Présentations de mémoires
2024
- Modélisation du comportement de départ en retraite des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers : départs selon un taux de remplacement cible et comparaison avec les départs au taux plein (11/01)
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- Application de l'apprentissage profond au provisionnement agrégé non-vie (01/02)
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- Apport des modèles cliométriques composites à la construction des tables de mortalité prospectives des pays émergents et moins avancés (08/02)
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- Modélisation du risque de contrepartie des dérivés de couverture utilisés par l'assureur (13/02)
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- Intégration de critères ESG dans l'allocation stratégique d'actifs (06/03)
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- Tarification des traités de réassurance pour les garanties incapacité et invalidité (12/03)
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- Valorisation d’un fonds de titrisation de dettes subordonnées : prise en compte des retours d’expérience (18/03)
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- Revue des modèles de taux et implémentation des modèles LMM-SABR et Hull-White, dans un contexte de forte remontée des taux et des volatilités (27/03)
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- Construction d’une table de mortalité prospective de référence dans un contexte post-COVID pour des portefeuilles de rentiers en Angleterre et au Pays de Galles (03/04)
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- Une méthodologie de rolling obligataire en contexte de hausse des taux (23/04)
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- Etude du modèle de Black-Litterman et de son application dans le cadre de l'allocation stratégique d'un établissement financier (29/04)
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- Allocation stratégique d'actifs sous contrainte de SCR - Construction d'un proxy du SCR en fonction de l'allocation cible d'actifs par des modèles de régression (15/05)
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- Impact du montant de rente sur la longévité au sein d'un portefeuille de rentiers : une approche par les modèles additifs généralisés (22/05)
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- Intégration du risque mortalité dans un générateur de scénarios économiques, évaluation et retraitement de l'impact de la COVID-19 sur la mortalité (04/06)
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- Impact du risque de transition sur l’actif d’un assureur vie dans l’ORSA (11/05)
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- Prise en compte du risque climatique dans le provisionnement agricole (12/09)
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- Impact de la hausse de l’inflation et de la remontée des taux en assurance vie (17/09)
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- Modélisation et projection du risque sécheresse : étude de soutenabilité à horizon 2050 (26/09)
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- Modélisation par apprentissage statistique du lien température-mortalité en Open Data et application prédictive (02/10)
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- Intégration de l'inflation dans le calcul de la volatilité des réserves des segments construction (07/10)
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- Modélisation d'une carte d'exposition au risque ouragan aux Etats-Unis (11/10)
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- Impact prospectif de la pollution de l'air en assurance de personnes (15/10)
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- Quel intérêt d’intégrer le support Croissance dans son offre produit épargne ? (24/10)
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- Risque RGA : projections climatiques et impact des changements des paramètres du régime CatNat (29/10)
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- Applications de la théorie des jeux à la réassurance RC Auto d'un groupe d'assureurs (06/11)
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- Impact de la transférabilité inter-compagnies des contrats d'assurance vie (14/11)
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- Risk Valuation for weather derivatives related to the energy market (19/11)
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- Interprétabilité des Modèles de Tarification en Actuariat : Application à l'assurance automobile (26/11)
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2023
- Classification a priori de sinistres pour le provisionnement individuel (18/01)
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- De la communauté à l’individu : quantifier pour comprendre l’impact des pratiques actuarielles sur la mutualisation (24/01)
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- Équité et apprentissage actif dans les problèmes multi-classes (07/02)
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- Optimisation de la rentabilité de risques catastrophes naturelles à l’aide d’un algorithme génétique, application à un portefeuille ouragan mexicain (08/03). Stella JOVET a reçu le Prix SCOR des Jeunes actuaires 2022 pour ce mémoire.
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- Proposition de développements de la modélisation épidémiologique au service de la quantification actuarielle des risques (14/03)
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- Taux bas, remontée des taux : quel avenir pour les fonds euros ? (05/04)
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- Analyse de la survenance d'un arrêté Cat-Nat de type submersion marine face au changement climatique à partir de l'Open Data et du Machine Learning (12/06)
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- IA et éthique en assurance : une nouvelle solution pour atténuer la discrimination par proxy dans la modélisation du risque (28/06)
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- Mise en place d'une assurance paramétrique pour garantir la rentabilité d'un parc éolien (13/09)
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- L'intérêt de l'eurocroissance dans les contrats PER (19/09)
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- Construction d'un modèle de Machine Learning interprétable pour la tarification en assurance non-vie (26/09). Marketa Krupova a reçu la mention spéciale du Prix des Jeunes Actuaires 2023 organisé par la Fondation SCOR pour ce mémoire.
