Mémoires d'Actuariat
Analyse du taux de surprime du régime des Catastrophes Naturelles et impact des tempêtes sur la tarification en assurance MRH
Auteur(s) FOMEN TCHANA P.
Société Actuelia
Année 2024
Résumé
Face à l’intensification du changement climatique, les assureurs sont confrontés à des défis croissants. Le nombre de catastrophes naturelles a triplé au cours des 30 dernières années, entraînant une augmentation annuelle des coûts de 5,7 %. En France, l’État intervient via la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, instauré par la loi du 13 juillet 1982. Cependant, la fréquence accrue des sinistres fragilise ce régime : entre 2016 et 2022, le ratio moyen de sinistralité a atteint 126 %, contre 95 % en moyenne depuis 2010. Pour y faire face, une hausse des surprimes reversées à la CCR est prévue en 2025, passant de 6 % à 9 % de la prime des garanties vol et incendie pour les véhicules à moteur, et de 12 % à 20 % de la prime afférente aux garanties dommages pour les biens autres que les véhicules. Ce mémoire analyse l’impact de l’augmentation de la fréquence et du coût des événements climatiques sur les portefeuilles des assureurs. Il distingue les risques couverts par le régime des catastrophes naturelles (inondations et sécheresse) des tempêtes, qui n’en relèvent pas. Dans un premier temps, l’étude se concentre sur les inondations et la sécheresse, en challengeant la suffisance et pérennité du nouveau taux de surprime pour un portefeuille MRH. Pour y arriver, les dérives de sinistralité liées à chacun de ces risques sont quantifiées à l’aide de modèles de machine learning appliqués aux données météorologiques de Météo France. Puis, la dérive spécifique des tempêtes est calibrée à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes afin d’en évaluer l’impact sur les primes des assurés.
Abstract
As climate change intensifies, insurers are facing increasing challenges. The number of natural disasters has tripled over the past 30 years, resulting in an annual cost increase of 5.7%. In France, the government intervenes via the Caisse Centrale de Réassurance (CCR) within the framework of the natural disasters regime, established by the law of July 13, 1982. However, the increasing frequency of claims is threatening the viability of this regime : between 2016 and 2022, the average claims to premium ratio reached 126%, compared to an average of 95% since 2010. To counter this, an increase in the premium rate paid to CCR is planned for 2025, from 6% to 9% of the premium for theft and fire cover for motor vehicles, and from 12% to 20% of the premium for damage cover for property other than vehicles. This thesis analyzes the impact of the increased frequency and cost of climatic events on insurers' portfolios. It distinguishes between risks covered by the natural disasters regime (floods and drought) and storms, which are not. Initially, the study focuses on floods and drought, challenging the adequacy and sustainability of the new premium rate for a home insurance portfolio. To achieve this, the claims drift associated with each of these risks is calibrated using machine learning models applied to meteorological data from Météo France. Then, the specific storm drift is calibrated using extreme value theory to assess its impact on policyholder premiums.
Mémoire complet
Auteur(s) FOMEN TCHANA P.
Société Actuelia
Année 2024
Résumé
Face à l’intensification du changement climatique, les assureurs sont confrontés à des défis croissants. Le nombre de catastrophes naturelles a triplé au cours des 30 dernières années, entraînant une augmentation annuelle des coûts de 5,7 %. En France, l’État intervient via la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) dans le cadre du régime des catastrophes naturelles, instauré par la loi du 13 juillet 1982. Cependant, la fréquence accrue des sinistres fragilise ce régime : entre 2016 et 2022, le ratio moyen de sinistralité a atteint 126 %, contre 95 % en moyenne depuis 2010. Pour y faire face, une hausse des surprimes reversées à la CCR est prévue en 2025, passant de 6 % à 9 % de la prime des garanties vol et incendie pour les véhicules à moteur, et de 12 % à 20 % de la prime afférente aux garanties dommages pour les biens autres que les véhicules. Ce mémoire analyse l’impact de l’augmentation de la fréquence et du coût des événements climatiques sur les portefeuilles des assureurs. Il distingue les risques couverts par le régime des catastrophes naturelles (inondations et sécheresse) des tempêtes, qui n’en relèvent pas. Dans un premier temps, l’étude se concentre sur les inondations et la sécheresse, en challengeant la suffisance et pérennité du nouveau taux de surprime pour un portefeuille MRH. Pour y arriver, les dérives de sinistralité liées à chacun de ces risques sont quantifiées à l’aide de modèles de machine learning appliqués aux données météorologiques de Météo France. Puis, la dérive spécifique des tempêtes est calibrée à l’aide de la théorie des valeurs extrêmes afin d’en évaluer l’impact sur les primes des assurés.
Abstract
As climate change intensifies, insurers are facing increasing challenges. The number of natural disasters has tripled over the past 30 years, resulting in an annual cost increase of 5.7%. In France, the government intervenes via the Caisse Centrale de Réassurance (CCR) within the framework of the natural disasters regime, established by the law of July 13, 1982. However, the increasing frequency of claims is threatening the viability of this regime : between 2016 and 2022, the average claims to premium ratio reached 126%, compared to an average of 95% since 2010. To counter this, an increase in the premium rate paid to CCR is planned for 2025, from 6% to 9% of the premium for theft and fire cover for motor vehicles, and from 12% to 20% of the premium for damage cover for property other than vehicles. This thesis analyzes the impact of the increased frequency and cost of climatic events on insurers' portfolios. It distinguishes between risks covered by the natural disasters regime (floods and drought) and storms, which are not. Initially, the study focuses on floods and drought, challenging the adequacy and sustainability of the new premium rate for a home insurance portfolio. To achieve this, the claims drift associated with each of these risks is calibrated using machine learning models applied to meteorological data from Météo France. Then, the specific storm drift is calibrated using extreme value theory to assess its impact on policyholder premiums.
Mémoire complet
