Mémoires d'Actuariat
Modélisation des flux en assurance de personnes
Auteur(s) KACMAZ S.
Société Relyens
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 11/04/2025
Résumé
Mots clés : Modélisation, réserves, assurance de personnes, protection sociale, provision, déterministe, stochastique, projection, business plan, cadence historique, sinistralité, Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack. La modélisation des flux en assurance de personnes est une méthode utilisée pour prévoir les sinistres futurs et estimer les réserves nécessaires pour faire face aux sinistres. L'estimation des réserves futures est importante pour la gestion des risques et la planification des ressources car elle permet aux assureurs de mieux comprendre les tendances passées et les prévisions de sinistres futurs. Cela peut également être utile pour les organismes de réglementation et les investisseurs qui s'intéressent à la solvabilité de l'assureur. Ainsi, ce mémoire a pour objectif de modéliser les flux en assurances de personnes dans le système de protection sociale français en utilisant différentes méthodes. Pour ce faire, un rappel a été effectué sur la protection sociale en France, l'environnement juridique qui l'encadre ainsi que les différentes provisions. Par la suite, les différents portefeuilles à disposition ont été présentés avant de pouvoir passer à leurs modélisations. Ces dernières ont été réalisées, dans un premier temps, par deux méthodes déterministes fréquemment utilisées en actuariat, qui ont permis de prévoir les flux futurs en fonction des tendances passées et des informations disponibles : la méthode Chain-Ladder et la méthode de Bornhuttter-Ferguson. Puis, dans l'objectif d'obtenir des résultats plus détaillés, une modélisation stochastique a été élaborée en s'inspirant du modèle de Mack qui est une méthode couramment utilisée en actuariat également. La modélisation stochastique a alors permis d'élaborer plusieurs scénarios de projection et donc mesurer ainsi l'effet de l'incertitude sur les résultats.
Abstract
Keywords: Modeling, reserves, life insurance, social protection, provision, deterministic, stochastic, projection, business plan, historical trend, claims ratio, Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack. The modeling of flows in life insurance is a method used to predict future claims and estimate the reserves necessary to face these claims. Estimating future reserves is important for risk management and resource planning, as it allows insurers to better understand past trends and forecast future claims. This can also be useful for regulators and investors who are interested in the solvency of the insurer. Thus, the objective of this dissertation is to model the flows in life insurance in the French social protection system using various methods. To achieve this, a reminder of social protection in France, the legal framework that governs it, and the various provisions was provided. Subsequently, the different portfolios available were presented before moving on to their modeling. These were first carried out using two commonly used deterministic methods in actuarial science, which allowed for the prediction of future flows based on past trends and available information: the Chain-Ladder method and the Bornhuttter-Ferguson method. Then, in order to obtain more detailed results, a stochastic modeling was developed based on the Mack model, which is also a commonly used actuarial method. The stochastic modeling allowed for the development of several projection scenarios and thus measure the effect of uncertainty on the results.
Auteur(s) KACMAZ S.
Société Relyens
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 11/04/2025
Résumé
Mots clés : Modélisation, réserves, assurance de personnes, protection sociale, provision, déterministe, stochastique, projection, business plan, cadence historique, sinistralité, Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack. La modélisation des flux en assurance de personnes est une méthode utilisée pour prévoir les sinistres futurs et estimer les réserves nécessaires pour faire face aux sinistres. L'estimation des réserves futures est importante pour la gestion des risques et la planification des ressources car elle permet aux assureurs de mieux comprendre les tendances passées et les prévisions de sinistres futurs. Cela peut également être utile pour les organismes de réglementation et les investisseurs qui s'intéressent à la solvabilité de l'assureur. Ainsi, ce mémoire a pour objectif de modéliser les flux en assurances de personnes dans le système de protection sociale français en utilisant différentes méthodes. Pour ce faire, un rappel a été effectué sur la protection sociale en France, l'environnement juridique qui l'encadre ainsi que les différentes provisions. Par la suite, les différents portefeuilles à disposition ont été présentés avant de pouvoir passer à leurs modélisations. Ces dernières ont été réalisées, dans un premier temps, par deux méthodes déterministes fréquemment utilisées en actuariat, qui ont permis de prévoir les flux futurs en fonction des tendances passées et des informations disponibles : la méthode Chain-Ladder et la méthode de Bornhuttter-Ferguson. Puis, dans l'objectif d'obtenir des résultats plus détaillés, une modélisation stochastique a été élaborée en s'inspirant du modèle de Mack qui est une méthode couramment utilisée en actuariat également. La modélisation stochastique a alors permis d'élaborer plusieurs scénarios de projection et donc mesurer ainsi l'effet de l'incertitude sur les résultats.
Abstract
Keywords: Modeling, reserves, life insurance, social protection, provision, deterministic, stochastic, projection, business plan, historical trend, claims ratio, Chain-Ladder, Bornhuetter-Ferguson, Mack. The modeling of flows in life insurance is a method used to predict future claims and estimate the reserves necessary to face these claims. Estimating future reserves is important for risk management and resource planning, as it allows insurers to better understand past trends and forecast future claims. This can also be useful for regulators and investors who are interested in the solvency of the insurer. Thus, the objective of this dissertation is to model the flows in life insurance in the French social protection system using various methods. To achieve this, a reminder of social protection in France, the legal framework that governs it, and the various provisions was provided. Subsequently, the different portfolios available were presented before moving on to their modeling. These were first carried out using two commonly used deterministic methods in actuarial science, which allowed for the prediction of future flows based on past trends and available information: the Chain-Ladder method and the Bornhuttter-Ferguson method. Then, in order to obtain more detailed results, a stochastic modeling was developed based on the Mack model, which is also a commonly used actuarial method. The stochastic modeling allowed for the development of several projection scenarios and thus measure the effect of uncertainty on the results.
