Mémoires d'Actuariat
Provisionnement du maintien en incapacité : cas d’un portefeuille de contrats caractérisés par une franchise courte
Auteur(s) BELGHITH S.
Société AG2R La Mondiale
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 23/03/2024
Résumé
L’objectif de ce mémoire est de construire une loi de maintien en incapacité sur un portefeuille de contrats d’assurance caractérisés par une franchise courte. Sur ce périmètre, nous constatons que l’utilisation de la loi règlementaire conduit à surestimer les provisions mathématiques, notamment sur la dernière survenance. Pour modéliser la loi d’expérience, nous avons opter pour des méthodes non paramétriques. L’estimateur de Kaplan-Meier a été ainsi retenu pour la construction des taux bruts de sortie d’incapacité. Ensuite, un lissage de ces taux par la méthode de Whittaker-Henderson a été effectué pour diminuer les irrégularités. Enfin, à cause de la volumétrie des données, des raccordements avec la table du BCAC ont été nécessaires. Pour tester la fiabilité de notre modélisation, nous avons calculé les provisions mathématiques de maintien en incapacité et nous avons évalué l’impact que représente l’utilisation de la nouvelle loi plutôt que la loi du BCAC. Mots clés : incapacité, provisionnement, franchise courte, loi d’expérience, Kaplan-Meier, Whittaker-Henderson.
Abstract
The regulatory table is usually used in temporary disability reserving. In case of short deductible, this table overestimate the technical reserves. The purpose of this study is to build an experience table suited to those contracts. For modeling the experience table, we chosed non-parametric methods. The Kaplan-Meier estimator was retained for the construction of the crude discharge rates from temporary disability. Then, these rates were smoothed by the Whittaker-Henderson method to reduce the irregularities. The final results were extended with the BCAC’s table. To test the reliability of our modeling, we calculated the reserves for temporary disability in progress and we assessed the impact of using the new table rather than the BCAC’s table. Keywords: temporary disability, reserving, short deductible, experience table, Kaplan-Meier, Whittaker-Henderson.
Mémoire complet
Auteur(s) BELGHITH S.
Société AG2R La Mondiale
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 23/03/2024
Résumé
L’objectif de ce mémoire est de construire une loi de maintien en incapacité sur un portefeuille de contrats d’assurance caractérisés par une franchise courte. Sur ce périmètre, nous constatons que l’utilisation de la loi règlementaire conduit à surestimer les provisions mathématiques, notamment sur la dernière survenance. Pour modéliser la loi d’expérience, nous avons opter pour des méthodes non paramétriques. L’estimateur de Kaplan-Meier a été ainsi retenu pour la construction des taux bruts de sortie d’incapacité. Ensuite, un lissage de ces taux par la méthode de Whittaker-Henderson a été effectué pour diminuer les irrégularités. Enfin, à cause de la volumétrie des données, des raccordements avec la table du BCAC ont été nécessaires. Pour tester la fiabilité de notre modélisation, nous avons calculé les provisions mathématiques de maintien en incapacité et nous avons évalué l’impact que représente l’utilisation de la nouvelle loi plutôt que la loi du BCAC. Mots clés : incapacité, provisionnement, franchise courte, loi d’expérience, Kaplan-Meier, Whittaker-Henderson.
Abstract
The regulatory table is usually used in temporary disability reserving. In case of short deductible, this table overestimate the technical reserves. The purpose of this study is to build an experience table suited to those contracts. For modeling the experience table, we chosed non-parametric methods. The Kaplan-Meier estimator was retained for the construction of the crude discharge rates from temporary disability. Then, these rates were smoothed by the Whittaker-Henderson method to reduce the irregularities. The final results were extended with the BCAC’s table. To test the reliability of our modeling, we calculated the reserves for temporary disability in progress and we assessed the impact of using the new table rather than the BCAC’s table. Keywords: temporary disability, reserving, short deductible, experience table, Kaplan-Meier, Whittaker-Henderson.
Mémoire complet