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- Risque cyber, un modèle épidémiologique sur réseaux pour le risque d'accumulation du cyber silencieux (05/10)
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- Mesure et mitigation des biais : vers une tarification non-vie réellement équitable - Assurer l'équité, un enjeu sociétal et stratégique (10/10). Mulah Moriah a reçu le Prix des Jeunes Actuaires 2023 organisé par la Fondation SCOR pour ce mémoire.
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- Apport de données télématiques dans la modélisation du risque géographique en assurance automobile (17/10)
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- Provisionnement en assurance non-vie : Extension stochastique de méthodes usuelles et application au calcul de l’ajustement pour risque sous IFRS 17 (24/10)
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- Estimation de la charge à l'ultime pour les Evènements climatiques de Grande Ampleur (07/11)
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- Rentabilité du New Business d'un portefeuille d'épargne de Solvabilité 2 à IFRS 17 (14/11)
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- Modélisation dynamique des résiliations sur une portefeuille d'assurance emprunteur en contrat groupe (28/11)
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- Contributions des données de l’assurance à l’étude des risques naturels (05/12). Antoine Héranval est lauréat du Prix Actuariat des Jeunes Docteurs 2023 organisé par la Fondation SCOR et a reçu la mention spéciale du Jury du prix des Sciences du Risque 2023.
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- Intégration du risque de transition climatique dans l'ORSA d'un assureur-vie, approche méthodologique (12/12)
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- Analyse et standardisation de méthodes de lissage pour une application globale à travers tous les risques d’un réassureur vie et santé (19/12)
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2022
- Détermination de l'éligibilité d'un groupe IFRS 17 à l'approche PAA (13/01)
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- Construction de tables de turnover par application de l'approche d'apprentissage automatique dans l'évaluation des Indemnités de Fin de Carrière en norme IAS 19 (18/01)
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- Modélisation du risque de mortalité à l'aide du Machine Learning (25/01)
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- Générateur stochastique de séismes en contexte de sismicité faible à modérée : des données à l'aléa. Cas de la France métropolitaine (01/02)
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- Quel est l'effet du turnover obligataire sur le ratio de solvabilité d'un assureur vie ? (09/03)
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- Étude et implémentation de techniques d'analyse de sensibilité dans les modèles de tarification Non-Vie. Application à la tarification à l'adresse (15/03)
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- Risques climatiques et mortalité, impact du risque canicule à l'horizon 2070 (22/03)
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- Risque de crue de la Seine sur le bassin parisien (29/03)
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- Gestion de risque de portefeuilles financiers avec des outils de matrices aléatoires (05/04)
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- Détection d'anomalies via le machine learning : application à la fraude (11/04)
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- Modélisation de la sévérité des traités en excédent de sinistre, approche par la théorie des valeurs extrêmes (20/04)
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- L'Open Data au service de la tarification à l'adresse (10/05)
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- Optimisation de l'étape de régression de l'approche Least Square Monte Carlo (18/05)
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- Modélisation de la déviation de la prime (02/06)
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- Réforme des retraites : histoire, règles de calcul et pilotage financier (09/06)
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- Sequential Mortality Modeling with Deep recurrent Models (26/09)
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- Deep pricing and deep calibration : applications in finance and insurance (03/10)
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- Optimisations cartographiques pour la gestion des crises et des risques majeurs : le cas de la cartographie rapide des dommages post-catastrophes (12/10). T. Candela est lauréat du Prix des Sciences du risque 2022 organisé par la Fondation Optimind.
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- Echantillonneurs de Monte Carlo séquentiels pour la calibration et la sélection d’un modèle composite pour les pertes en assurance non-vie (22/11).
