Mémoires d'Actuariat
Prise en compte de l'inflation dans l'estimation des provisions pour sinistres à payer
Auteur(s) CAI R.
Société Abeille Assurances
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 12/06/2026
Résumé
Le mémoire traite le sujet de l’intégration de l’inflation dans les méthodes de provisionnement en non-vie sur une branche de responsabilité civile corporelle automobile. Ce mémoire a développé de nouvelles méthodes intégrant l’inflation à partir de la base Chain-Ladder. Ils sont appelés Chain-Ladder as-if et Chain-Ladder cash-flow (sur-inflation). On évalue leurs performances d’estimation ainsi que leurs efficacités opérationnelles par rapport à Chain-Ladder classique et par rapport au nouveau modèle de provisionnement qui est la méthode de séparation arithmétique Verbeek-Taylor, en fonction de différentes métriques. Ce mémoire a également tendance à développer d’autres possibilités de ces méthodes afin d’améliorer leur qualité d’estimation en s’accentuant sur l’analyse des composants relative à l’inflation de chaque méthode. Les études statistiques telles que la série temporelle et la régression linéaire seront effectuées pour cette partie. En outre, pour l’objectif de quantifier la variabilité des provisions, on abordera en partie sur la « version stochastique » de la méthode de Chain-Ladder, qu’on appelle aussi la méthode de Mack. Et celle de la méthode Verbeek-Taylor, pour laquelle la méthode déterministe Verbeek-Taylor est combinée à l’approche de Bootstrap paramétrique.
Abstract
This master thesis deals with the subject of the integration of inflation in the methods of reserving in non-life on a branch of automobile bodily injury liability. This master thesis developed new methods integrating inflation from the Chain-Ladder model. They are called Chain-Ladder as-if and Chain-Ladder cash-flow (over-inflation). We evaluate their estimation performances as well as their operational efficiencies compared to traditional Chain-Ladder and also to the new reserving model which is the arithmetic separation method Verbeek-Taylor, according to different metrics. This master thesis also tends to develop other possibilities of these methods to improve their estimation quality by focusing on the analysis of the components relative to the inflation of each method. Statistical studies such as time series and model linear will be performed in this part. Moreover, to quantify the variability of reserves, we will address in part on the "stochastic version" of the Chain-Ladder method, also called the Mack method. And that of the Verbeek-Taylor method, for which the deterministic Verbeek-Taylor method is combined with the parametric Bootstrap approach.
Auteur(s) CAI R.
Société Abeille Assurances
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 12/06/2026
Résumé
Le mémoire traite le sujet de l’intégration de l’inflation dans les méthodes de provisionnement en non-vie sur une branche de responsabilité civile corporelle automobile. Ce mémoire a développé de nouvelles méthodes intégrant l’inflation à partir de la base Chain-Ladder. Ils sont appelés Chain-Ladder as-if et Chain-Ladder cash-flow (sur-inflation). On évalue leurs performances d’estimation ainsi que leurs efficacités opérationnelles par rapport à Chain-Ladder classique et par rapport au nouveau modèle de provisionnement qui est la méthode de séparation arithmétique Verbeek-Taylor, en fonction de différentes métriques. Ce mémoire a également tendance à développer d’autres possibilités de ces méthodes afin d’améliorer leur qualité d’estimation en s’accentuant sur l’analyse des composants relative à l’inflation de chaque méthode. Les études statistiques telles que la série temporelle et la régression linéaire seront effectuées pour cette partie. En outre, pour l’objectif de quantifier la variabilité des provisions, on abordera en partie sur la « version stochastique » de la méthode de Chain-Ladder, qu’on appelle aussi la méthode de Mack. Et celle de la méthode Verbeek-Taylor, pour laquelle la méthode déterministe Verbeek-Taylor est combinée à l’approche de Bootstrap paramétrique.
Abstract
This master thesis deals with the subject of the integration of inflation in the methods of reserving in non-life on a branch of automobile bodily injury liability. This master thesis developed new methods integrating inflation from the Chain-Ladder model. They are called Chain-Ladder as-if and Chain-Ladder cash-flow (over-inflation). We evaluate their estimation performances as well as their operational efficiencies compared to traditional Chain-Ladder and also to the new reserving model which is the arithmetic separation method Verbeek-Taylor, according to different metrics. This master thesis also tends to develop other possibilities of these methods to improve their estimation quality by focusing on the analysis of the components relative to the inflation of each method. Statistical studies such as time series and model linear will be performed in this part. Moreover, to quantify the variability of reserves, we will address in part on the "stochastic version" of the Chain-Ladder method, also called the Mack method. And that of the Verbeek-Taylor method, for which the deterministic Verbeek-Taylor method is combined with the parametric Bootstrap approach.
