Mémoires d'Actuariat
Problématique de l'inflation en assurance auto: exploitation de rapports d'expertise pour sophistiquer le modèle e tarification
Auteur(s) BRETON O.
Société Generali Vie
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 08/09/2025
Résumé
Ce mémoire a pour objet d'adapter le processus de tarification automobile - affaires nouvelles et renouvellement du portefeuille - mis à jour tous les ans. L'objectif est de sophistiquer la prise en compte de l'inflation dans ce processus. En effet, depuis plusieurs années, le secteur de l'assurance connaît de façon générale une augmentation du montant des sinistres à indemniser que ce soit en nombre ou en fréquence du fait du contexte climatique et de l'inflation. En assurance auto, cette inflation était de 7,9% entre 2021 et 2022 pour une réparation moyenne suite à un sinistre et plus précisément de 9,6% pour le poste des pièces, d'après le SRA (Sécurité et Réparation Automobiles). Ce constat a été le point de départ des travaux de ce mémoire. Tout d'abord, l'idée est d'être en mesure de suivre en continu l'inflation des réparations automobiles, afin de détecter des changements de politiques tarifaires de la part des constructeurs le plus en amont possible et ainsi anticiper les impacts sur le risque assuré. Dans un deuxième temps, on s'attache à identifier les facteurs discriminants de l'inflation (ex : marque du véhicule, ancienneté, etc.). Et pour finir on implémente cette inflation différenciée dans le processus de tarification des primes. Pour réaliser cette étude, nous n'avons pas exploité des données utilisées traditionnellement en actuariat. En effet, nous nous sommes appuyés directement sur les rapports d'expertise de sinistres automobiles.
Abstract
This masterthesis aims to adapt the auto pricing process (new business and portfolio renewal), which is updated every year. The purpose is to refine the way in which inflation is incorporated into this process. In fact, for several years now, the insurance sector in general has been experiencing an increase in the number amount and frequency to be compensated, due to the climate and inflation. In automobile insurance, this inflation was 7.9% between 2021 and 2022 for an average repair following a claim, and more precisely 9.6% for the parts item, according to the SRA - Sécurité et Réparation Automobiles. This observation was the starting point for the work on this thesis. Firstly, the idea is to be able to continuously monitor car repair inflation, in order to detect changes in manufacturers' pricing policies as early as possible, and thus anticipate the impact on the insured risk. Secondly, we identify the discriminating factors on inflation (e.g. vehicule brand, age, etc.). Finally, we implement this differentiated inflation in the premium pricing process. To carry out this study, we did not exploit data traditionally used in actuarial science. Instead, we relied directly on car claims adjustment reports.
Auteur(s) BRETON O.
Société Generali Vie
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 08/09/2025
Résumé
Ce mémoire a pour objet d'adapter le processus de tarification automobile - affaires nouvelles et renouvellement du portefeuille - mis à jour tous les ans. L'objectif est de sophistiquer la prise en compte de l'inflation dans ce processus. En effet, depuis plusieurs années, le secteur de l'assurance connaît de façon générale une augmentation du montant des sinistres à indemniser que ce soit en nombre ou en fréquence du fait du contexte climatique et de l'inflation. En assurance auto, cette inflation était de 7,9% entre 2021 et 2022 pour une réparation moyenne suite à un sinistre et plus précisément de 9,6% pour le poste des pièces, d'après le SRA (Sécurité et Réparation Automobiles). Ce constat a été le point de départ des travaux de ce mémoire. Tout d'abord, l'idée est d'être en mesure de suivre en continu l'inflation des réparations automobiles, afin de détecter des changements de politiques tarifaires de la part des constructeurs le plus en amont possible et ainsi anticiper les impacts sur le risque assuré. Dans un deuxième temps, on s'attache à identifier les facteurs discriminants de l'inflation (ex : marque du véhicule, ancienneté, etc.). Et pour finir on implémente cette inflation différenciée dans le processus de tarification des primes. Pour réaliser cette étude, nous n'avons pas exploité des données utilisées traditionnellement en actuariat. En effet, nous nous sommes appuyés directement sur les rapports d'expertise de sinistres automobiles.
Abstract
This masterthesis aims to adapt the auto pricing process (new business and portfolio renewal), which is updated every year. The purpose is to refine the way in which inflation is incorporated into this process. In fact, for several years now, the insurance sector in general has been experiencing an increase in the number amount and frequency to be compensated, due to the climate and inflation. In automobile insurance, this inflation was 7.9% between 2021 and 2022 for an average repair following a claim, and more precisely 9.6% for the parts item, according to the SRA - Sécurité et Réparation Automobiles. This observation was the starting point for the work on this thesis. Firstly, the idea is to be able to continuously monitor car repair inflation, in order to detect changes in manufacturers' pricing policies as early as possible, and thus anticipate the impact on the insured risk. Secondly, we identify the discriminating factors on inflation (e.g. vehicule brand, age, etc.). Finally, we implement this differentiated inflation in the premium pricing process. To carry out this study, we did not exploit data traditionally used in actuarial science. Instead, we relied directly on car claims adjustment reports.
