Mémoires d'Actuariat
Tarification de garanties Maladies graves et redoutées
Auteur(s) GOULUT L.-M.
Société Covea Corporations
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 26/09/2025
Résumé
Avec le vieillissement de la population mondiale et le perfectionnement des technologies médicales, de plus en plus de maladies graves et redoutées sont diagnostiquées chaque jour. Les maladies graves et redoutées peuvent être définies telles que des maladies qui diminuent fondamentalement l’espérance de vie de l’individu et qui entraînent des soins médicaux conséquents ainsi qu’une diminution des ressources physiques de la personne atteinte. En ce sens, un tel diagnostic va entraîner un coût important que ce soit pour les soins, la perte de revenus et autres encore. En France la perte de revenus ainsi que les frais médicaux sont bien couverts, mais ce n’est pas le cas partout dans le monde. Il existe des pathologies graves dont la gravité et le coût peut se situer entre la couverture pour les frais de soins et pour l’invalidité, il apparaît donc nécessaire de s’en protéger si les protections à notre disposition ne sont pas suffisantes. Pour cela, une garantie dite Maladie grave et redoutée ou Affection redoutée voit le jour pour garantir un capital en cas de diagnostic d’une telle maladie. Dans la première partie de cette étude, nous nous proposons de tarifer différentes garanties Maladie graves et redoutées, dans un premier temps, nous avons d’abord considéré la garantie cancer puis nous avons élargie cette étude à l’AVC et l’infarctus du myocarde afin d’obtenir un tarif pour les trois affections les plus courantes dans le cadre de contrats Maladies graves et redoutées. La tarification est basée sur la théorie des processus de Markov continus à plusieurs états. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à comment intégrer les résultats que l’on obtiendrait après la commercialisation d’un tel produit. Nous avons utilisé la théorie d’inférence statistique bayésienne pour modéliser la sinistralité future.
Abstract
With the aging of the global population and the advancement of medical technologies, an increasing number of serious and feared diseases are diagnosed every day. Serious and feared diseases can be defined as conditions that fundamentally decrease an individual's life expectancy and result in substantial medical care as well as a decrease in the affected person's physical resources.In this sense, such a diagnosis will incur a significant cost, whether for care, loss of income, and other related expenses. In France, loss of income as well as medical expenses are well covered, but this is not the case everywhere in the world. There are serious conditions where the severity and cost may fall between coverage for medical expenses and disability; therefore, it appears necessary to protect oneself if the available protections are not sufficient. For this purpose, a coverage known as Serious and Feared Disease or Feared Affliction emerges to guarantee a capital in the event of a diagnosis of such a disease.In the first part of this study, we aim to price different Serious and Feared Disease coverages. Initially, we first considered the coverage for cancer and then expanded this study to include stroke and myocardial infarction to obtain a price for the three most common conditions within Serious and Feared Disease contracts. The pricing is based on the theory of continuous Markov processes with multiple states. Secondly, we focused on how to integrate the results obtained after the commercialization of such a product. We used Bayesian statistical inference theory to model future claims experience.
Auteur(s) GOULUT L.-M.
Société Covea Corporations
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 26/09/2025
Résumé
Avec le vieillissement de la population mondiale et le perfectionnement des technologies médicales, de plus en plus de maladies graves et redoutées sont diagnostiquées chaque jour. Les maladies graves et redoutées peuvent être définies telles que des maladies qui diminuent fondamentalement l’espérance de vie de l’individu et qui entraînent des soins médicaux conséquents ainsi qu’une diminution des ressources physiques de la personne atteinte. En ce sens, un tel diagnostic va entraîner un coût important que ce soit pour les soins, la perte de revenus et autres encore. En France la perte de revenus ainsi que les frais médicaux sont bien couverts, mais ce n’est pas le cas partout dans le monde. Il existe des pathologies graves dont la gravité et le coût peut se situer entre la couverture pour les frais de soins et pour l’invalidité, il apparaît donc nécessaire de s’en protéger si les protections à notre disposition ne sont pas suffisantes. Pour cela, une garantie dite Maladie grave et redoutée ou Affection redoutée voit le jour pour garantir un capital en cas de diagnostic d’une telle maladie. Dans la première partie de cette étude, nous nous proposons de tarifer différentes garanties Maladie graves et redoutées, dans un premier temps, nous avons d’abord considéré la garantie cancer puis nous avons élargie cette étude à l’AVC et l’infarctus du myocarde afin d’obtenir un tarif pour les trois affections les plus courantes dans le cadre de contrats Maladies graves et redoutées. La tarification est basée sur la théorie des processus de Markov continus à plusieurs états. Dans un second temps, nous nous sommes intéressés à comment intégrer les résultats que l’on obtiendrait après la commercialisation d’un tel produit. Nous avons utilisé la théorie d’inférence statistique bayésienne pour modéliser la sinistralité future.
Abstract
With the aging of the global population and the advancement of medical technologies, an increasing number of serious and feared diseases are diagnosed every day. Serious and feared diseases can be defined as conditions that fundamentally decrease an individual's life expectancy and result in substantial medical care as well as a decrease in the affected person's physical resources.In this sense, such a diagnosis will incur a significant cost, whether for care, loss of income, and other related expenses. In France, loss of income as well as medical expenses are well covered, but this is not the case everywhere in the world. There are serious conditions where the severity and cost may fall between coverage for medical expenses and disability; therefore, it appears necessary to protect oneself if the available protections are not sufficient. For this purpose, a coverage known as Serious and Feared Disease or Feared Affliction emerges to guarantee a capital in the event of a diagnosis of such a disease.In the first part of this study, we aim to price different Serious and Feared Disease coverages. Initially, we first considered the coverage for cancer and then expanded this study to include stroke and myocardial infarction to obtain a price for the three most common conditions within Serious and Feared Disease contracts. The pricing is based on the theory of continuous Markov processes with multiple states. Secondly, we focused on how to integrate the results obtained after the commercialization of such a product. We used Bayesian statistical inference theory to model future claims experience.
