Mémoires d'Actuariat
Modélisation de la sinistralité des polices d’activités en assurance construction dans un contexte de forte inflation
Auteur(s) DUTRUC-ROSSET M.
Société Generali
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 11/04/2025
Résumé
Mots clés : assurance construction, Responsabilité Civile Décennale, Responsabilité Civile Bâtiment, inflation, fréquence, sévérité, GLM Le secteur de la construction, comme de nombreux autres secteurs, est confronté à une forte inflation entrainant un surcoût qui se répercute logiquement sur celui des sinistres. Ce changement du contexte économique s’accompagne de nombreux changements sur le portefeuille Generali en construction et sur la gestion des sinistres. L’objectif de ce mémoire est de réaliser des travaux sur la modélisation des charges pour les garanties Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Bâtiment, en prenant en compte l’inflation. La modélisation de la charge est réalisée avec un modèle de fréquence et de sévérité en utilisant les modèles linéaires généralisés en premier lieu. En amont de la modélisation des coûts, une vérification de l’adéquation de la véracité du seuil historique de graves sera faite avec la théorie des valeurs extrêmes. Elle permettra de déduire que le montant historique est cohérent avec l’historique de sinistralité, cependant des seuils supplémentaires doivent être ajoutées, afin de créer quatre tranches distinctes de sévérité. Dans celles-ci, des variables différentes apparaissent comme influençant la sinistralité, c’est notamment le cas de l’activité de l’entreprise. L’étude et la prédiction de l’inflation est effectuée avec les séries temporelles, et est utilisée pour revaloriser les charges précédemment prédites. La dernière partie permettra de mettre en avant l’importance de considérer l’inflation dans le contexte inflationniste, et les prédictions de la charge pour les prochaines années.
Abstract
Key words: Construction insurance, ten-year public liability, building civil liability, inflation, frequency, severity, GLM The construction sector, like many other sectors, is facing with high inflation resulting in additional costs that has logically an effect on the amount of claims. This change in the economic context is accompanied by several changes in the Generali portfolio under construction and to claims’ management. The objective of this thesis is to carry out work on the modelling of charges for the ten-year public liability and building civil liability guarantees, taking inflation into account. This will be carried out with a frequency and severity model using generalized linear models. Before modeling the costs, a verification of the adequacy of the veracity of the historical threshold of seriousness will be made with the theory of extreme values. This historical amount is consistent with the history of claims, however additional thresholds must be added, they will create four distinct group of severity. In these cases, different variables appear to have an influence on claims, notably the activity of the enterprise. The study and prediction of inflation is performed with time series and is used to upgrade previously predicted loads. The last part will highlight the importance of considering inflation in the inflationary context, and the forecasts of the load for the coming years.
Auteur(s) DUTRUC-ROSSET M.
Société Generali
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 11/04/2025
Résumé
Mots clés : assurance construction, Responsabilité Civile Décennale, Responsabilité Civile Bâtiment, inflation, fréquence, sévérité, GLM Le secteur de la construction, comme de nombreux autres secteurs, est confronté à une forte inflation entrainant un surcoût qui se répercute logiquement sur celui des sinistres. Ce changement du contexte économique s’accompagne de nombreux changements sur le portefeuille Generali en construction et sur la gestion des sinistres. L’objectif de ce mémoire est de réaliser des travaux sur la modélisation des charges pour les garanties Responsabilité Civile Décennale et Responsabilité Civile Bâtiment, en prenant en compte l’inflation. La modélisation de la charge est réalisée avec un modèle de fréquence et de sévérité en utilisant les modèles linéaires généralisés en premier lieu. En amont de la modélisation des coûts, une vérification de l’adéquation de la véracité du seuil historique de graves sera faite avec la théorie des valeurs extrêmes. Elle permettra de déduire que le montant historique est cohérent avec l’historique de sinistralité, cependant des seuils supplémentaires doivent être ajoutées, afin de créer quatre tranches distinctes de sévérité. Dans celles-ci, des variables différentes apparaissent comme influençant la sinistralité, c’est notamment le cas de l’activité de l’entreprise. L’étude et la prédiction de l’inflation est effectuée avec les séries temporelles, et est utilisée pour revaloriser les charges précédemment prédites. La dernière partie permettra de mettre en avant l’importance de considérer l’inflation dans le contexte inflationniste, et les prédictions de la charge pour les prochaines années.
Abstract
Key words: Construction insurance, ten-year public liability, building civil liability, inflation, frequency, severity, GLM The construction sector, like many other sectors, is facing with high inflation resulting in additional costs that has logically an effect on the amount of claims. This change in the economic context is accompanied by several changes in the Generali portfolio under construction and to claims’ management. The objective of this thesis is to carry out work on the modelling of charges for the ten-year public liability and building civil liability guarantees, taking inflation into account. This will be carried out with a frequency and severity model using generalized linear models. Before modeling the costs, a verification of the adequacy of the veracity of the historical threshold of seriousness will be made with the theory of extreme values. This historical amount is consistent with the history of claims, however additional thresholds must be added, they will create four distinct group of severity. In these cases, different variables appear to have an influence on claims, notably the activity of the enterprise. The study and prediction of inflation is performed with time series and is used to upgrade previously predicted loads. The last part will highlight the importance of considering inflation in the inflationary context, and the forecasts of the load for the coming years.
