Mémoires d'Actuariat
Risque cyber, un modèle épidémiologique sur réseaux pour le risque d'accumulation du cyber silencieux
Auteur(s) PEYRAT T.
Société Milliman
Année 2023
Résumé
PRA, ACPR, EIOPA et la Direction Générale du Trésor entre autres, ont souligné l'importance d'une évaluation silencieuse du cyber risque. De plus, le risque d'accumulation cyber est un enjeu de modélisation important comme le montre l'évènement Wannacry de 2017. Nous présentons dans ce mémoire un portefeuille fictif où les interactions entre les assurés sont modélisées par un réseau qui se base sur les secteurs présentés lors d'une étude de l'OCDE. Dans notre application, nous commençons par définir l'exposition silencieuse au sein d'un portefeuille comme la part des contrats n'excluant ou n'affirmant pas de manière explicite le risque cyber, et ce, pour chaque garantie de la police souscrite. Ensuite, en utilisant un scénario de perte d'exploitation, nous évaluons le nombre d'assurés infectés et la perte probable en utilisant des modèles épidémiologiques afin de modéliser un évènement d'accumulation. Il en ressort que l'ajustement de certains paramètres (la capacité d'intervention de l'assureur ou les secteurs du portefeuille) influent sur la perte globale. D’autres études sont présentées dans le mémoire, comme l’influence de la condition initiale dans la diffusion d’un virus, ou encore, un bref état de l’art sur la modélisation du risque d’accumulation en assurance.
Abstract
PRA, ACPR, EIOPA and Direction Générale du Trésor among others, have highlighted the importance of silent cyber risk assessment. We present in this thesis a toy portfolio where the interactions between the insured are modeled through a network inspired by OECD sectors data. We first define the portfolio’s silent exposure as the part of the contracts that don't explicitly exclude or affirm cyber risks, and this, for each coverage in the policy. Then, using a business interruption scenario, we evaluate the number of infected policyholders and the probable loss using epidemiological models. From this, we see that adjustments to certain parameters (insurer’s intervention capacity or the sectors in the portfolio) influence the overall global loss. Other studies are presented in the thesis, such as the influence of the initial condition in the diffusion of a virus, or a brief state of the art on the modeling of accumulation risk in insurance.
Mémoire complet
Auteur(s) PEYRAT T.
Société Milliman
Année 2023
Résumé
PRA, ACPR, EIOPA et la Direction Générale du Trésor entre autres, ont souligné l'importance d'une évaluation silencieuse du cyber risque. De plus, le risque d'accumulation cyber est un enjeu de modélisation important comme le montre l'évènement Wannacry de 2017. Nous présentons dans ce mémoire un portefeuille fictif où les interactions entre les assurés sont modélisées par un réseau qui se base sur les secteurs présentés lors d'une étude de l'OCDE. Dans notre application, nous commençons par définir l'exposition silencieuse au sein d'un portefeuille comme la part des contrats n'excluant ou n'affirmant pas de manière explicite le risque cyber, et ce, pour chaque garantie de la police souscrite. Ensuite, en utilisant un scénario de perte d'exploitation, nous évaluons le nombre d'assurés infectés et la perte probable en utilisant des modèles épidémiologiques afin de modéliser un évènement d'accumulation. Il en ressort que l'ajustement de certains paramètres (la capacité d'intervention de l'assureur ou les secteurs du portefeuille) influent sur la perte globale. D’autres études sont présentées dans le mémoire, comme l’influence de la condition initiale dans la diffusion d’un virus, ou encore, un bref état de l’art sur la modélisation du risque d’accumulation en assurance.
Abstract
PRA, ACPR, EIOPA and Direction Générale du Trésor among others, have highlighted the importance of silent cyber risk assessment. We present in this thesis a toy portfolio where the interactions between the insured are modeled through a network inspired by OECD sectors data. We first define the portfolio’s silent exposure as the part of the contracts that don't explicitly exclude or affirm cyber risks, and this, for each coverage in the policy. Then, using a business interruption scenario, we evaluate the number of infected policyholders and the probable loss using epidemiological models. From this, we see that adjustments to certain parameters (insurer’s intervention capacity or the sectors in the portfolio) influence the overall global loss. Other studies are presented in the thesis, such as the influence of the initial condition in the diffusion of a virus, or a brief state of the art on the modeling of accumulation risk in insurance.
Mémoire complet
