Mémoires d'Actuariat
Refonte de la Valeur Client Automobile : intégration de la valeur passée, étude de la réalisation et du potentiel des clients
Auteur(s) POUANI EMAPI H. J.
Société Generali France
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 08/11/2025
Résumé
Le produit automobile joue un rôle central dans le domaine de l’assurance IARD ( Incendies, Accidents et Risques Divers). Il s’agit en effet d’un produit d’appel par excellence qui se trouve, cependant, au cœur d’une concurrence de plus en plus intense parmi les divers acteurs du marché d’assurance. Les clients automobiles étant en général des clients multi-équipés, il est donc nécessaire pour l’entreprise d’y accorder une attention particulière au risque de fragiliser leur rétention. La Valeur Client est un indicateur utilisé par Generali pour la gestion de sa clientèle. Comprendre et affiner le calcul de cet indicateur permet de prendre des décisions éclairées pour offrir des expériences personnalisées et renforcer la satisfaction du client. Cette étude a touché les trois composantes de la Valeur Client pour en tirer une vision globale. Premièrement, pour tenir compte de la valeur passée, la crédibilisation du ratio de perte projeté (PLR) par la méthode dite "d’interpolation linéaire" a été utilisée. Le but étant de tenir compte de l’expérience individuelle du contrat dans le calcul de sa valeur. Deuxièmement, pour prendre en compte l’évolution du comportement du client en matière de résiliation, il a été pertinent de mettre à jour les lois de chutes nécessaires au calcul de la valeur actuelle des contrats automobiles. Trois méthodes ont été implémentées et le modèle linéaire généralisé a semblé être un compromis acceptable. Troisièmement, la détection des clients automobile avec un fort potentiel de multi-équipement via la construction de scores d’appétence à la souscription à un nouveau contrat a permis de prendre en compte le potentiel du client dans sa qualification. L’algorithme CatBoost a été sélectionné à cet effet pour la robustesse de ses résultats. Mots-clés : Valeur Client, valeur contrat, automobile, PLR crédibilisé, résiliation, lois de chutes, potentiel de multi-équipement, CatBoost, MLG.
Abstract
Automobile insurance plays a central role in the property and casualty insurance market. Indeed, it is an excellent flagship product that, however, finds itself at the heart of increasingly intense competition among the various players in the insurance market. As automotive customers are generally multi-equipped, it is necessary for the company to pay particular attention to them, at the risk of weakening their retention. Customer Value is an indicator used by Generali to manage its customers. Understanding and refining the calculation of this indicator enables to make informed decisions to offer personalized experiences and strengthen customer satisfaction. This study touched on the three components of Customer Value to provide a global vision. Firstly, to take account of the past value, the credibilization of the projected loss ratio (PLR) using the "linear interpolation" method was used. The aim is to take account of the contract’s individual experience when calculating its value. Secondly, to take account of changes in customer cancellation behavior, it was necessary to update the fall laws required to calculate the present value of automobile contracts. Three methods were implemented, and the generalized linear model appeared to be an acceptable compromise. Thirdly, the detection of automobile customers with a high potential for multi-equipment via the construction of appetence scores for the subscription to a new contract made it possible to take into account the customer’s potential in its qualification. The CatBoost algorithm was selected for this purpose for the robustness of its results. Keywords : Customer Value, contract value, automobile, credibility PLR, churn, falling law, multi-equipment potential, CatBoost, GLM.
Auteur(s) POUANI EMAPI H. J.
Société Generali France
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 08/11/2025
Résumé
Le produit automobile joue un rôle central dans le domaine de l’assurance IARD ( Incendies, Accidents et Risques Divers). Il s’agit en effet d’un produit d’appel par excellence qui se trouve, cependant, au cœur d’une concurrence de plus en plus intense parmi les divers acteurs du marché d’assurance. Les clients automobiles étant en général des clients multi-équipés, il est donc nécessaire pour l’entreprise d’y accorder une attention particulière au risque de fragiliser leur rétention. La Valeur Client est un indicateur utilisé par Generali pour la gestion de sa clientèle. Comprendre et affiner le calcul de cet indicateur permet de prendre des décisions éclairées pour offrir des expériences personnalisées et renforcer la satisfaction du client. Cette étude a touché les trois composantes de la Valeur Client pour en tirer une vision globale. Premièrement, pour tenir compte de la valeur passée, la crédibilisation du ratio de perte projeté (PLR) par la méthode dite "d’interpolation linéaire" a été utilisée. Le but étant de tenir compte de l’expérience individuelle du contrat dans le calcul de sa valeur. Deuxièmement, pour prendre en compte l’évolution du comportement du client en matière de résiliation, il a été pertinent de mettre à jour les lois de chutes nécessaires au calcul de la valeur actuelle des contrats automobiles. Trois méthodes ont été implémentées et le modèle linéaire généralisé a semblé être un compromis acceptable. Troisièmement, la détection des clients automobile avec un fort potentiel de multi-équipement via la construction de scores d’appétence à la souscription à un nouveau contrat a permis de prendre en compte le potentiel du client dans sa qualification. L’algorithme CatBoost a été sélectionné à cet effet pour la robustesse de ses résultats. Mots-clés : Valeur Client, valeur contrat, automobile, PLR crédibilisé, résiliation, lois de chutes, potentiel de multi-équipement, CatBoost, MLG.
Abstract
Automobile insurance plays a central role in the property and casualty insurance market. Indeed, it is an excellent flagship product that, however, finds itself at the heart of increasingly intense competition among the various players in the insurance market. As automotive customers are generally multi-equipped, it is necessary for the company to pay particular attention to them, at the risk of weakening their retention. Customer Value is an indicator used by Generali to manage its customers. Understanding and refining the calculation of this indicator enables to make informed decisions to offer personalized experiences and strengthen customer satisfaction. This study touched on the three components of Customer Value to provide a global vision. Firstly, to take account of the past value, the credibilization of the projected loss ratio (PLR) using the "linear interpolation" method was used. The aim is to take account of the contract’s individual experience when calculating its value. Secondly, to take account of changes in customer cancellation behavior, it was necessary to update the fall laws required to calculate the present value of automobile contracts. Three methods were implemented, and the generalized linear model appeared to be an acceptable compromise. Thirdly, the detection of automobile customers with a high potential for multi-equipment via the construction of appetence scores for the subscription to a new contract made it possible to take into account the customer’s potential in its qualification. The CatBoost algorithm was selected for this purpose for the robustness of its results. Keywords : Customer Value, contract value, automobile, credibility PLR, churn, falling law, multi-equipment potential, CatBoost, GLM.
