Mémoires d'Actuariat
Optimisation des coûts d'acquisition et de la tarification dans le cadre d'un produit MRH
Auteur(s) DROUHIN F.
Société BNP Paribas Cardif
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 12/12/2027
Résumé
Ce mémoire concerne une offre d’assurance multirisques habitation locataire, entièrement digitalisée et visant une population assez jeune. Elle s’inscrit dans le cadre d’un marché très concurrentiel et c’est pourquoi l’optimisation des tarifs proposés et du processus d’acquisition de la clientèle sont deux éléments clés pour piloter l’activité et obtenir un portefeuille rentable d’assurés. Ce mémoire a un objectif double : - la construction d’un outil d’optimisation de l’allocation budgétaire des coûts d’acquisition de clients permettant de maximiser la marge de l’entreprise, et ce, dès le lancement du produit ; - la création d’un outil d’optimisation tarifaire permettant quant à elle de définir les tarifs optimaux pour chaque type de profils, et ce, afin de maximiser la profitabilité du portefeuille de ce nouveau produit. Les outils développés doivent s’appuyer sur des modèles aisément interprétables et évolutifs. Pour ce produit d’assurance, il conviendra de procéder au développement et à l’implémentation de divers modèles (résiliation, acquisition et prime pure), à une phase d’échantillonnage puis à la définition et à l’optimisation des scénarios d’étude à l’aide d’une méthode de criblage. Le lancement d’un produit implique qu’aucun jeu de données n’est déjà établi sur cette offre. Finalement, un outil opérationnel a été développé à partir d’estimations à dire d’experts et testé sur une base de données vraisemblables issue d’un produit d’assurance relativement similaire.
Abstract
This study is about a multi-risk home tenant insurance product fully digitalized and targeting a fairly young population. This product is part of a very competitive market. In consequence, the optimisation of the prices and the optimisation of the customer acquisition process are highly important in order to manage the company activity and to build a profitable portfolio. The purpose of this document is twofold: - the development of an optimisation tool for the acquisition cost allocation enables to maximize the company’s margin as soon as the product has reached the market; - the creation of a price optimisation tool enables to define optimal rates adapted to each type of customer, in order to maximize the profitability of this new product. The tools designed must be based on easily interpretable and scalable models. Regarding this very insurance product, it is necessary to implement a range of specific models (e.g., renewal rate, acquisition and pure premium modelling), to create a sample and then to define and optimize relevant scenarios using a screening method. The launch of a product implies that no dataset has already been established on this offer. Eventually, an operational tool has been developed, based on expert assessments, and tested on a database from a somewhat similar insurance product.
Auteur(s) DROUHIN F.
Société BNP Paribas Cardif
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 12/12/2027
Résumé
Ce mémoire concerne une offre d’assurance multirisques habitation locataire, entièrement digitalisée et visant une population assez jeune. Elle s’inscrit dans le cadre d’un marché très concurrentiel et c’est pourquoi l’optimisation des tarifs proposés et du processus d’acquisition de la clientèle sont deux éléments clés pour piloter l’activité et obtenir un portefeuille rentable d’assurés. Ce mémoire a un objectif double : - la construction d’un outil d’optimisation de l’allocation budgétaire des coûts d’acquisition de clients permettant de maximiser la marge de l’entreprise, et ce, dès le lancement du produit ; - la création d’un outil d’optimisation tarifaire permettant quant à elle de définir les tarifs optimaux pour chaque type de profils, et ce, afin de maximiser la profitabilité du portefeuille de ce nouveau produit. Les outils développés doivent s’appuyer sur des modèles aisément interprétables et évolutifs. Pour ce produit d’assurance, il conviendra de procéder au développement et à l’implémentation de divers modèles (résiliation, acquisition et prime pure), à une phase d’échantillonnage puis à la définition et à l’optimisation des scénarios d’étude à l’aide d’une méthode de criblage. Le lancement d’un produit implique qu’aucun jeu de données n’est déjà établi sur cette offre. Finalement, un outil opérationnel a été développé à partir d’estimations à dire d’experts et testé sur une base de données vraisemblables issue d’un produit d’assurance relativement similaire.
Abstract
This study is about a multi-risk home tenant insurance product fully digitalized and targeting a fairly young population. This product is part of a very competitive market. In consequence, the optimisation of the prices and the optimisation of the customer acquisition process are highly important in order to manage the company activity and to build a profitable portfolio. The purpose of this document is twofold: - the development of an optimisation tool for the acquisition cost allocation enables to maximize the company’s margin as soon as the product has reached the market; - the creation of a price optimisation tool enables to define optimal rates adapted to each type of customer, in order to maximize the profitability of this new product. The tools designed must be based on easily interpretable and scalable models. Regarding this very insurance product, it is necessary to implement a range of specific models (e.g., renewal rate, acquisition and pure premium modelling), to create a sample and then to define and optimize relevant scenarios using a screening method. The launch of a product implies that no dataset has already been established on this offer. Eventually, an operational tool has been developed, based on expert assessments, and tested on a database from a somewhat similar insurance product.
