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Sondage Cartographie des risques
Présentation
Bienvenue sur la page d’analyse et de présentation des résultats du sondage sur la cartographie des risques réalisée par le groupe de travail Cartographie des risques de l’Institut des Actuaires pour l’année 2020.
Ce sondage était à destination de l’ensemble des membres de l’Institut des Actuaires sur le mois de janvier 2021. Le groupe de travail a pour objectif de mettre en place au sein de l'Institut un processus régulier de production d'une cartographie des risques, il s’agit de sa première édition.
L’objectif du sondage est de répondre à quelques questions sur l’évolution que les actuaires anticipent des primes, des sinistres et des provisions par branche d’activité ainsi que sur des facteurs de risque pouvant influencer ceux-ci. Les résultats du sondage vous sont présentés sous forme de graphiques dynamiques, vous permettant de parcourir les graphiques pour disposer de plus d’information, vous pouvez également zoomer et dézoomer à l'aide d'un menu à droite. Ils ont été réalisés sous R permettant de bénéficier de la valeur ajoutée de la data science.
L’interprétation des résultats est à prendre avec prudence compte tenu des limites de tout sondage fortement liées au nombre de ses réponses.
Merci aux 137 répondants pour votre participation !
Vous nous avez permis de répondre à l'ensemble de nos questions et nous apporter une grande richesse d'information
Synthèse
Il ressort du sondage une attente de stabilité ou de faible hausse de l’activité d’Assurances sur les indicateurs de changement pour la collecte, sinistralité et provisionnement. La hausse est légèrement plus importante en Assurances de bien et responsabilité qu’en Assurances de personnes avec cependant une plus grande hétérogénéité des réponses.
En ligne avec l’actualité et sans surprise, les risques de crise financières et de pandémie ont été cités comme les plus probables d’avoir un impact important.
Cette première cartographie confirme également la pertinence pour les actuaires de bien prendre en compte dans leurs analyses les facteurs de risques identifiés préalablement par la commission des risques :
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En Assurances de Personnes : 1. Crise Financière, 2. Pandémie, 3. Vieillissement, 4. Cyber, 5. Qualité des données et des modèles, 6. Opérationnels, 7. Cat Nat
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En Assurances de Personnes : 1. Crise Financière, 2. Pandémie, 3. Vieillissement, 4. Cyber, 5. Qualité des données et des modèles, 6. Opérationnels, 7. Cat Nat
En Assurances de Biens et Responsabilités : 1. Cat Nat, 2. Crise Financière, 3. Cyber, 4. Qualité des données et des modèles, 5. Pandémie, 6. Opérationnels
La liste des branches est reprise de la classification de la FFA :
Assurances de personnes :
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Assurance vie
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Assurance retraite
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Assurance santé
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Assurance prévoyance
Assurances de biens et de responsabilité :
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Assurance automobile
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Assurance de biens des particuliers
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Assurance de biens des professionnels et agricoles
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Assurance des événements naturels
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Assurance responsabilité civile générale
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Protection juridique, assistance et pertes pécuniaires
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Assurance transports
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Assurance construction
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Assurance-crédit-caution
Résultats
I - Evolution de la collecte, sinistralité et provisionnement
Quelles évolutions pour chaque branche d'activité attendez-vous d’ici fin 2020, en termes de :
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collecte ;
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sinistralité (tous types de prestations : rachats toutes causes, décès, terme…) ;
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niveau de provisionnement (tenant compte de la collecte, de la sinistralité et de toutes autres causes) ;
Les provisions concernées étant toutes les provisions relatives à cette activité (PM, PT, PRE, PDD, PRC…).
Le code couleur utilisé ci-dessous est le même que pour la classification des branches de la FFA : vert pour assurances de personnes et rouge pour assurances de biens et de responsabilité. Ce code couleur est amené à changer pour les matrices de criticité du fait du gradient de couleur standard pour ce type de matrice.
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Commentaire : la taille de la police est proportionnelle au nombre de réponse (le nombre ainsi que le ISI de chaque branche sont indiqués en passant la souris sur le graphique).
Les résultats de chaque facteur de risques sont à sélectionner dans la matrice en bas à droite.
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Interprétation des résultats :
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Les branches d’assurance de personnes ont récolté le plus de réponses comparativement aux branches d’assurances de biens et responsabilité (entre 38 et 89 observations, contre 4 à 49 observations).
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Avec un indice de simpson inversé compris entre 3 et 5 pour les branches ayant un nombre de réponses supérieurs à 38 (jugées exhaustives), les réponses sont pour la collecte, la sinistralité et le provisionnement semblent hétérogènes pour les répondant avec en moyenne soit une faible hausse ou aucun impact. Sur l’ensemble des réponses aucune évolution négative ou sans avis n’a été mentionnée.
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Les assurances de personnes sur les trois postes (collecte, sinistralité et provisionnement) se positionnent entre sans changement et une hausse faible, seule la prévoyance décroche sur le provisionnement avec un impact à la hausse en moyenne, avec globalement une collecte qui évolue plus faiblement que la sinistralité et évoluant elle-même plus faiblement que le provisionnement.
Le provisionnement sur la vie et la prévoyance semble corrélé à la sinistralité avec une hausse faible.
La collecte, la sinistralité et le provisionnement de la santé et retraite semblent liés et proches en étant en hausse faible.
4. Les collectes, sinistralités et provisionnements des assurances de biens et de responsabilité sont plus variés en étant compris entre sans changement et en hausse importante (crédit- caution).
La collecte des assurances de biens et de responsabilité est en plus forte évolution que la collecte des assurances de personnes, la sinistralité étant dans les mêmes tendances et le provisionnement semble moins important.
Les évolutions de collecte, sinistralité et provisionnement de chaque branche suivent globalement les mêmes tendances.
II - Criticité de facteurs de risque
L’objectif est de construire une matrice de criticité (fréquence/impact) permettant de coter et hiérarchiser les risques.
En cas de réalisation de ces facteurs de risques, quelle serait la fréquence/probabilité d’influence sur la branche d’activité ?
En cas de réalisation de ces facteurs de risques, comment évaluez-vous l’ampleur de leur impact sur la branche ?
Les facteurs de risques étudiés sont :
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Catastrophes Naturelles et les événements climatiques extrêmes
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Risques liés au vieillissement de la population
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Risque de crise financière
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Risques liés à la qualité des données et Risques de modèles
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Risque de pandémie et d’expansion des infections de masse
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Risques opérationnels
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Risques Cyber
Ces facteurs de risques correspondent aux risques jugés importants par la place. Ils sont issus de comparaisons et de synthèses de différentes cartographies (FFA, CRO Forum, AXA Eurasia, OCDE Allianz, AMRAE, World Economic Forum?)
Les résultats de chaque facteur de risques sont à sélectionner dans la matrice en bas à droite.
Les branches ou risques représentés en blanc sur les matrices de criticité portent sur les Assurances de personnes.
Les branches ou risques représentés en noir sur les matrices de criticité portent sur les Assurances de biens et de responsabilité.
Commentaire : la taille de la police est proportionnelle au nombre de réponse (le nombre ainsi que le ISI de chaque branche sont indiqués en passant la souris sur le graphique).Commentaire : la taille de la police est proportionnelle au nombre de réponse (le nombre ainsi que le ISI de chaque facteur de risques sont indiqués en passant la souris sur le graphique). |
