Mémoires d'Actuariat
Etude des corrélations entre la consommation des ffrais de santé et l'état de dépendance
Auteur(s) TALEB M.
Société La Mutuelle Générale
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 22/11/2026
Résumé
Ce mémoire analyse les liens entre la consommation de soins de santé et l’état de dépendance au sein d’un portefeuille d’assurés de La Mutuelle Générale, se concentrant sur deux principaux risques : les remboursements médicaux et les rentes de dépendance. L’objectif est de comprendre ces interactions pour optimiser la gestion des garanties et des risques dans les mutuelles santé. L’étude s’appuie sur des données robustes couvrant 2010-2019, excluant les biais liés à la pandémie de Covid-19. Le portefeuille analysé inclut des fonctionnaires actifs et retraités de La Poste et d’Orange, dont le nombre d’assurés passe de 450 000 en 2010 à 300 000 en 2019. Cette population spécifique, en run-off depuis l’arrêt des recrutements, permet une observation continue sur une longue période. La méthodologie combine analyses statistiques descriptives et modèles de survie (notamment le modèle de Cox), permettant d’explorer les relations entre consommation de soins et développement de la dépendance. Ces techniques corrigent les biais dus à l’hétérogénéité des assurés et fournissent des estimations solides des transitions vers la dépendance. Les résultats montrent des corrélations significatives entre la fréquence/montant des remboursements et le risque de dépendance, avec certains postes de dépenses (hospitalisation, optique, dentaire) identifiés comme prédicteurs précoces. Ces insights offrent des pistes pour une gestion proactive des garanties et des stratégies préventives. Les implications pratiques incluent des ajustements de tarification, des politiques de prévention ciblées et une optimisation des seuils de rentes de dépendance. Ce travail enrichit également la littérature actuarielle en proposant une approche novatrice d’analyse conjointe des risques santé-dépendance. En conclusion, cette étude offre des perspectives concrètes pour adapter les produits, renforcer les stratégies de gestion des risques et assurer la pérennité financière du système de protection sociale de La Mutuelle Générale. Mots clés : Corrélation, Dépendance, frais de santé, modèle de Cox
Abstract
This thesis examines the relationship between healthcare expenses and dependency status within a portfolio of policyholders at La Mutuelle Générale, focusing on two main risks: healthcare reimbursements and monthly annuities triggered by dependency. The aim is to better understand the interactions between health status and dependency and to derive actionable insights for managing coverage and risks in health insurance mutuals. The study is based on robust data spanning 2010 to 2019, deliberately excluding biases related to the COVID-19 pandemic. The analyzed portfolio consists of active and retired civil servants from La Poste and Orange, with the insured population decreasing from 450,000 in 2010 to 300,000 in 2019. This specific run-off portfolio, resulting from the cessation of new civil servant hires, allows for long-term observation. The methodology combines descriptive statistical analysis with survival models, notably the Cox proportional hazards model, to explore the dynamics between healthcare consumption and dependency development. These techniques address data heterogeneity and selection biases, offering reliable estimates of transitions into dependency based on healthcare consumption patterns. The findings reveal statistically significant correlations between the frequency/amount of healthcare reimbursements and the likelihood of transitioning into dependency. Certain expense categories, such as hospitalization, optical, and dental care, emerge as early indicators of declining autonomy, presenting opportunities for proactive management of insurance coverage and preventative strategies. Practical implications include adjustments in pricing, targeted prevention programs, and optimization of dependency annuity thresholds. This work also contributes to actuarial literature by introducing an innovative approach to the joint analysis of health and dependency risks. In conclusion, this study provides valuable insights for adapting insurance offerings, enhancing risk management strategies, and ensuring the financial sustainability of the social protection system within La Mutuelle Générale. Keywords: Correlation, Dependency, Healthcare expenses, Cox model
Auteur(s) TALEB M.
Société La Mutuelle Générale
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 22/11/2026
Résumé
Ce mémoire analyse les liens entre la consommation de soins de santé et l’état de dépendance au sein d’un portefeuille d’assurés de La Mutuelle Générale, se concentrant sur deux principaux risques : les remboursements médicaux et les rentes de dépendance. L’objectif est de comprendre ces interactions pour optimiser la gestion des garanties et des risques dans les mutuelles santé. L’étude s’appuie sur des données robustes couvrant 2010-2019, excluant les biais liés à la pandémie de Covid-19. Le portefeuille analysé inclut des fonctionnaires actifs et retraités de La Poste et d’Orange, dont le nombre d’assurés passe de 450 000 en 2010 à 300 000 en 2019. Cette population spécifique, en run-off depuis l’arrêt des recrutements, permet une observation continue sur une longue période. La méthodologie combine analyses statistiques descriptives et modèles de survie (notamment le modèle de Cox), permettant d’explorer les relations entre consommation de soins et développement de la dépendance. Ces techniques corrigent les biais dus à l’hétérogénéité des assurés et fournissent des estimations solides des transitions vers la dépendance. Les résultats montrent des corrélations significatives entre la fréquence/montant des remboursements et le risque de dépendance, avec certains postes de dépenses (hospitalisation, optique, dentaire) identifiés comme prédicteurs précoces. Ces insights offrent des pistes pour une gestion proactive des garanties et des stratégies préventives. Les implications pratiques incluent des ajustements de tarification, des politiques de prévention ciblées et une optimisation des seuils de rentes de dépendance. Ce travail enrichit également la littérature actuarielle en proposant une approche novatrice d’analyse conjointe des risques santé-dépendance. En conclusion, cette étude offre des perspectives concrètes pour adapter les produits, renforcer les stratégies de gestion des risques et assurer la pérennité financière du système de protection sociale de La Mutuelle Générale. Mots clés : Corrélation, Dépendance, frais de santé, modèle de Cox
Abstract
This thesis examines the relationship between healthcare expenses and dependency status within a portfolio of policyholders at La Mutuelle Générale, focusing on two main risks: healthcare reimbursements and monthly annuities triggered by dependency. The aim is to better understand the interactions between health status and dependency and to derive actionable insights for managing coverage and risks in health insurance mutuals. The study is based on robust data spanning 2010 to 2019, deliberately excluding biases related to the COVID-19 pandemic. The analyzed portfolio consists of active and retired civil servants from La Poste and Orange, with the insured population decreasing from 450,000 in 2010 to 300,000 in 2019. This specific run-off portfolio, resulting from the cessation of new civil servant hires, allows for long-term observation. The methodology combines descriptive statistical analysis with survival models, notably the Cox proportional hazards model, to explore the dynamics between healthcare consumption and dependency development. These techniques address data heterogeneity and selection biases, offering reliable estimates of transitions into dependency based on healthcare consumption patterns. The findings reveal statistically significant correlations between the frequency/amount of healthcare reimbursements and the likelihood of transitioning into dependency. Certain expense categories, such as hospitalization, optical, and dental care, emerge as early indicators of declining autonomy, presenting opportunities for proactive management of insurance coverage and preventative strategies. Practical implications include adjustments in pricing, targeted prevention programs, and optimization of dependency annuity thresholds. This work also contributes to actuarial literature by introducing an innovative approach to the joint analysis of health and dependency risks. In conclusion, this study provides valuable insights for adapting insurance offerings, enhancing risk management strategies, and ensuring the financial sustainability of the social protection system within La Mutuelle Générale. Keywords: Correlation, Dependency, Healthcare expenses, Cox model
