Mémoires d'Actuariat
Construction d’une loi de mortalité prospective sur un produit de retraite par une méthode exogène
Auteur(s) AKBARALY A.
Société CNP Assurances
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 14/03/2025
Résumé
Ce mémoire a pour but de construire une table de mortalité prospective sur un produit de retraite aux caractéristiques particulières. Il s’agit d’un produit de retraite en points s’inscrivant dans un régime L441 au sein du groupe CNP Assurances. Le portefeuille est caractérisé par une population jeune. La clôture du régime pendant la période d’observation pose un problème de données censurées. L’absence d’assurés au-delà d’un certain âge est problématique dans le cadre d’une approche prospective. Ces caractéristiques fondent l’intérêt de ce travail. Afin de réaliser la loi de mortalité, l’estimateur de Hoem est utilisé pour ses avantages. Par ailleurs, ce sont les méthodes exogènes, c’est-à-dire de positionnement par rapport à une table de référence en raison d’un faible volume de données comme la méthode du SMR, le modèle semi-paramétrique de Brass et le modèle linéaire généralisé de Poisson qui sont développés dans le corps de ce mémoire. Enfin le modèle de Denuit & Goderniaux est appliqué pour les âges élevés. Mots-clés : Tables de mortalité prospectives, critère de Cochran, censure et troncature, diagramme de Lexis, méthode de positionnement, SMR, modèle de BRASS, modèle de Denuit & Goderniaux.
Abstract
The purpose of this paper is to build a prospective mortality table on a pension product with specific characteristics. This is about a points-based product in a L441 plan within the CNP Assurances group. The portfolio is characterised by a young population. The closure of the scheme during the observation period poses a problem of censored data. The absence of insureds above a certain age is problematic in a prospective approach. These characteristics are the basis for the interest of this work. In order to realise the law of mortality, the Hoem estimator is used for its advantages. In addition, exogenous methods, i.e. positioning in relation to a reference table due to a low volume of data such as the SMR method, the semi-parametric model of Brass and the generalized linear Poisson model are developed in the body of this thesis. Finally, the Denuit & Goderniaux model is applied for high ages. Keywords: Prospective life tables, Cochran criterion, censoring and truncation, Lexis diagram, positioning method, SMR, BRASS model, Denuit & Goderniaux model
Auteur(s) AKBARALY A.
Société CNP Assurances
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 14/03/2025
Résumé
Ce mémoire a pour but de construire une table de mortalité prospective sur un produit de retraite aux caractéristiques particulières. Il s’agit d’un produit de retraite en points s’inscrivant dans un régime L441 au sein du groupe CNP Assurances. Le portefeuille est caractérisé par une population jeune. La clôture du régime pendant la période d’observation pose un problème de données censurées. L’absence d’assurés au-delà d’un certain âge est problématique dans le cadre d’une approche prospective. Ces caractéristiques fondent l’intérêt de ce travail. Afin de réaliser la loi de mortalité, l’estimateur de Hoem est utilisé pour ses avantages. Par ailleurs, ce sont les méthodes exogènes, c’est-à-dire de positionnement par rapport à une table de référence en raison d’un faible volume de données comme la méthode du SMR, le modèle semi-paramétrique de Brass et le modèle linéaire généralisé de Poisson qui sont développés dans le corps de ce mémoire. Enfin le modèle de Denuit & Goderniaux est appliqué pour les âges élevés. Mots-clés : Tables de mortalité prospectives, critère de Cochran, censure et troncature, diagramme de Lexis, méthode de positionnement, SMR, modèle de BRASS, modèle de Denuit & Goderniaux.
Abstract
The purpose of this paper is to build a prospective mortality table on a pension product with specific characteristics. This is about a points-based product in a L441 plan within the CNP Assurances group. The portfolio is characterised by a young population. The closure of the scheme during the observation period poses a problem of censored data. The absence of insureds above a certain age is problematic in a prospective approach. These characteristics are the basis for the interest of this work. In order to realise the law of mortality, the Hoem estimator is used for its advantages. In addition, exogenous methods, i.e. positioning in relation to a reference table due to a low volume of data such as the SMR method, the semi-parametric model of Brass and the generalized linear Poisson model are developed in the body of this thesis. Finally, the Denuit & Goderniaux model is applied for high ages. Keywords: Prospective life tables, Cochran criterion, censoring and truncation, Lexis diagram, positioning method, SMR, BRASS model, Denuit & Goderniaux model
