Mémoires d'Actuariat
Modélisation et étude du maintien en incapacité d’un portefeuille spécifique
Auteur(s) CARREGUEIRA PEREIRA A.
Société Addactis
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 25/06/2026
Résumé
En France, le risque arrêt de travail des salariés est pris en charge par la Sécurité Sociale, l’employeur et les organismes d’assurance. Mais pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS), ce risque est pris en charge par des caisses spécifiques dont les indemnisations sont généralement moins importantes que celles de la Sécurité Sociale. La gestion des risques liés à l’arrêt de travail repose sur des provisions techniques, calculées selon des tables de maintien réglementaire ou d’expérience. Cependant, les tables règlementaires peuvent ne pas être adaptées aux caractéristiques des TNS, ce qui peut entraîner des estimations trop prudentes ou non. L’étude d’un portefeuille couvrant les TNS, avec 122k sinistres, indemnisés entre 2012 et 2022, montre que la durée moyenne d’un sinistre clos en incapacité est de 3,4 mois, avec un âge moyen en incapacité de 47,3 ans. La crise de la Covid-19 a entrainé une hausse des sinistres en 2020, mais leur maintien en incapacité reste inférieur à celui des années précédentes. La méthode de Kaplan-Meier a été utilisée pour construire des lois de maintien empiriques, mais elle nécessite un lissage, assuré par la méthode de Whittaker-Henderson. Une dérive du risque a été observée avec une augmentation de la durée des arrêts post-2017. Le modèle de Cox, appliqué à certaines classes de TNS, s’est révélé plus adapté pour modéliser les risques. Une validation des résultats montre que les tables d’expérience ajustées prévoient correctement les durées de maintien. Toutefois, la période post-Covid nécessite encore des données supplémentaires pour une évaluation complète.
Abstract
In France, incapacity benefits for employees are covered by the social security system, the employer and insurance companies. But for self-employed workers, these benefits are covered by specific funds whose compensation is generally less than the social security compensation. The management of incapacity benefits relies on technical provisions, calculated using regulatory actuarial tables or experience-based tables. However, the regulatory tables may be unsuited to the characteristics of TNS, which can lead to overcautious or optimistic estimates. A study of a portfolio covering TNS, with 122k claims, compensated between 2012 and 2022, shows that the average duration of a closed claim in incapacity is 3,4 months, with an average age at entry into incapacity of 47,3 years. The Covid-19 crisis led to an increase in claims in 2020, but the duration of these claims remains shorter than in previous years. The Kaplan-Meier method was used to construct empirical tables, but it requires smoothing, which was done using the Whittaker-Henderson method. A risk drift was observed, with an increase in the duration of claims post-2017. The Cox model, applied to certain TNS categories, proved to be more appropriate for modeling risks. A validation of the results shows that the adjusted experience tables accurately predict the duration of disability. However, the post-Covid period still requires additional data for a complete assessment.
Auteur(s) CARREGUEIRA PEREIRA A.
Société Addactis
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 25/06/2026
Résumé
En France, le risque arrêt de travail des salariés est pris en charge par la Sécurité Sociale, l’employeur et les organismes d’assurance. Mais pour les Travailleurs Non-Salariés (TNS), ce risque est pris en charge par des caisses spécifiques dont les indemnisations sont généralement moins importantes que celles de la Sécurité Sociale. La gestion des risques liés à l’arrêt de travail repose sur des provisions techniques, calculées selon des tables de maintien réglementaire ou d’expérience. Cependant, les tables règlementaires peuvent ne pas être adaptées aux caractéristiques des TNS, ce qui peut entraîner des estimations trop prudentes ou non. L’étude d’un portefeuille couvrant les TNS, avec 122k sinistres, indemnisés entre 2012 et 2022, montre que la durée moyenne d’un sinistre clos en incapacité est de 3,4 mois, avec un âge moyen en incapacité de 47,3 ans. La crise de la Covid-19 a entrainé une hausse des sinistres en 2020, mais leur maintien en incapacité reste inférieur à celui des années précédentes. La méthode de Kaplan-Meier a été utilisée pour construire des lois de maintien empiriques, mais elle nécessite un lissage, assuré par la méthode de Whittaker-Henderson. Une dérive du risque a été observée avec une augmentation de la durée des arrêts post-2017. Le modèle de Cox, appliqué à certaines classes de TNS, s’est révélé plus adapté pour modéliser les risques. Une validation des résultats montre que les tables d’expérience ajustées prévoient correctement les durées de maintien. Toutefois, la période post-Covid nécessite encore des données supplémentaires pour une évaluation complète.
Abstract
In France, incapacity benefits for employees are covered by the social security system, the employer and insurance companies. But for self-employed workers, these benefits are covered by specific funds whose compensation is generally less than the social security compensation. The management of incapacity benefits relies on technical provisions, calculated using regulatory actuarial tables or experience-based tables. However, the regulatory tables may be unsuited to the characteristics of TNS, which can lead to overcautious or optimistic estimates. A study of a portfolio covering TNS, with 122k claims, compensated between 2012 and 2022, shows that the average duration of a closed claim in incapacity is 3,4 months, with an average age at entry into incapacity of 47,3 years. The Covid-19 crisis led to an increase in claims in 2020, but the duration of these claims remains shorter than in previous years. The Kaplan-Meier method was used to construct empirical tables, but it requires smoothing, which was done using the Whittaker-Henderson method. A risk drift was observed, with an increase in the duration of claims post-2017. The Cox model, applied to certain TNS categories, proved to be more appropriate for modeling risks. A validation of the results shows that the adjusted experience tables accurately predict the duration of disability. However, the post-Covid period still requires additional data for a complete assessment.
