Mémoires d'Actuariat
Modélisation marché de l’Accident du Travail en réassurance
Auteur(s) JULLIEN L.
Société Swiss Re
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 26/09/2025
Résumé
Souvent méconnue du grand public, la réassurance permet aux assureurs d'honorer leurs engagements vis à vis de leurs assurés. Son importance prend une ampleur d'autant plus grande dans les branches corporelles : lorsque la santé physique d'un individu est impactée, il est primordial qu'il soit couvert et indemnisé le plus efficacement possible. L’Accident du Travail est une de ces branches. Une personne blessée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit jouir d'une réparation financière rapide et ajustée à son niveau d'incapacité. Les frais engendrés par de tels drames pouvant être élevés (hospitalisation, aide à la personne), il est nécessaire que le processus d'indemnisation s'adapte à chacun. En France, cette couverture est gérée par la Sécurité Sociale, et n'appartient donc pas au secteur privé. En Belgique, il est du devoir de chaque employeur de souscrire une assurance Accident du Travail pour ses salariés. Comme les autres branches, celle-ci appelle à de la réassurance, et Swiss Re fait partie des acteurs majeurs œuvrant sur ce marché. A l'occasion de chaque renouvellement, les cédantes transmettent leurs données aux réassureurs en vue de tarifer les structures de réassurance dont elles ont besoin. L'objectif de ce mémoire est de proposer un modèle de tarification marché de la branche Accident du Travail. Adaptable au portefeuille de chaque cédante, il améliorerait la tarification individuelle en palliant des insuffisances telles que le manque de données historiques de certains assureurs et en accélérant le procédé de déterminaison de la sinistralité espérée. Basée sur une méthode par expérience, l'approche développée dans ce mémoire sera probabiliste, et aura pour but de déterminer la modélisation représentant le mieux les données historiques.
Abstract
Often unknown to the general public, reinsurance allows insurers to honor their commitments to their policyholders. Its importance becomes even more significant in bodily injury branches : when an individual's physical health is affected, it is essential that they are covered and compensated as efficiently as possible. Workers' Compensation is one of these branches. An individual who is injured while performing their job duties should receive prompt and appropriately adjusted financial compensation based on their level of disability. As the costs associated with such tragedies can be high, it is necessary that the compensation process is tailored to each individual. In France, this coverage is managed by the \textit{Sécurité Sociale} system and therefore does not belong to the private sector. In Belgium, it is the duty of each employer to take out a Work Accident insurance policy for their employees. Like other branches, this one requires reinsurance, and Swiss Re is one of the major players operating in this market. At each renewal, ceding companies transmit their data to reinsurers in order to price the reinsurance structures they need. The objective of this study is to propose a market pricing model for the Work Accident branch. Adaptable to the portfolio of each ceding company, it would improve individual pricing by compensating shortcomings such as the lack of historical data from certain insurers and by accelerating the process of determining expected losses. Based on an experience rating method, the approach developed in this study will be probabilistic and aim to determine the modeling that best represents historical data.
Auteur(s) JULLIEN L.
Société Swiss Re
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 26/09/2025
Résumé
Souvent méconnue du grand public, la réassurance permet aux assureurs d'honorer leurs engagements vis à vis de leurs assurés. Son importance prend une ampleur d'autant plus grande dans les branches corporelles : lorsque la santé physique d'un individu est impactée, il est primordial qu'il soit couvert et indemnisé le plus efficacement possible. L’Accident du Travail est une de ces branches. Une personne blessée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions doit jouir d'une réparation financière rapide et ajustée à son niveau d'incapacité. Les frais engendrés par de tels drames pouvant être élevés (hospitalisation, aide à la personne), il est nécessaire que le processus d'indemnisation s'adapte à chacun. En France, cette couverture est gérée par la Sécurité Sociale, et n'appartient donc pas au secteur privé. En Belgique, il est du devoir de chaque employeur de souscrire une assurance Accident du Travail pour ses salariés. Comme les autres branches, celle-ci appelle à de la réassurance, et Swiss Re fait partie des acteurs majeurs œuvrant sur ce marché. A l'occasion de chaque renouvellement, les cédantes transmettent leurs données aux réassureurs en vue de tarifer les structures de réassurance dont elles ont besoin. L'objectif de ce mémoire est de proposer un modèle de tarification marché de la branche Accident du Travail. Adaptable au portefeuille de chaque cédante, il améliorerait la tarification individuelle en palliant des insuffisances telles que le manque de données historiques de certains assureurs et en accélérant le procédé de déterminaison de la sinistralité espérée. Basée sur une méthode par expérience, l'approche développée dans ce mémoire sera probabiliste, et aura pour but de déterminer la modélisation représentant le mieux les données historiques.
Abstract
Often unknown to the general public, reinsurance allows insurers to honor their commitments to their policyholders. Its importance becomes even more significant in bodily injury branches : when an individual's physical health is affected, it is essential that they are covered and compensated as efficiently as possible. Workers' Compensation is one of these branches. An individual who is injured while performing their job duties should receive prompt and appropriately adjusted financial compensation based on their level of disability. As the costs associated with such tragedies can be high, it is necessary that the compensation process is tailored to each individual. In France, this coverage is managed by the \textit{Sécurité Sociale} system and therefore does not belong to the private sector. In Belgium, it is the duty of each employer to take out a Work Accident insurance policy for their employees. Like other branches, this one requires reinsurance, and Swiss Re is one of the major players operating in this market. At each renewal, ceding companies transmit their data to reinsurers in order to price the reinsurance structures they need. The objective of this study is to propose a market pricing model for the Work Accident branch. Adaptable to the portfolio of each ceding company, it would improve individual pricing by compensating shortcomings such as the lack of historical data from certain insurers and by accelerating the process of determining expected losses. Based on an experience rating method, the approach developed in this study will be probabilistic and aim to determine the modeling that best represents historical data.
