Mémoires d'Actuariat
Construction de tables d’expérience pour le maintien en incapacité et pour le passage en invalidité
Auteur(s) STIGAS N.
Société Groupama Mutuelles Assurances
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 23/04/2026
Résumé
La tarification et le provisionnement des risques incapacité et invalidité sur la branche prévoyance sont généralement effectués à l'aide des tables réglementaires fournies par le BCAC, cependant, les changements liés aux contextes sanitaires, sociaux et règlementaires induisent des changements de comportement de la part des assurés et imposent que ces tables soient adaptées aux spécificités du portefeuille de l’entreprise. Groupama a donc décidé de construire ces propres tables d'expérience sur le maintien en incapacité et sur le passage en invalidité basées sur ces données des portefeuilles. Le but de ce mémoire est de présenter l’étude globale de construction des tables d’expériences de Groupama qui concerne : deux tables de maintien en incapacité (accident et maladie) et une table de passage en invalidité, de présenter également les bénéfices de la construction et donc de l’utilisation de ces tables d’expérience sur le provisionnement de Groupama. En effet, la législation française oblige les compagnies d’assurance à utiliser les tables réglementaires pour le calcul des provisions. Néanmoins elle les autorise à utiliser des tables d’expérience basées sur leurs propres portefeuilles à condition que celles-ci soient certifiées par un actuaire indépendant. Dans un premier temps, nous présenterons la constitution de la base qui servira à la construction des tables ainsi que les problématiques liées aux données (qualité, retraitement, exhaustivité…). Ensuite nous présenterons les méthodes de construction des données brutes puis l’intérêt de lisser les tables et les méthodes utilisées. Nous présenterons les tests effectués sur l’adéquation entre données brutes et lissées, et nous terminerons par des mesures d’impact et des bénéfices d’utiliser des tables d’expérience.
Abstract
The pricing and provisioning of disability and invalidity risks in the life insurance branch are generally done using the regulatory tables provided by the BCAC. However, changes related to health, social, and regulatory contexts lead to changes in behavior from policyholders and require these tables to be adapted to the specificities of the company's portfolio. Therefore, Groupama has decided to construct its own experience tables for incapacity and transition to disability based on its portfolio data. The purpose of this thesis is to present the comprehensive study of the construction of Groupama's experience tables, which includes two disability maintenance tables (accident and illness) and one disability passage table. It also aims to present the benefits of constructing and using these experience tables for Groupama's provisioning. Indeed, French legislation requires insurance companies to use regulatory tables for provisioning calculations. However, it allows them to use experience tables based on their own portfolios provided they are certified by an independent actuary. Initially, we will present the establishment of the database used for table construction and the data-related issues (quality, reprocessing, completeness, etc.). Then, we will present the methods used for constructing raw data and the importance of smoothing the tables and the methods used. We will present the tests performed on the adequacy between raw and smoothed data, and we will conclude with impact measures and the benefits of using experience tables.
Auteur(s) STIGAS N.
Société Groupama Mutuelles Assurances
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 23/04/2026
Résumé
La tarification et le provisionnement des risques incapacité et invalidité sur la branche prévoyance sont généralement effectués à l'aide des tables réglementaires fournies par le BCAC, cependant, les changements liés aux contextes sanitaires, sociaux et règlementaires induisent des changements de comportement de la part des assurés et imposent que ces tables soient adaptées aux spécificités du portefeuille de l’entreprise. Groupama a donc décidé de construire ces propres tables d'expérience sur le maintien en incapacité et sur le passage en invalidité basées sur ces données des portefeuilles. Le but de ce mémoire est de présenter l’étude globale de construction des tables d’expériences de Groupama qui concerne : deux tables de maintien en incapacité (accident et maladie) et une table de passage en invalidité, de présenter également les bénéfices de la construction et donc de l’utilisation de ces tables d’expérience sur le provisionnement de Groupama. En effet, la législation française oblige les compagnies d’assurance à utiliser les tables réglementaires pour le calcul des provisions. Néanmoins elle les autorise à utiliser des tables d’expérience basées sur leurs propres portefeuilles à condition que celles-ci soient certifiées par un actuaire indépendant. Dans un premier temps, nous présenterons la constitution de la base qui servira à la construction des tables ainsi que les problématiques liées aux données (qualité, retraitement, exhaustivité…). Ensuite nous présenterons les méthodes de construction des données brutes puis l’intérêt de lisser les tables et les méthodes utilisées. Nous présenterons les tests effectués sur l’adéquation entre données brutes et lissées, et nous terminerons par des mesures d’impact et des bénéfices d’utiliser des tables d’expérience.
Abstract
The pricing and provisioning of disability and invalidity risks in the life insurance branch are generally done using the regulatory tables provided by the BCAC. However, changes related to health, social, and regulatory contexts lead to changes in behavior from policyholders and require these tables to be adapted to the specificities of the company's portfolio. Therefore, Groupama has decided to construct its own experience tables for incapacity and transition to disability based on its portfolio data. The purpose of this thesis is to present the comprehensive study of the construction of Groupama's experience tables, which includes two disability maintenance tables (accident and illness) and one disability passage table. It also aims to present the benefits of constructing and using these experience tables for Groupama's provisioning. Indeed, French legislation requires insurance companies to use regulatory tables for provisioning calculations. However, it allows them to use experience tables based on their own portfolios provided they are certified by an independent actuary. Initially, we will present the establishment of the database used for table construction and the data-related issues (quality, reprocessing, completeness, etc.). Then, we will present the methods used for constructing raw data and the importance of smoothing the tables and the methods used. We will present the tests performed on the adequacy between raw and smoothed data, and we will conclude with impact measures and the benefits of using experience tables.
