Mémoires d'Actuariat
Modèle interne partiel de RC médicale: Calcul d’un SCR subséquente dans le cadre du risque de primes
Auteur(s) BLANC C.
Société SHAM
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 05/07/2024
Résumé
La directive Solvabilité II impose aux compagnies d'assurances d'évaluer et de quantifier les risques auxquels elles sont confrontées, notamment à l'aide du calcul d'un Solvency Capital Ratio (SCR), compartimenté en différents sous-risques/SCR à agréger. Le calcul des SCR est effectué à l'aide d'une formule standard, mais peut-être dérogé par une modélisation spécifique, comme le modèle interne par exemple. A ce sujet, Sham utilise un modèle interne partiel pour calculer son risque de primes, mais utilise des ajustements pour certaines parties du risque. L'objet du mémoire est de tester la cohérence de cet ajustement sur une partie spécifique à la responsabilité civile médicale: la subséquente. Celle-ci correspond, dans le cadre de garanties d'un contrat d'assurance couvrant des risques de responsabilité civile médicale, à une garantie permettant à l'assuré d'être indemnisé plusieurs années après la résiliation de son contrat pour un sinistre survenu en cours d'exécution de ce dernier, que la résiliation soit commerciale ou due à une cessation partielle ou totale d'activité. Ses caractéristiques particulières, et notamment le fait qu'elle porte sur des contrats résiliés, font que Sham ne disposait pas d'un historique suffisamment robuste pour évaluer la volatilité de cette subséquente et a décidé de se baser sur un ajustement lors du dépôt initial du modèle interne partiel. L'objet ici est de questionner cet ajustement et de tenter d'évaluer un SCR de subséquente, basé sur un échantillon plus large, en choisissant une méthodologie comparable à celle du reste du SCR Primes.
Abstract
The Solvency II Directive requires insurance companies to assess and quantify the risks they face, in particular through the calculation of a Solvency Capital Ratio (SCR), divided into different sub-risks/SCRs to be aggregated. The calculation of SCRs is carried out using a standard formula, but can be overridden by specific modelling, such as the internal model for example. In this respect, Sham uses a partial internal model to calculate its premium risk, but uses adjustments for certain parts of the risk. The purpose of this paper is to test the consistency of this adjustment on a part specific to medical liability: the subsequent. This corresponds, in the context of the guarantees of an insurance contract covering medical civil liability risks, to a guarantee allowing the insured to be compensated several years after the cancellation of his contract for a claim which occurred during the execution of the latter, whether the cancellation was commercial or due to a partial or total cessation of activity. Due to its particular characteristics, and in particular the fact that it concerns terminated contracts, Sham did not have a sufficiently robust history to assess the volatility of this subsequent and decided to rely on an adjustment when the partial internal model was initially filed. The purpose here is to question this adjustment and to try to evaluate a SCR subsequent, based on a larger sample, by choosing a methodology comparable to that of the rest of the SCR premium.
Mémoire complet
Auteur(s) BLANC C.
Société SHAM
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 05/07/2024
Résumé
La directive Solvabilité II impose aux compagnies d'assurances d'évaluer et de quantifier les risques auxquels elles sont confrontées, notamment à l'aide du calcul d'un Solvency Capital Ratio (SCR), compartimenté en différents sous-risques/SCR à agréger. Le calcul des SCR est effectué à l'aide d'une formule standard, mais peut-être dérogé par une modélisation spécifique, comme le modèle interne par exemple. A ce sujet, Sham utilise un modèle interne partiel pour calculer son risque de primes, mais utilise des ajustements pour certaines parties du risque. L'objet du mémoire est de tester la cohérence de cet ajustement sur une partie spécifique à la responsabilité civile médicale: la subséquente. Celle-ci correspond, dans le cadre de garanties d'un contrat d'assurance couvrant des risques de responsabilité civile médicale, à une garantie permettant à l'assuré d'être indemnisé plusieurs années après la résiliation de son contrat pour un sinistre survenu en cours d'exécution de ce dernier, que la résiliation soit commerciale ou due à une cessation partielle ou totale d'activité. Ses caractéristiques particulières, et notamment le fait qu'elle porte sur des contrats résiliés, font que Sham ne disposait pas d'un historique suffisamment robuste pour évaluer la volatilité de cette subséquente et a décidé de se baser sur un ajustement lors du dépôt initial du modèle interne partiel. L'objet ici est de questionner cet ajustement et de tenter d'évaluer un SCR de subséquente, basé sur un échantillon plus large, en choisissant une méthodologie comparable à celle du reste du SCR Primes.
Abstract
The Solvency II Directive requires insurance companies to assess and quantify the risks they face, in particular through the calculation of a Solvency Capital Ratio (SCR), divided into different sub-risks/SCRs to be aggregated. The calculation of SCRs is carried out using a standard formula, but can be overridden by specific modelling, such as the internal model for example. In this respect, Sham uses a partial internal model to calculate its premium risk, but uses adjustments for certain parts of the risk. The purpose of this paper is to test the consistency of this adjustment on a part specific to medical liability: the subsequent. This corresponds, in the context of the guarantees of an insurance contract covering medical civil liability risks, to a guarantee allowing the insured to be compensated several years after the cancellation of his contract for a claim which occurred during the execution of the latter, whether the cancellation was commercial or due to a partial or total cessation of activity. Due to its particular characteristics, and in particular the fact that it concerns terminated contracts, Sham did not have a sufficiently robust history to assess the volatility of this subsequent and decided to rely on an adjustment when the partial internal model was initially filed. The purpose here is to question this adjustment and to try to evaluate a SCR subsequent, based on a larger sample, by choosing a methodology comparable to that of the rest of the SCR premium.
Mémoire complet
