Mémoires d'Actuariat
Etude d'un besoin en réassurance pour le risque arrêt de travail d'un portefeuille emprunteur
Auteur(s) AZOULAY S.
Société CNP Assurances
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 12/06/2025
Résumé
L'assurance emprunteur est une assurance qui vise à protéger les emprunteurs contre les risques liés à un crédit immobilier, tels que l'invalidité, l'incapacité de travail ou le décès, afin de leur offrir une protection financière et de garantir le remboursement de leur prêt. Les assureurs, comme CNP Assurances, doivent évaluer les risques liés à ce type d'assurance pour déterminer les primes à proposer et se prémunir contre les pertes éventuelles, en anticipant les dérives de la sinistralité. Dans ce contexte, les assureurs utilisent des méthodes prospectives pour estimer la charge future de sinistres et peuvent avoir recours à des solutions de réassurance pour protéger leur portefeuille. Ce mémoire se concentre sur le risque d'arrêt de travail dans le cadre de l'assurance emprunteur. Le principal objectif de ce mémoire est de proposer une méthode de simulation basée sur la théorie des copules appliquée aux taux d’incidence en arrêt de travail, afin d'analyser la robustesse du portefeuille des assureurs dans le cas de scénarios de stress. Cette étude permet de déterminer s'il est opportun de mettre en place une solution de réassurance pour protéger les résultats des assureurs. Mots-clefs : Copule, simulation, régression linéaire, régression linéaire par morceaux, réassurance, Assurance emprunteur, risque arrêt de travail.
Abstract
Loan insurance is a type of insurance that aims to protect borrowers against risks associated with a real estate loan, such as disability, inability to work, or death, in order to provide financial protection and ensure the repayment of their loan. Insurers, such as CNP Assurances, must evaluate the risks associated with this type of insurance to determine the premiums to offer and protect against potential losses by anticipating trends in claims. In this context, insurers use prospective methods to estimate the future burden of claims and may use reinsurance solutions to protect their portfolio. This paper focuses on the risk of work stoppage within mortgage insurance. The main objective of this paper is to propose a simulation method based on copula theory applied to incidence rate and analyze the resilience of insurers' portfolios in the event of a significant increase in this risk. This study can help determine whether it is appropriate to implement a reinsurance solution to protect insurers' results.
Auteur(s) AZOULAY S.
Société CNP Assurances
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 12/06/2025
Résumé
L'assurance emprunteur est une assurance qui vise à protéger les emprunteurs contre les risques liés à un crédit immobilier, tels que l'invalidité, l'incapacité de travail ou le décès, afin de leur offrir une protection financière et de garantir le remboursement de leur prêt. Les assureurs, comme CNP Assurances, doivent évaluer les risques liés à ce type d'assurance pour déterminer les primes à proposer et se prémunir contre les pertes éventuelles, en anticipant les dérives de la sinistralité. Dans ce contexte, les assureurs utilisent des méthodes prospectives pour estimer la charge future de sinistres et peuvent avoir recours à des solutions de réassurance pour protéger leur portefeuille. Ce mémoire se concentre sur le risque d'arrêt de travail dans le cadre de l'assurance emprunteur. Le principal objectif de ce mémoire est de proposer une méthode de simulation basée sur la théorie des copules appliquée aux taux d’incidence en arrêt de travail, afin d'analyser la robustesse du portefeuille des assureurs dans le cas de scénarios de stress. Cette étude permet de déterminer s'il est opportun de mettre en place une solution de réassurance pour protéger les résultats des assureurs. Mots-clefs : Copule, simulation, régression linéaire, régression linéaire par morceaux, réassurance, Assurance emprunteur, risque arrêt de travail.
Abstract
Loan insurance is a type of insurance that aims to protect borrowers against risks associated with a real estate loan, such as disability, inability to work, or death, in order to provide financial protection and ensure the repayment of their loan. Insurers, such as CNP Assurances, must evaluate the risks associated with this type of insurance to determine the premiums to offer and protect against potential losses by anticipating trends in claims. In this context, insurers use prospective methods to estimate the future burden of claims and may use reinsurance solutions to protect their portfolio. This paper focuses on the risk of work stoppage within mortgage insurance. The main objective of this paper is to propose a simulation method based on copula theory applied to incidence rate and analyze the resilience of insurers' portfolios in the event of a significant increase in this risk. This study can help determine whether it is appropriate to implement a reinsurance solution to protect insurers' results.
