Les tables de mortalité
Dans le cadre de la mise en place du dispositif prudentiel Solvabilité 2, l'Institut des Actuaires a décidé de fournir un ensemble de références et d'outils destinés à permettre aux organismes assureurs de calibrer leur risque de mortalité en respectant la logique best estimate des textes.
Les éléments ainsi mis à la disposition de la place sont les suivants :
- un jeu de tables de mortalité prospectives par sexe représentatives du comportement de la place en termes de mortalité ; ces tables ne se substituent pas aux tables réglementaires mais viennent les compléter pour un usage dans le cadre de Solvabilité 2.
- un ensemble de quatre méthodologies de positionnement d'un groupe donné par rapport à la référence ci-dessus dans le but de construire une référence de mortalité best estimate pour ce groupe ;
- une batterie d'indicateurs pour juger de la pertinence d'une table de mortalité pour un groupe donné.
Les éléments méthodologiques sont accompagnés de code R destiné à en permettre la mise en oeuvre conforme aux spécifications indiquées.
Tables de référence
INSEE 2060
| Femme (.csv) | Homme (.csv) |
Tables réglementaires
| Homme | Femme |
| TD 73-77 | TV 73-77 |
| PM 88-90 | PF 88-90 |
| TH 00-02 | TF 00-02 |
Documents techniques
| Construction des tables de référence | Critères de validation |
| II129111v1.4.pdf | II129114v1.2.pdf |
| Méthodologies de positionnement | Méthodologie du CMI |
| II129112v1.5.pdf | II129113v1.2.pdf |
Codes informatiques
| Mode d'emploi du code |
Construction d'une table spécifique (II1291-12) |
| II129115v1.3.pdf |
Ce code est également disponible sous la forme d'un package R, le package ELT.
Références :
PLANCHET F., TOMAS J. [2013b] « A New Non-Paramatric Approach to Smoothing and Forecasting of Mortality », Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2013.5.
PLANCHET F., TOMAS J. [2013a] « Constructing Entity Specific Mortality Table: Adjustment to a Reference », Les cahiers de recherche de l’ISFA, n°2013.13.
