Mémoires d'Actuariat
Évaluation et estimation du risque de prime et du ratio de solvabilité : Impact des taux QP et des montants de priorité XS
Auteur(s) EL MEKKOUDI K.
Société Relyens
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 28/05/2026
Résumé
Relyens aborde la complexité du risque de prime dans le secteur de la Responsabilité Civile (RC) médicale en adoptant un modèle interne partiel, conçu pour refléter fidèlement les particularités du domaine. Ce choix s'écarte de la formule standard de Solvabilité II, souvent inadéquate pour évaluer précisément ce risque dans un contexte aussi spécifique. La réassurance joue un rôle crucial dans cette dynamique, influençant le risque de prime à travers les variables de priorité XS et de taux de cession QP. L'objectif principal de cette étude est d'analyser comment ces variables affectent le risque de prime et, par extension, le ratio de solvabilité. Pour ce faire, l'étude se divise en trois parties principales. La première partie se penche sur le contexte spécifique de Relyens et les principes de Solvabilité II, établissant le cadre théorique de l'étude. La deuxième partie détaille la méthodologie employée pour le calcul du risque de prime, en exploitant des techniques telles que l'interpolation et la régression, ainsi que des méthodes de Machine Learning, pour évaluer leur efficacité dans ce contexte particulier. Enfin, la troisième partie se concentre sur l'évaluation du ratio de solvabilité, présentant les méthodes utilisées pour son calcul et l'impact des variables étudiées sur la robustesse financière de l'assureur.
Abstract
Relyens addresses the complexity of premium risk in the Medical Liability (ML) sector by adopting a partial internal model, designed to accurately reflect the domain's specificities. This approach deviates from the standard Solvency II formula, often inadequate for precisely assessing this risk in such a specific context. Reinsurance plays a crucial role in this dynamic, affecting the premium risk through XS priority and QP cession rate variables. The main objective of this study is to analyze how these variables impact the premium risk and, by extension, the solvency ratio. To this end, the study is divided into three main parts. The first part focuses on Relyens' specific context and the principles of Solvency II, establishing the study's theoretical framework. The second part details the methodology used for calculating the premium risk, utilizing techniques such as interpolation and regression, as well as Machine Learning methods to assess their effectiveness in this particular context. Finally, the third part focuses on assessing the solvency ratio, presenting the methods used for its calculation and the impact of the studied variables on the insurer's financial robustness.
Auteur(s) EL MEKKOUDI K.
Société Relyens
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 28/05/2026
Résumé
Relyens aborde la complexité du risque de prime dans le secteur de la Responsabilité Civile (RC) médicale en adoptant un modèle interne partiel, conçu pour refléter fidèlement les particularités du domaine. Ce choix s'écarte de la formule standard de Solvabilité II, souvent inadéquate pour évaluer précisément ce risque dans un contexte aussi spécifique. La réassurance joue un rôle crucial dans cette dynamique, influençant le risque de prime à travers les variables de priorité XS et de taux de cession QP. L'objectif principal de cette étude est d'analyser comment ces variables affectent le risque de prime et, par extension, le ratio de solvabilité. Pour ce faire, l'étude se divise en trois parties principales. La première partie se penche sur le contexte spécifique de Relyens et les principes de Solvabilité II, établissant le cadre théorique de l'étude. La deuxième partie détaille la méthodologie employée pour le calcul du risque de prime, en exploitant des techniques telles que l'interpolation et la régression, ainsi que des méthodes de Machine Learning, pour évaluer leur efficacité dans ce contexte particulier. Enfin, la troisième partie se concentre sur l'évaluation du ratio de solvabilité, présentant les méthodes utilisées pour son calcul et l'impact des variables étudiées sur la robustesse financière de l'assureur.
Abstract
Relyens addresses the complexity of premium risk in the Medical Liability (ML) sector by adopting a partial internal model, designed to accurately reflect the domain's specificities. This approach deviates from the standard Solvency II formula, often inadequate for precisely assessing this risk in such a specific context. Reinsurance plays a crucial role in this dynamic, affecting the premium risk through XS priority and QP cession rate variables. The main objective of this study is to analyze how these variables impact the premium risk and, by extension, the solvency ratio. To this end, the study is divided into three main parts. The first part focuses on Relyens' specific context and the principles of Solvency II, establishing the study's theoretical framework. The second part details the methodology used for calculating the premium risk, utilizing techniques such as interpolation and regression, as well as Machine Learning methods to assess their effectiveness in this particular context. Finally, the third part focuses on assessing the solvency ratio, presenting the methods used for its calculation and the impact of the studied variables on the insurer's financial robustness.
