Mémoires d'Actuariat
Construction d'un outil dynamique de plan prévisionnel d'activité Groupe et impacts de l'inflation
Auteur(s) LE PABIC E.
Société Klesia
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 20/09/2026
Résumé
Un plan prévisionnel d'activité est un compte de résultat projeté sur plusieurs années. Au sein de KLESIA, groupe de protection sociale proposant majoritairement des offres en prévoyance et en santé, cette projection est obtenue à partir d'un modèle et est utilisée lors de l'estimation du résultat de la compagnie. Ce mémoire propose un outil centralisé indépendant du modèle qui permette un gain de temps considérable et une praticité opérationnelle accrue tout en tenant compte des spécificités du groupe. Cet outil permet également l’évaluation d’hypothèses directes et sous-jacentes pour aider à la prise de décision en fonction des impacts visualisés sur le plan prévisionnel. Une des hypothèses implicites majeures du plan prévisionnel d'activité est l'inflation. Dans le cadre de ce mémoire, elle est modélisée sur l'horizon de projection à l'aide de séries temporelles. L'inflation affecte différents postes du compte de résultat par le biais de plusieurs hypothèses. Ces interactions sont modélisées à l'aide de modèles linéaires et de forêts aléatoires. Deux scénarios d'inflation sont étudiés : une période de forte inflation et de désinflation. Leurs effets sur les résultats du groupe sont obtenus en utilisant l’outil créé, puis des leviers d'action sont proposés afin d’agir face à ces impacts.
Abstract
A business plan is an income statement projected over several years. At KLESIA, a social protection group offering mainly provident and health insurance, this projection is obtained using a model and is used to estimate the company's results. This thesis proposes a centralized tool, independent from the model that saves considerable time and increases operational efficency while taking into account the specifities of the group. This tool also enables the evaluation of direct and underlying assumptions to help decision-making based on the impacts visualized in the forecast plan. One of the major implicit assumptions in the business plan is inflation. For the purposes of this thesis, it is modeled over the projection horizon using time series. Inflation affects different items of the income statement through different assumptions. These interactions are modeled using linear models and random forests. Two inflation scenarios are studied: a period of high inflation and one of disinflation. Their effects on the results of the group's entities are obtained using the tool created, and then action levers are established in order to deal with these impacts.
Auteur(s) LE PABIC E.
Société Klesia
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 20/09/2026
Résumé
Un plan prévisionnel d'activité est un compte de résultat projeté sur plusieurs années. Au sein de KLESIA, groupe de protection sociale proposant majoritairement des offres en prévoyance et en santé, cette projection est obtenue à partir d'un modèle et est utilisée lors de l'estimation du résultat de la compagnie. Ce mémoire propose un outil centralisé indépendant du modèle qui permette un gain de temps considérable et une praticité opérationnelle accrue tout en tenant compte des spécificités du groupe. Cet outil permet également l’évaluation d’hypothèses directes et sous-jacentes pour aider à la prise de décision en fonction des impacts visualisés sur le plan prévisionnel. Une des hypothèses implicites majeures du plan prévisionnel d'activité est l'inflation. Dans le cadre de ce mémoire, elle est modélisée sur l'horizon de projection à l'aide de séries temporelles. L'inflation affecte différents postes du compte de résultat par le biais de plusieurs hypothèses. Ces interactions sont modélisées à l'aide de modèles linéaires et de forêts aléatoires. Deux scénarios d'inflation sont étudiés : une période de forte inflation et de désinflation. Leurs effets sur les résultats du groupe sont obtenus en utilisant l’outil créé, puis des leviers d'action sont proposés afin d’agir face à ces impacts.
Abstract
A business plan is an income statement projected over several years. At KLESIA, a social protection group offering mainly provident and health insurance, this projection is obtained using a model and is used to estimate the company's results. This thesis proposes a centralized tool, independent from the model that saves considerable time and increases operational efficency while taking into account the specifities of the group. This tool also enables the evaluation of direct and underlying assumptions to help decision-making based on the impacts visualized in the forecast plan. One of the major implicit assumptions in the business plan is inflation. For the purposes of this thesis, it is modeled over the projection horizon using time series. Inflation affects different items of the income statement through different assumptions. These interactions are modeled using linear models and random forests. Two inflation scenarios are studied: a period of high inflation and one of disinflation. Their effects on the results of the group's entities are obtained using the tool created, and then action levers are established in order to deal with these impacts.
