Mémoires d'Actuariat
Apport des modèles cliométriques composites pour la construction des tables de mortalité prospectives des pays émergents et moins avancés
Auteur(s) GABA K. G.
Société Actuariatech
Année 2023
Résumé
Dans ce mémoire, nous avons utilisé la cliométrie pour améliorer les projections actuarielles de mortalité, afin de mieux gérer les risques en assurance vie dans les pays en développement et émergents. Les pays développés ont un historique de taux de mortalité par âge datant de plusieurs générations, tandis que les pays émergents et en développement disposent de données moins complètes. D’abord, nous avons développé un modèle interne à facteurs PCR-optimal ou PLS pour améliorer la modélisation de la mortalité par âge. Ensuite, nous avons introduit une stratégie composite pour modéliser les différents âges d'une population, permettant une modélisation indépendante de la mortalité de chaque âge. Par ailleurs, nous avons développé un modèle mixte cliométrique et composite pour améliorer les prévisions à long terme des mortalités dans les pays en rattrapage transitionnel en utilisant l'histoire quantitative des mortalités des pays transitionnellement plus âgés. De plus, nous avons développé un ensemble de modèles cliométriques composites à référence externe pour les pays les moins avancés qui souffrent souvent d'un manque de données historiques. Nous avons ainsi créé plusieurs modèles externes cliométriques et composites adaptés de différents modèles classiques pour aider à surmonter le manque de données historiques. Enfin, les résultats empiriques montrent que ces modèles peuvent aider à améliorer les projections de mortalité dans les pays en développement et émergents, en particulier pour les pays les moins avancés. Cette approche offre donc de nouvelles possibilités pour la modélisation de la mortalité par âge et la gestion des risques en assurance vie.
Abstract
In this dissertation, we used cliometrics to improve actuarial mortality projections to better manage life insurance risk in developing and emerging countries. Developed countries have generations of historical age-specific mortality rates, while emerging and developing countries have less complete data. First, we developed an internal PCR-optimal or PLS factor model to improve age-specific mortality modeling. Second, we introduced a composite strategy to model different ages in a population, allowing independent modeling of mortality at each age. In addition, we developed a mixed cliometric and composite model to improve long-term predictions of mortality in transitional catch-up countries by using the quantitative mortality history of transitionally older countries. In addition, we have developed a set of externally referenced composite cliometric models for least developed countries that often suffer from a lack of historical data. In this way, we created several external cliometric and composite models adapted from different classical models to help overcome the lack of historical data. Finally, empirical results show that these models can help improve mortality projections in developing and emerging countries, especially for the least developed countries. This approach thus offers new possibilities for age-specific mortality modeling and risk management in life insurance.
Mémoire complet
Auteur(s) GABA K. G.
Société Actuariatech
Année 2023
Résumé
Dans ce mémoire, nous avons utilisé la cliométrie pour améliorer les projections actuarielles de mortalité, afin de mieux gérer les risques en assurance vie dans les pays en développement et émergents. Les pays développés ont un historique de taux de mortalité par âge datant de plusieurs générations, tandis que les pays émergents et en développement disposent de données moins complètes. D’abord, nous avons développé un modèle interne à facteurs PCR-optimal ou PLS pour améliorer la modélisation de la mortalité par âge. Ensuite, nous avons introduit une stratégie composite pour modéliser les différents âges d'une population, permettant une modélisation indépendante de la mortalité de chaque âge. Par ailleurs, nous avons développé un modèle mixte cliométrique et composite pour améliorer les prévisions à long terme des mortalités dans les pays en rattrapage transitionnel en utilisant l'histoire quantitative des mortalités des pays transitionnellement plus âgés. De plus, nous avons développé un ensemble de modèles cliométriques composites à référence externe pour les pays les moins avancés qui souffrent souvent d'un manque de données historiques. Nous avons ainsi créé plusieurs modèles externes cliométriques et composites adaptés de différents modèles classiques pour aider à surmonter le manque de données historiques. Enfin, les résultats empiriques montrent que ces modèles peuvent aider à améliorer les projections de mortalité dans les pays en développement et émergents, en particulier pour les pays les moins avancés. Cette approche offre donc de nouvelles possibilités pour la modélisation de la mortalité par âge et la gestion des risques en assurance vie.
Abstract
In this dissertation, we used cliometrics to improve actuarial mortality projections to better manage life insurance risk in developing and emerging countries. Developed countries have generations of historical age-specific mortality rates, while emerging and developing countries have less complete data. First, we developed an internal PCR-optimal or PLS factor model to improve age-specific mortality modeling. Second, we introduced a composite strategy to model different ages in a population, allowing independent modeling of mortality at each age. In addition, we developed a mixed cliometric and composite model to improve long-term predictions of mortality in transitional catch-up countries by using the quantitative mortality history of transitionally older countries. In addition, we have developed a set of externally referenced composite cliometric models for least developed countries that often suffer from a lack of historical data. In this way, we created several external cliometric and composite models adapted from different classical models to help overcome the lack of historical data. Finally, empirical results show that these models can help improve mortality projections in developing and emerging countries, especially for the least developed countries. This approach thus offers new possibilities for age-specific mortality modeling and risk management in life insurance.
Mémoire complet
