Conférence de l'Amicale des actuaires AURA

L'Amicale des actuaires de la région Auvergne-Rhône-Alpes et l'Institut des actuaires sont heureux de vous inviter à une conférence mardi 18 février 2025 à 8h30.

Cette conférence se déroulera dans les locaux de l'ISFA.

Elle est ouverte à tous, membres et non-membres de l'Institut des actuaires.

Présentation de Daniel Nkamani (consultant Detralytics, doctorant au CREST) sur le thème : « Un cadre optimal d'assurance paramétrique pour les pertes extrêmes »

Résumé : Le paysage actuel de l'assurance est de plus en plus marqué par l'émergence de nouveaux risques au potentiel destructeur, remettant en question la faisabilité de mécanismes de protection financière durables. De nombreuses administrations et régulateurs soulignent fréquemment l'éventuelle non-assurabilité de certains risques, tels que ceux liés aux catastrophes naturelles engendrées par le changement climatique ou aux cyberattaques associées à l'évolution rapide de l'intelligence artificielle. Pour relever ces défis, l'assurance paramétrique est souvent mise en avant comme un outil technique capable de fournir une couverture dans des situations qui, autrement, sembleraient insolubles.

Cet article propose la conception d'une couverture d'assurance paramétrique pour les pertes extrêmes, en se concentrant spécifiquement sur les cas où ces pertes suivent des distributions à queues lourdes. La couverture paramétrique est structurée pour s'activer au-delà d'un seuil prédéfini, tandis qu'une assurance traditionnelle basée sur l'indemnisation reste applicable en deçà de ce seuil. Cette approche vise à combiner les avantages des deux types de couvertures.

La méthodologie proposée commence par une adaptation du cadre classique d'utilité de la richesse pour intégrer les pertes à queues lourdes. Une approximation de cette utilité est ensuite développée pour tenir compte de la rareté des données sur les pertes économiques, un problème fréquemment rencontré en pratique. Enfin, l'étude conclut par une vérification empirique, démontrant que le cadre d'assurance proposé reste efficace même dans des scénarios où les données sur les pertes sont limitées, à condition de disposer de données suffisantes sur l'indice.

Si vous êtes basé(e) en région Auvergne-Rhône-Alpes et souhaitez être informé(e) des prochaines actions de l'Amicale, vous pouvez vous inscrire ici.