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- Étude de faisabilité d'une solution de transfert de risque en République Démocratique du Congo (29/11)
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- Jeu du minage et sécurité du protocole Bitcoin (07/12)
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- Application des réseaux de neurones récurrents à l’estimation des calculs réglementaires (12/12)
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2021
- Eléments d'intelligence artificielle faible en Provisionnement non-vie (10/03)
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- Construction de tables de mortalité prospectives et mise en place d'un indicateur de tendance de la longévité (18/03)
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- Contrôle et transparence des modèles complexes en actuariat (25/03)
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- Optimisation de la stratégie de majoration des primes de contrats d'assurance habitation au terme (31/03)
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- Risque systématique dans les contrats d'assurance viagers (14/04)
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- Modèles hiérarchiques en provisionnement non-vie (05/05)
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- Évaluation de l'impact du changement climatique sur le risque cyclonique dans les Antilles (19/05)
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- La procyclicité des mesures de risque : quantification empirique et confirmation théorique (03/06)
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- Les risques psychosociaux : impact sur l'absentéisme et prévention en entreprise (01/07)
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- Mise en oeuvre et Modélisation stochastique de l'ajustement pour risque sur périmètre épargne euro (08/09)
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- Les composantes de la formation du résultat sous IFRS 17 (12/10)
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- Application des règles de dépréciation de la norme IFRS 9 à un portefeuille d'actifs d'une compagnie d'assurance (20/10)
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- Les solutions paramétriques dans un contexte de « hard-market » : une application au risque cyclonique (28/10)
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- Réseaux et assurances : optimisation d'un modèle de franchise collaborative dans le cadre d'un contrat d'assurance IARD (02/12)
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- Utilisation de la DSN et de l'open data pour élaborer et expliquer un zonier incapacité (07/12)
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- Open data et Assurance santé : l'union fait la force ? (14/12)
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2020
- 24/11 - Méthode d'estimation de la charge ultime en RC corporelle automobile basée sur des données individuelles
- 27/10 - Construction d'une table de mortalité d'expérience en assurance emprunteur
- 06/10 - Extension du Longstaff-Mithal-Neis : application à la diffusion des prix en univers monde réel
- 10/09 - Modélisation des corrélations au sein d'un GSE
- 14/05 - Construction de scores d'appétence et de risque en Prévoyance individuelle sur les modèles d'apprentissage et leur interprétation
- 28/04 - Evaluation du respect permanent des exigences de capital dans le cadre de l'ORSA d'un assureur épargne par "Least Squares Monte Carlo"
- 23/04 - Comparaison de méthodes de construction de table de maintien en invalidité
- 16/04 - Une proposition d'accélérateurs pour la mise en place d'une couverture indicielle des risques météo-sensibles
- 08/04 - Mesure et projection du taux de couverture SCR dans un cadre ORSA
- 31/03 - Claims segmentation : a machine learning approach
2018
- 18/10 - Modélisation du risque comportemental dans l'étude de la dérive de l'âge de départ à la retraite
- 18/10 - Calibrage des métriques d'appétence au risque à la lumière de l'utilité espérée multi-attribut
2017
- 25/04 - Prédiction des comportements de rachat en épargne individuelle : une approche machine learning
- 25/04 - Les tarifs des réassureurs sont-ils crédibles ?
- 23/03 - Optimisation du processus prédictif de sélection médicale en prévoyance individuelle - application au télémarketing
- 23/03 - Etude d'un Cat Bond basé sur un indice de marché
- 22/03 - Optimisation de la réassurance sous une vision ORSA en assurance de personnes
- 22/03 - Allocation d'actifs sous contrainte de SCR
2016
- 16/11 - Modélisation du risque de spread et du risque souverain dans le cadre de l'ORSA
- 16/11 - Modéliser la sinistralité en risques industriels L'apport de la théorie des valeurs extrêmes
- 21/09 - Prévoyance collective - Les provisions d'égalisation contractuelles en normes S2
- 21/09 - Risque de longévité : la référence à la tendance de la population nationale est-elle justifiée
- 24/06 - Modélisation du risque cyclonique dans les Antilles françaises
- 23/06 - Construction du taux de rachat structurel en Epargne : approximation non linéaire et agrégation de modèles
- 23/06 - Accélération et sécurisation du processus de tarification sur-mesure : comment limiter les variables tarifaires