Mémoires d'Actuariat
Amélioration du modèle interne non-vie de Groupama à travers l'étude de la granularité adaptée au risque de primes du groupe
Auteur(s) DOUKHOU S.
Société Groupama Assurances Mutuelles
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 09/09/2024
Résumé
Dans le cadre de la réglementation Solvabilité II, les entreprises d’assurance ont des exigences de capital à respecter en se basant principalement sur le calcul du SCR et du MCR. Dans ce sens, le calcul du SCR de souscription non-vie du groupe Groupama et de GMA se fait en modèle interne partiel et fait l’objet d’une revue annuelle dans le but de son optimisation. En effet, à la suite du dernier passage de l’ACPR en 2021, une segmentation plus cohérente avec le risque porté et les calculs faits au niveau de l’inventaire est demandée sur le risque de réserves. Parallèlement à cela, l’équipe de Modèle Interne Non-Vie étend l’étude au risque de souscription non-vie et Santé assimilée à la non-vie incluant le risque de primes qui fait l’objet de notre étude. Dans ce contexte, nous avons procédé dans un premier temps à une vaste analyse de données pour cartographier les diverses granularités disponibles et juger quelle serait la maille la plus adaptée pour notre étude. Dans un deuxième temps, nous avons étudié des rapprochements et séparations « à priori » afin de refléter l’homogénéité ou la forte différence de nature parmi certains risques (séparation des professionnels des particuliers par exemple). Ensuite nous poursuivrons l’analyse de la granularité optimale pour le modèle interne selon différentes approches statistiques. Pour finir, nous procèderons à l’initiation de la quantification de l’impact du passage à la maille d’étude retenue.
Abstract
According to Solvency II regulations, insurance companies must respect several capital requirements mainly based on the calculation of the SCR and the MCR. In this context, the Groupama Group and GMA calculate their non-life subscription SCR using a partial internal model that is reviewed annually to be optimized. Indeed, following the last ACPR review in 2021, a more consistent segmentation with the risk carried and the calculations made at the level of the inventory was requested for the reserve risk. At the same time, the Non-Life Internal Model team is extending the study to the Non-Life and Health underwriting risk assimilated to the global non-Life including the premium risk which is the subject of our study. In this context, we first conducted an extensive data analysis to map the various granularities available and to judge which would be the most suitable mesh for our study. In a second step, we studied "a priori" reconciliations and separations to reflect the homogeneity or the strong difference in nature among certain risks (separation of professionals from private individuals for example). We will then continue the analysis of the optimal granularity for the internal model according to different statistical approaches. Finally, we will proceed to the initiation of the quantification of the impact of the passage at the selected study grid.
Mémoire complet
Auteur(s) DOUKHOU S.
Société Groupama Assurances Mutuelles
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 09/09/2024
Résumé
Dans le cadre de la réglementation Solvabilité II, les entreprises d’assurance ont des exigences de capital à respecter en se basant principalement sur le calcul du SCR et du MCR. Dans ce sens, le calcul du SCR de souscription non-vie du groupe Groupama et de GMA se fait en modèle interne partiel et fait l’objet d’une revue annuelle dans le but de son optimisation. En effet, à la suite du dernier passage de l’ACPR en 2021, une segmentation plus cohérente avec le risque porté et les calculs faits au niveau de l’inventaire est demandée sur le risque de réserves. Parallèlement à cela, l’équipe de Modèle Interne Non-Vie étend l’étude au risque de souscription non-vie et Santé assimilée à la non-vie incluant le risque de primes qui fait l’objet de notre étude. Dans ce contexte, nous avons procédé dans un premier temps à une vaste analyse de données pour cartographier les diverses granularités disponibles et juger quelle serait la maille la plus adaptée pour notre étude. Dans un deuxième temps, nous avons étudié des rapprochements et séparations « à priori » afin de refléter l’homogénéité ou la forte différence de nature parmi certains risques (séparation des professionnels des particuliers par exemple). Ensuite nous poursuivrons l’analyse de la granularité optimale pour le modèle interne selon différentes approches statistiques. Pour finir, nous procèderons à l’initiation de la quantification de l’impact du passage à la maille d’étude retenue.
Abstract
According to Solvency II regulations, insurance companies must respect several capital requirements mainly based on the calculation of the SCR and the MCR. In this context, the Groupama Group and GMA calculate their non-life subscription SCR using a partial internal model that is reviewed annually to be optimized. Indeed, following the last ACPR review in 2021, a more consistent segmentation with the risk carried and the calculations made at the level of the inventory was requested for the reserve risk. At the same time, the Non-Life Internal Model team is extending the study to the Non-Life and Health underwriting risk assimilated to the global non-Life including the premium risk which is the subject of our study. In this context, we first conducted an extensive data analysis to map the various granularities available and to judge which would be the most suitable mesh for our study. In a second step, we studied "a priori" reconciliations and separations to reflect the homogeneity or the strong difference in nature among certain risks (separation of professionals from private individuals for example). We will then continue the analysis of the optimal granularity for the internal model according to different statistical approaches. Finally, we will proceed to the initiation of the quantification of the impact of the passage at the selected study grid.
Mémoire complet
