Mémoires d'Actuariat
Modélisation du risque sécheresse en MRH
Auteur(s) SMAL M.
Société Exiom Partners
Année 2024
Résumé
La fréquence et l’intensité croissante des catastrophes naturelles, en particulier de la sécheresse, en France, suscitent une préoccupation grandissante. Depuis 1982, de nombreuses évolutions réglementaires ont été mises en place pour la déclaration des catastrophes naturelles liées à la sécheresse. Ainsi, il devient essentiel pour les assureurs de modéliser efficacement ce risque. Dans le cadre de ce mémoire, la création d’un modèle de prédiction est proposée pour les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes en utilisant les données fournies par Météo France ainsi que les données du portefeuille d’un assureur présent dans cette région. L’objectif principal est de créer un modèle qui prend en compte les réglementations mises en vigueur depuis 2019 pour le processus de déclaration de catastrophe naturelle, mais aussi de déterminer le coût du risque sous-jacent réellement observé par les assureurs. La première partie de ce mémoire expose le contexte et présente les éléments essentiels à la compréhension approfondie du problème. Les parties suivantes abordent les notions théoriques et le développement du modèle proposé : la deuxième partie traite de la modélisation des indicateurs d’humidité des sols et de la déclaration du critère météorologique (cadre réglementaire) tandis que la troisième partie traite de la modélisation du coût du risque observé chez les assureurs. Enfin, la quatrième partie propose une application du modèle en assurance, ainsi que des limites du régime Cat Nat actuel.
Abstract
The increasing frequency and intensity of natural disasters, particularly droughts, in France are raising increasing concerns. Since 1982, numerous regulatory developments have been implemented for the declaration of natural disasters related to drought. Thus, it is essential for insurers to effectively model this risk. In the context of this thesis, the creation of a prediction model is proposed for the municipalities of the Auvergne-Rhône-Alpes region, using data provided by Météo France as well as data from an insurer’s portfolio present in this region. The main objective is to create a model that takes into account the recent regulations implemented in 2019, 2021, and 2023 for the natural disaster declaration process, as well as the actual underlying risk cost observed by insurers. The first part of this thesis outlines the context and presents essential elements for a comprehensive understanding of the problem. The following sections address theoretical concepts and the development of the proposed model, the second part deals with the modeling of soil moisture indicators and the declaration of meteorological criteria (regulatory framework), while the third part addresses the modeling of the actual underlying risk cost. Finally, the fourth part proposes an application of the model in insurance, as well as the limitations of the current Cat Nat regime.
Mémoire complet
Auteur(s) SMAL M.
Société Exiom Partners
Année 2024
Résumé
La fréquence et l’intensité croissante des catastrophes naturelles, en particulier de la sécheresse, en France, suscitent une préoccupation grandissante. Depuis 1982, de nombreuses évolutions réglementaires ont été mises en place pour la déclaration des catastrophes naturelles liées à la sécheresse. Ainsi, il devient essentiel pour les assureurs de modéliser efficacement ce risque. Dans le cadre de ce mémoire, la création d’un modèle de prédiction est proposée pour les communes de la région Auvergne-Rhône-Alpes en utilisant les données fournies par Météo France ainsi que les données du portefeuille d’un assureur présent dans cette région. L’objectif principal est de créer un modèle qui prend en compte les réglementations mises en vigueur depuis 2019 pour le processus de déclaration de catastrophe naturelle, mais aussi de déterminer le coût du risque sous-jacent réellement observé par les assureurs. La première partie de ce mémoire expose le contexte et présente les éléments essentiels à la compréhension approfondie du problème. Les parties suivantes abordent les notions théoriques et le développement du modèle proposé : la deuxième partie traite de la modélisation des indicateurs d’humidité des sols et de la déclaration du critère météorologique (cadre réglementaire) tandis que la troisième partie traite de la modélisation du coût du risque observé chez les assureurs. Enfin, la quatrième partie propose une application du modèle en assurance, ainsi que des limites du régime Cat Nat actuel.
Abstract
The increasing frequency and intensity of natural disasters, particularly droughts, in France are raising increasing concerns. Since 1982, numerous regulatory developments have been implemented for the declaration of natural disasters related to drought. Thus, it is essential for insurers to effectively model this risk. In the context of this thesis, the creation of a prediction model is proposed for the municipalities of the Auvergne-Rhône-Alpes region, using data provided by Météo France as well as data from an insurer’s portfolio present in this region. The main objective is to create a model that takes into account the recent regulations implemented in 2019, 2021, and 2023 for the natural disaster declaration process, as well as the actual underlying risk cost observed by insurers. The first part of this thesis outlines the context and presents essential elements for a comprehensive understanding of the problem. The following sections address theoretical concepts and the development of the proposed model, the second part deals with the modeling of soil moisture indicators and the declaration of meteorological criteria (regulatory framework), while the third part addresses the modeling of the actual underlying risk cost. Finally, the fourth part proposes an application of the model in insurance, as well as the limitations of the current Cat Nat regime.
Mémoire complet
