Mémoires d'Actuariat
Construction d'une segmentation et tarification d'une garantie incapacité en prévoyance individuelle
Auteur(s) ESPITALIE C.
Société Axa France
Année 2022
Résumé
Afin de se prémunir contre le risque d’arrêt de travail, de nombreux individus souscrivent à contrat de prévoyance individuelle. Ceci est d’autant plus vrai pour les travailleurs non-salariés qui sont souvent plus sensibilisés aux problématiques de prévoyance, dans la mesure où le risque personnel met directement en péril leurs revenus. L’étude réalisée dans ce mémoire portant sur un produit destiné au marché des travailleurs non-salariés, constitue donc un véritable enjeu pour Axa France. Afin de rester compétitif sur ce marché, il est primordial pour chaque assureur de trouver une segmentation tarifaire la plus adaptée possible à son portefeuille et capable de capter la complexité du risque incapacité. Pour se faire, des modèles de clustering ainsi que la construction de lois d’entrée en incapacité peuvent être utilisés afin de modéliser finement le risque incapacité. Une fois cette maîtrise du risque acquise, de nouvelles classes tarifaires reflétant au mieux ce dernier, pourront alors être définies.
Abstract
In order to protect themselves against the risk of work disability, many individuals underwrite an individual provident contract. This is especially true for self-employed workers, who are often more aware of provident issues, since personal risk directly affects their income. The study carried out in this thesis on a product aimed at the market of self-employed workers is therefore a challenge for Axa France. In order to remain competitive on this market, it is essential for each insurer to find a price segmentation that is as adapted as possible to its portfolio and able to capture the complexity of disability risk. To do so, clustering models and the construction of disability entry distributions can be used to analyze the risk in detail. Once the risk has been mastered, new tariff classes that best reflect the risk can be defined.
Mémoire complet
Auteur(s) ESPITALIE C.
Société Axa France
Année 2022
Résumé
Afin de se prémunir contre le risque d’arrêt de travail, de nombreux individus souscrivent à contrat de prévoyance individuelle. Ceci est d’autant plus vrai pour les travailleurs non-salariés qui sont souvent plus sensibilisés aux problématiques de prévoyance, dans la mesure où le risque personnel met directement en péril leurs revenus. L’étude réalisée dans ce mémoire portant sur un produit destiné au marché des travailleurs non-salariés, constitue donc un véritable enjeu pour Axa France. Afin de rester compétitif sur ce marché, il est primordial pour chaque assureur de trouver une segmentation tarifaire la plus adaptée possible à son portefeuille et capable de capter la complexité du risque incapacité. Pour se faire, des modèles de clustering ainsi que la construction de lois d’entrée en incapacité peuvent être utilisés afin de modéliser finement le risque incapacité. Une fois cette maîtrise du risque acquise, de nouvelles classes tarifaires reflétant au mieux ce dernier, pourront alors être définies.
Abstract
In order to protect themselves against the risk of work disability, many individuals underwrite an individual provident contract. This is especially true for self-employed workers, who are often more aware of provident issues, since personal risk directly affects their income. The study carried out in this thesis on a product aimed at the market of self-employed workers is therefore a challenge for Axa France. In order to remain competitive on this market, it is essential for each insurer to find a price segmentation that is as adapted as possible to its portfolio and able to capture the complexity of disability risk. To do so, clustering models and the construction of disability entry distributions can be used to analyze the risk in detail. Once the risk has been mastered, new tariff classes that best reflect the risk can be defined.
Mémoire complet
