Construction des hypothèses Best Estimate biométriques pour un produit de Réassurance de dépendance (Long-Term care) : Calcul de provision mathématique de rente et estimation des IBNR

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation du mémoire de Hicham Boukharsa sur le thème Construction des hypothèses Best Estimate biométriques pour un produit de Réassurance de dépendance (Long-Term care) : Calcul de provision mathématique de rente et estimation des IBNR

Cette présentation aura lieu mardi 15 avril à 12h30.

Vous pouvez vous inscrire ICI.

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu.

Résumé : L’augmentation de l’espérance de vie, couplée au vieillissement de la génération du baby-boom, entraîne une hausse du nombre de personnes âgées dépendantes. Par ailleurs, les dernières décennies ont vu croître les cas d’enfants en état de dépendance en raison de troubles mentaux comme l’autisme. Face à ces défis, les assureurs jouent un rôle crucial en proposant des couvertures adaptées, mais ils rencontrent des difficultés en raison de la complexité de ce risque émergent. L’absence de maîtrise technique conduit souvent au recours à la réassurance pour atténuer les risques et bénéficier de l’expertise des réassureurs.

Ce mémoire s’inscrit dans le cadre d’un appel d’offre d’un réassureur international sur le calcul des provisions techniques d’un produit dépendance en run-off commercialisé hors Union européenne. L’objectif est d’évaluer la suffisance des provisions et leur conformité réglementaire. La démarche inclut la détermination des lois de maintien pour le calcul des provisions mathématiques pour rente et des IBNR pour les sinistres déclarés tardivement. Le premier chapitre expose le contexte de la dépendance et l’intérêt de la réassurance, ainsi que les principes de provisionnement. La seconde partie se concentre sur l’analyse des données, en détaillant les caractéristiques du produit, qui offre une couverture limitée à 60 mois dès la naissance. Le troisième chapitre modélise la dépendance à l’aide de l’estimateur de Kaplan-Meier, de la régression de Cox, et d’un modèle multi-états intégrant les transitions entre dépendance, validité et décès. Le quatrième chapitre présente les méthodes de calcul des IBNR, incluant la méthode Chain Ladder et les approches stochastiques de Mack et de Bootstrap ODP. En conclusion, la somme des provisions mathématiques et des IBNR permet de déterminer les montants des provisions techniques nécessaires, assurant ainsi la conformité réglementaire et la gestion optimale du produit dépendance.