Mémoires d'Actuariat
Application de la théorie de la crédibilité hiérarchique et des valeurs extrêmes à la tarification du risque incendie des risques industriels.
Auteur(s) DE CHEVIGNY M.
Société AXA France IARD
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 17/02/2025
Résumé
L’objectif actuariel de ce mémoire est l’amélioration de la méthode de tarification du risque incendie. Ce mémoire part de la méthode de la crédibilité hiérarchique et la complète de deux étapes actuarielles : la détermination des seuils de sinistralité pour l’écrêtement et la mutualisation des sinistres extrêmes via la théorie des valeurs extrêmes et l’utilisation d’ANOVA et de Machine Learning pour la détermination des niveaux hiérarchique La refonte tarifaire s’appuie sur les différents travaux réalisés dans l’actuariat sur le risque incendie avec l’apport de la crédibilité par « TARIFICATION DE L'INCENDIE DES RISQUES INDUSTRIELS FRANCAIS PAR LA METHODE DE LA CREDIBILITE » (Cohen Dupin et Levy, 1985) et par l’apport du mémoire « TARIFICATION DU RISQUE INDUSTRIEL » (DOUVILLE, 2004) avec l’utilisation de la crédibilité hiérarchique. Dans une première partie, l’étude se concentre sur l’introduction du vocabulaire et de la branche Risques industriels, les travaux importants réalisés par France Assureurs ayant conduit à un mode de tarification par rubrique d’entreprise (TRE) base de la tarification d’AXA France. La seconde partie aborde l’apport de la théorie des valeurs extrêmes et d’ANOVA et du Machine Learning sur les modèles de la théorie de la crédibilité hiérarchique permettant la détermination du niveau de prime pure pour le risque incendie. Les résultats de l’étude montrent que l’apport de la théorie des valeurs extrêmes et de l’ANOVA permet de se détacher des avis d’experts en apportant à l’actuaire le recul nécessaire à une tarification technique. Le choix des paramètres de tarification gagne en pertinence actuarielle.
Abstract
The actuarial objective of this thesis is the improvement of the fire risk pricing methodology. This thesis starts with the hierarchical credibility method and completes it with two actuarial steps: the choice of loss thresholds to capp and pool extreme claims thanks to the theory of extreme values and the use of ANOVA and Machine Learning to choose headings of companies’ groupings. The pricing overhaul is based on various works dealing with the fire risk within the actuarial field with the contribution of two thesis : • "TARIFICATION DE L'INCENDIE DES RISQUES INDUSTRIELS FRANCAIS PAR LA METHODE DE LA CREDIBILITE" (Levy, 1985) • "TARIFICATION OF INDUSTRIAL RISK" (DOUVILLE, 2004). To bring its contribution, In the first part, the study deals with the vocabulary introduction’s and the Industrial Risks’ branch Major works carried out by France Assureurs lead to a pricing model by heading of company (TRE) baseof AXA France’s pricing The second art tells the contribution of extreme values’ theory and ANOVA & Machine Learning on the theory of hierarchical credibility models’ allowing the evaluation of pure premium forfire risk’s level.
Auteur(s) DE CHEVIGNY M.
Société AXA France IARD
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 17/02/2025
Résumé
L’objectif actuariel de ce mémoire est l’amélioration de la méthode de tarification du risque incendie. Ce mémoire part de la méthode de la crédibilité hiérarchique et la complète de deux étapes actuarielles : la détermination des seuils de sinistralité pour l’écrêtement et la mutualisation des sinistres extrêmes via la théorie des valeurs extrêmes et l’utilisation d’ANOVA et de Machine Learning pour la détermination des niveaux hiérarchique La refonte tarifaire s’appuie sur les différents travaux réalisés dans l’actuariat sur le risque incendie avec l’apport de la crédibilité par « TARIFICATION DE L'INCENDIE DES RISQUES INDUSTRIELS FRANCAIS PAR LA METHODE DE LA CREDIBILITE » (Cohen Dupin et Levy, 1985) et par l’apport du mémoire « TARIFICATION DU RISQUE INDUSTRIEL » (DOUVILLE, 2004) avec l’utilisation de la crédibilité hiérarchique. Dans une première partie, l’étude se concentre sur l’introduction du vocabulaire et de la branche Risques industriels, les travaux importants réalisés par France Assureurs ayant conduit à un mode de tarification par rubrique d’entreprise (TRE) base de la tarification d’AXA France. La seconde partie aborde l’apport de la théorie des valeurs extrêmes et d’ANOVA et du Machine Learning sur les modèles de la théorie de la crédibilité hiérarchique permettant la détermination du niveau de prime pure pour le risque incendie. Les résultats de l’étude montrent que l’apport de la théorie des valeurs extrêmes et de l’ANOVA permet de se détacher des avis d’experts en apportant à l’actuaire le recul nécessaire à une tarification technique. Le choix des paramètres de tarification gagne en pertinence actuarielle.
Abstract
The actuarial objective of this thesis is the improvement of the fire risk pricing methodology. This thesis starts with the hierarchical credibility method and completes it with two actuarial steps: the choice of loss thresholds to capp and pool extreme claims thanks to the theory of extreme values and the use of ANOVA and Machine Learning to choose headings of companies’ groupings. The pricing overhaul is based on various works dealing with the fire risk within the actuarial field with the contribution of two thesis : • "TARIFICATION DE L'INCENDIE DES RISQUES INDUSTRIELS FRANCAIS PAR LA METHODE DE LA CREDIBILITE" (Levy, 1985) • "TARIFICATION OF INDUSTRIAL RISK" (DOUVILLE, 2004). To bring its contribution, In the first part, the study deals with the vocabulary introduction’s and the Industrial Risks’ branch Major works carried out by France Assureurs lead to a pricing model by heading of company (TRE) baseof AXA France’s pricing The second art tells the contribution of extreme values’ theory and ANOVA & Machine Learning on the theory of hierarchical credibility models’ allowing the evaluation of pure premium forfire risk’s level.
