GT "Actuariat et Risques Contemporains" - Karim Barigou, Adapting mortality models to pandemic and climate shocks: A Bayesian vanishing jump and regime-switching framework

La prochaine séance du GT "Actuariat et Risques Contemporains" (ARC) aura le plaisir d'accueillir l'intervention de Karim BARIGOU (Institut de Statistique, Biostatistique et Sciences Actuarielles, Université Catholique de Louvain).

Titre: Adapting mortality models to pandemic and climate shocks: A Bayesian vanishing jump and regime-switching framework

Résumé: This presentation explores two complementary frameworks for advancing mortality modeling under extreme conditions. The first framework focuses on pandemic-related shocks and extends the Lee-Carter model to include vanishing jump effects. These effects capture the high initial impact of pandemics, such as COVID-19, followed by a gradual dissipation over time. Using a Bayesian approach, the model quantifies parameter uncertainty and outperforms existing approaches that assume transitory or persistent shock effects. The second framework addresses both temperature- and epidemiological-related shocks through a granular regime-switching model with three states: (1) baseline seasonal mortality patterns, (2) environmental shocks (e.g., heatwaves), and (3) epidemiological shocks (e.g., influenza). Transition probabilities are modeled using covariate-dependent multinomial logit functions, and the framework is calibrated on high-resolution weekly mortality data from NUTS 2 regions in France. These approaches provide actionable insights for forecasting mortality under extreme events, offering practical applications for insurers, healthcare providers, and policymakers.

Pour les membres de l'Institut des Actuaires, assister à ce groupe de travail permet d'ajouter 6 points à son score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC).

Le séminaire aura lieu sous format hybride : 

En personne :

L'exposé aura lieu à la Salle des Chaires de l'Institut Louis Bachelier
4e étage, Palais Brongniart
16 place de la Bourse
Paris 2eme.

Pour participer en visio : https://zoom.us/j/91544596745?pwd=jgzzfSyhxNUzpkXqWlikjvpASraNGA.1 
ID de réunion: 915 4459 6745
Code secret: SemARC

En espérant vous voir nombreux (en présentiel ou en ligne),

Les organisateurs

Vous retrouverez toutes les annonces et les activités du groupe de travail ARC sur la page web : https://sites.google.com/site/gtactuariatrc/accueil