Mémoires d'Actuariat
Réconciliation entre les données de traification et de provisionnment en réassurance afin d'analyser les risques par cédante et d'explorer des nouvelles méthodes de calcul des réserves
Auteur(s) SAFFAR M.
Société AXA Global RE
Année 2023
Résumé
Généralement en réassurance non-vie, le processus du provisionnement est quasi indépendant du processus de la tarification. Le premier se base sur une approche a posteriori et utilise majoritairement les triangles de développement alors que le deuxième se base sur une approche a priori et utilise principalement le modèle fréquence /sévérité. En outre, les réserves en réassurances sont calculées par ligne de business. Celle-ci regroupe plusieurs traités de risques homogènes pour bénéficier de l'effet de mutualisation. Par conséquent, il n'existe pas de modèle qui permet d'estimer les montants de réserves au niveau de chaque traité. Nous rapprochons, dans le cadre de ce mémoire, les deux processus, plus particulièrement la base de données de tarification qui regroupe les lois de fréquence et de sévérité pour chaque risque souscrit et la base de données de provisionnement qui regroupe toutes les informations sur les sinistres recensés. Ce rapprochement nous servira par la suite afin d'analyser dans un premier temps les risques souscrits en fonction des cédantes et de proposer un second temps deux nouvelles méthodes de provisionnement basées sur une approche fréquence /sévérité. La première méthode permet d'estimer le montant des provisions par traité alors que la deuxième estime les réserves par ligne de business. Enfin, une comparaison est effectuée afin de situer nos estimations par rapport à celles d'AXA.
Abstract
Generally speaking, in non-life reinsurance, the reserving process is virtually independent of the underwriting process. The former is based on an a posteriori approach and uses mainly development triangles, whereas the latter is based on an a priori approach and uses mainly the frequency/severity model. In addition, reinsurance reserves are calculated by business line. The latter groups together several homogeneous risk treaties to benefit from the pooling effect. Consequently, there is no model for estimating reserve amounts at treaty level. In this thesis, we reconcile the two processes, more specifically the underwriting database, which groups together the frequency and severity laws for each risk underwritten, and the reserving database, which groups together all the information on claims recorded. This reconciliation will enable us to analyze the risks underwritten by ceding company, and to propose two new reserving methods based on a frequency/severity approach. The first method estimates reserves by treaty, while the second estimates reserves by business line. Finally, a comparison is made to situate our estimates in relation to those of AXA.
Mémoire complet
Auteur(s) SAFFAR M.
Société AXA Global RE
Année 2023
Résumé
Généralement en réassurance non-vie, le processus du provisionnement est quasi indépendant du processus de la tarification. Le premier se base sur une approche a posteriori et utilise majoritairement les triangles de développement alors que le deuxième se base sur une approche a priori et utilise principalement le modèle fréquence /sévérité. En outre, les réserves en réassurances sont calculées par ligne de business. Celle-ci regroupe plusieurs traités de risques homogènes pour bénéficier de l'effet de mutualisation. Par conséquent, il n'existe pas de modèle qui permet d'estimer les montants de réserves au niveau de chaque traité. Nous rapprochons, dans le cadre de ce mémoire, les deux processus, plus particulièrement la base de données de tarification qui regroupe les lois de fréquence et de sévérité pour chaque risque souscrit et la base de données de provisionnement qui regroupe toutes les informations sur les sinistres recensés. Ce rapprochement nous servira par la suite afin d'analyser dans un premier temps les risques souscrits en fonction des cédantes et de proposer un second temps deux nouvelles méthodes de provisionnement basées sur une approche fréquence /sévérité. La première méthode permet d'estimer le montant des provisions par traité alors que la deuxième estime les réserves par ligne de business. Enfin, une comparaison est effectuée afin de situer nos estimations par rapport à celles d'AXA.
Abstract
Generally speaking, in non-life reinsurance, the reserving process is virtually independent of the underwriting process. The former is based on an a posteriori approach and uses mainly development triangles, whereas the latter is based on an a priori approach and uses mainly the frequency/severity model. In addition, reinsurance reserves are calculated by business line. The latter groups together several homogeneous risk treaties to benefit from the pooling effect. Consequently, there is no model for estimating reserve amounts at treaty level. In this thesis, we reconcile the two processes, more specifically the underwriting database, which groups together the frequency and severity laws for each risk underwritten, and the reserving database, which groups together all the information on claims recorded. This reconciliation will enable us to analyze the risks underwritten by ceding company, and to propose two new reserving methods based on a frequency/severity approach. The first method estimates reserves by treaty, while the second estimates reserves by business line. Finally, a comparison is made to situate our estimates in relation to those of AXA.
Mémoire complet
