Mémoires d'Actuariat
Fiabilisation de la souscription en assurance automobile distribuée en direct
Auteur(s) CORRADIN A.
Société Direct Assurances
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 10/11/2028
Résumé
Distribuer des produits d’assurance en direct notamment via internet présente un risque à la souscription accru par rapport à de la distribution traditionnelle via des agents d’assurance rencontrés en présentiel. En effet, l’absence de contact humain peut plus facilement tenter certains prospects peu scrupuleux à communiquer des informations erronées afin d’ainsi obtenir une prime d’assurance réduite, voire d’être acceptés en tant que clients en contournant les règles de souscription. D’autres clients peuvent déclarer de manière non intentionnelle de fausses informations qui ont un impact important sur le risque. Même s’ils restent minoritaires, ces comportements conduisent à une mauvaise estimation des risques sur certaines sous-populations. Nous proposons deux approches complémentaires afin de se prémunir contre l’acceptation de ce type de prospects présentant un risque important de sous tarification ou de fraude. Une première approche se base sur des scenarios de fausses déclarations et des jointures sur différentes bases de données afin d’identifier des comportements risqués. Une seconde approche statistique fondée sur des algorithmes de « gradient boosting » permet de mettre en évidence des sous-populations dont le cadencement des sinistres au cours de la première année interroge sur leur caractère éventuellement antérieur ou frauduleux. Mots clés : assurance automobile ; distribution en direct ; souscription ; fraude ; sinistres prématurés ; données externes ; AGIRA ; SIV ; FVA ; cadencement de sinistres
Abstract
Distributing insurance products using direct channels, especially via the internet, carries an increased underwriting risk compared to traditional distribution through in-person tied agents. The absence of human contact can more easily tempt some unscrupulous prospects to provide inaccurate information to obtain a reduced insurance premium or even be accepted as clients by circumventing underwriting rules. Other clients may unintentionally declare false information that has a significant impact on risk. Although they remain a minority, these behaviors lead to a poor risk assessment for certain client subgroups. We propose two complementary approaches to guard against the acceptance of such prospects who pose a risk of underpricing or fraud. The first approach is based on "fraud" scenarios and joins various databases to identify risky behaviors. A second approach that is based on statistical models and on gradient boosting algorithms, highlights subpopulations whose pace of claims opening during the first year raises questions about their potentially prior to subscription or fraudulent nature. Keywords: car insurance; direct channel distribution; underwriting; fraud; premature claims; external data; AGIRA; SIV; FVA; pace of claims opening
Auteur(s) CORRADIN A.
Société Direct Assurances
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 10/11/2028
Résumé
Distribuer des produits d’assurance en direct notamment via internet présente un risque à la souscription accru par rapport à de la distribution traditionnelle via des agents d’assurance rencontrés en présentiel. En effet, l’absence de contact humain peut plus facilement tenter certains prospects peu scrupuleux à communiquer des informations erronées afin d’ainsi obtenir une prime d’assurance réduite, voire d’être acceptés en tant que clients en contournant les règles de souscription. D’autres clients peuvent déclarer de manière non intentionnelle de fausses informations qui ont un impact important sur le risque. Même s’ils restent minoritaires, ces comportements conduisent à une mauvaise estimation des risques sur certaines sous-populations. Nous proposons deux approches complémentaires afin de se prémunir contre l’acceptation de ce type de prospects présentant un risque important de sous tarification ou de fraude. Une première approche se base sur des scenarios de fausses déclarations et des jointures sur différentes bases de données afin d’identifier des comportements risqués. Une seconde approche statistique fondée sur des algorithmes de « gradient boosting » permet de mettre en évidence des sous-populations dont le cadencement des sinistres au cours de la première année interroge sur leur caractère éventuellement antérieur ou frauduleux. Mots clés : assurance automobile ; distribution en direct ; souscription ; fraude ; sinistres prématurés ; données externes ; AGIRA ; SIV ; FVA ; cadencement de sinistres
Abstract
Distributing insurance products using direct channels, especially via the internet, carries an increased underwriting risk compared to traditional distribution through in-person tied agents. The absence of human contact can more easily tempt some unscrupulous prospects to provide inaccurate information to obtain a reduced insurance premium or even be accepted as clients by circumventing underwriting rules. Other clients may unintentionally declare false information that has a significant impact on risk. Although they remain a minority, these behaviors lead to a poor risk assessment for certain client subgroups. We propose two complementary approaches to guard against the acceptance of such prospects who pose a risk of underpricing or fraud. The first approach is based on "fraud" scenarios and joins various databases to identify risky behaviors. A second approach that is based on statistical models and on gradient boosting algorithms, highlights subpopulations whose pace of claims opening during the first year raises questions about their potentially prior to subscription or fraudulent nature. Keywords: car insurance; direct channel distribution; underwriting; fraud; premature claims; external data; AGIRA; SIV; FVA; pace of claims opening
