Mémoires d'Actuariat
Elaboration de profils de risque des contrats standards en assurance complémentaire santé collective
Auteur(s) BONHOMME A.
Société La Mutuelle Générale
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 13/06/2025
Résumé
Dans un contexte de grande compétitivité sur le marché des assurances collectives, un organisme de complémentaire se doit d’avoir une bonne connaissance de son portefeuille et des différents profils recherchés pour maintenir sa rentabilité. Ce sujet est d’autant plus essentiel chez La Mutuelle Générale que la rentabilité des contrats santé à destination des TPE/PME s’est détériorée ces dernières années. L’objet du mémoire est de dégager des profils types de contrats qui se distinguent par leur niveau de rentabilité. Dans un premier temps, ce mémoire exposera les différents défis qu’il a fallu relever sur la base de données pour fiabiliser et construire les variables nécessaires à la modélisation souhaitée de la rentabilité. Il présentera une analyse descriptive fine de ces variables, afin de définir les modalités des caractéristiques principales et pertinentes des portefeuilles étudiés. Une étude de corrélation sera réalisée pour sélectionner les variables les plus intéressantes à intégrer au modèle. Ensuite, le choix d’un modèle GLM pour cette problématique d’élaboration de profils sera expliqué. Les données préalablement fiabilisées, seront exploitées pour lancer le GLM, qui modélisera l’indicateur du ratio de rentabilité P/C en fonction des paramètres liés aux contrats. Enfin, plusieurs scénarios permettront de tester la sensibilité et les limites du modèle. Mots clés : assurance collective, complémentaire santé, ratio de rentabilité, GLM, sen- sibilité.
Abstract
In a context of great competition in the group insurance market, a complementary healthcare insurer must be equipped with a thorough understanding of its portfolio and the characteristics of desirable profiles in order to maintain its profitability. This subject is more than necessary for La Mutuelle Générale, as the profitability of health insurance contracts aimed at small and medium-sized businesses has deteriorated in recent years. The purpose of this report is to identify the typical profiles of group health contracts that are distinguished by their level of profitability. This thesis exposes the different challenges that had to be met on the database. It integrates a descriptive analysis of the variables that play a role in profitability in order to define the main characteristics of the portfolios of the studied perimeter. The information collected will then be used to launch a GLM modeling the P/C indicator according to the variables linked to the contracts. This modeling will provide a vision on the profitability profiles of the companies according to the studied parameters. It will also be used to perform a sensitivity analysis of the variables. Key words: group health, complementary health, profitability ratio, GLM, sensitivity.
Auteur(s) BONHOMME A.
Société La Mutuelle Générale
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 13/06/2025
Résumé
Dans un contexte de grande compétitivité sur le marché des assurances collectives, un organisme de complémentaire se doit d’avoir une bonne connaissance de son portefeuille et des différents profils recherchés pour maintenir sa rentabilité. Ce sujet est d’autant plus essentiel chez La Mutuelle Générale que la rentabilité des contrats santé à destination des TPE/PME s’est détériorée ces dernières années. L’objet du mémoire est de dégager des profils types de contrats qui se distinguent par leur niveau de rentabilité. Dans un premier temps, ce mémoire exposera les différents défis qu’il a fallu relever sur la base de données pour fiabiliser et construire les variables nécessaires à la modélisation souhaitée de la rentabilité. Il présentera une analyse descriptive fine de ces variables, afin de définir les modalités des caractéristiques principales et pertinentes des portefeuilles étudiés. Une étude de corrélation sera réalisée pour sélectionner les variables les plus intéressantes à intégrer au modèle. Ensuite, le choix d’un modèle GLM pour cette problématique d’élaboration de profils sera expliqué. Les données préalablement fiabilisées, seront exploitées pour lancer le GLM, qui modélisera l’indicateur du ratio de rentabilité P/C en fonction des paramètres liés aux contrats. Enfin, plusieurs scénarios permettront de tester la sensibilité et les limites du modèle. Mots clés : assurance collective, complémentaire santé, ratio de rentabilité, GLM, sen- sibilité.
Abstract
In a context of great competition in the group insurance market, a complementary healthcare insurer must be equipped with a thorough understanding of its portfolio and the characteristics of desirable profiles in order to maintain its profitability. This subject is more than necessary for La Mutuelle Générale, as the profitability of health insurance contracts aimed at small and medium-sized businesses has deteriorated in recent years. The purpose of this report is to identify the typical profiles of group health contracts that are distinguished by their level of profitability. This thesis exposes the different challenges that had to be met on the database. It integrates a descriptive analysis of the variables that play a role in profitability in order to define the main characteristics of the portfolios of the studied perimeter. The information collected will then be used to launch a GLM modeling the P/C indicator according to the variables linked to the contracts. This modeling will provide a vision on the profitability profiles of the companies according to the studied parameters. It will also be used to perform a sensitivity analysis of the variables. Key words: group health, complementary health, profitability ratio, GLM, sensitivity.
