Mémoires d'Actuariat
Utilisation des modèles additifs généralisés pour la construction de table d'expérience en l'arrêt maladie
Auteur(s) ALONSO E.
Société LinkPact
Année 2024
Résumé
Le risque d'incapacité et d'invalidité est principalement évalué à travers les tables règlementaires du BCAC. Cependant, ces tables, établies en 1993 sur la base des portefeuilles d'assurance représentant la population française à cette époque, ne reflètent plus fidèlement les profils de risque actuels des assurés. En effet, les caractéristiques des assurés ont changé au fil du temps, ce qui fait que la population assurée aujourd'hui diffère considérablement de celle de 1993. Par conséquent, une mise à jour des méthodes d'évaluation du risque est nécessaire pour mieux prendre en compte les tendances actuelles en matière d'incapacité et d'invalidité. Ainsi, il est impératif de construire de nouvelles tables d’expérience reflétant plus fidèlement le risque porté par les assureurs. Ce mémoire commence par analyser les limitations des approches conventionnelles et propose une démarche novatrice reposant sur les modèles additifs généralisés. Cette approche vise à élaborer des tables d'expérience aussi bien pour l'incapacité que pour l'invalidité. L'originalité de cette méthode réside dans sa capacité à créer des solutions lissées, résultat optimale entre précision et robustesse, qui s'approchent davantage du phénomène étudié. Elle prend également en compte des facteurs tels que la censure et la troncature présentes dans les données. De plus, cette méthode offre la flexibilité de tenir compte de tables préexistantes et d'intégrer une ou plusieurs variables explicatives, ce qui permet d'aboutir à une modélisation plus fine du risque. En conclusion, les résultats obtenus à partir des tables d'expérience sont directement appliqués dans le calcul des provisions liées au risque d'incapacité/invalidité. Cette approche se traduit par une réduction significative d'environ 20% des provisions, démontrant ainsi l'importance de la création de table d'expérience.
Abstract
The assessment of short-term and long-term disability risks is primarily conducted using the regulatory tables of BCAC. However, these tables, designed in 1993 based on the French population, are now inadequate to faithfully reflect the risks borne by insurers. In this context, it becomes imperative to implement a more accurate and adaptable approach to better apprehend these risks. This thesis begins by analyzing the limitations of conventional approaches and proposes an innovative approach based on generalized additive models. This approach aims to develop experience tables for both disability and invalidity. The uniqueness of this method lies in its ability to create smoothed solutions that come closer to the studied phenomenon. It also takes into account factors such as censorship and truncation present in the data. Furthermore, this method offers the flexibility to consider pre-existing tables and integrate one or more explanatory variables, resulting in a finer risk modeling. Ultimately, the resulting tables are then utilized for calculating provisions related to disability/invalidity risk. For the calculation of these provisions, a dedicated section is devoted to formulating these formulas in modern and relevant notations.
Mémoire complet
Auteur(s) ALONSO E.
Société LinkPact
Année 2024
Résumé
Le risque d'incapacité et d'invalidité est principalement évalué à travers les tables règlementaires du BCAC. Cependant, ces tables, établies en 1993 sur la base des portefeuilles d'assurance représentant la population française à cette époque, ne reflètent plus fidèlement les profils de risque actuels des assurés. En effet, les caractéristiques des assurés ont changé au fil du temps, ce qui fait que la population assurée aujourd'hui diffère considérablement de celle de 1993. Par conséquent, une mise à jour des méthodes d'évaluation du risque est nécessaire pour mieux prendre en compte les tendances actuelles en matière d'incapacité et d'invalidité. Ainsi, il est impératif de construire de nouvelles tables d’expérience reflétant plus fidèlement le risque porté par les assureurs. Ce mémoire commence par analyser les limitations des approches conventionnelles et propose une démarche novatrice reposant sur les modèles additifs généralisés. Cette approche vise à élaborer des tables d'expérience aussi bien pour l'incapacité que pour l'invalidité. L'originalité de cette méthode réside dans sa capacité à créer des solutions lissées, résultat optimale entre précision et robustesse, qui s'approchent davantage du phénomène étudié. Elle prend également en compte des facteurs tels que la censure et la troncature présentes dans les données. De plus, cette méthode offre la flexibilité de tenir compte de tables préexistantes et d'intégrer une ou plusieurs variables explicatives, ce qui permet d'aboutir à une modélisation plus fine du risque. En conclusion, les résultats obtenus à partir des tables d'expérience sont directement appliqués dans le calcul des provisions liées au risque d'incapacité/invalidité. Cette approche se traduit par une réduction significative d'environ 20% des provisions, démontrant ainsi l'importance de la création de table d'expérience.
Abstract
The assessment of short-term and long-term disability risks is primarily conducted using the regulatory tables of BCAC. However, these tables, designed in 1993 based on the French population, are now inadequate to faithfully reflect the risks borne by insurers. In this context, it becomes imperative to implement a more accurate and adaptable approach to better apprehend these risks. This thesis begins by analyzing the limitations of conventional approaches and proposes an innovative approach based on generalized additive models. This approach aims to develop experience tables for both disability and invalidity. The uniqueness of this method lies in its ability to create smoothed solutions that come closer to the studied phenomenon. It also takes into account factors such as censorship and truncation present in the data. Furthermore, this method offers the flexibility to consider pre-existing tables and integrate one or more explanatory variables, resulting in a finer risk modeling. Ultimately, the resulting tables are then utilized for calculating provisions related to disability/invalidity risk. For the calculation of these provisions, a dedicated section is devoted to formulating these formulas in modern and relevant notations.
Mémoire complet
