Mémoires d'Actuariat
Modélisation conjointe des rachats et des versements en assurance vie : Vers une prédiction plus précise du comportement des assurés
Auteur(s) BAKHTIARI C.
Société KPMG
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 14/06/2026
Résumé
La maîtrise et la prévision du comportement des assurés constituent un enjeu financier majeur pour la pérennité des compagnies d'assurance. Depuis des années, dans le but de refléter ces mouvements, les versements et rachats des assurés sont modélisés au travers de deux lois distinctes. Cette pratique, ancrée dans les usages, suscite néanmoins une interrogation essentielle : offre-t-elle une vision fidèle, précise et adaptée des mouvements financiers des assurés ? Face à cette problématique, ce mémoire présente une alternative : la loi conjointe. Elle propose une modélisation unifiée, englobant simultanément la décision de l'assuré (versement ou rachat) et le montant résultant de cette décision. En substituant une double modélisation par une approche unique, elle se positionne comme une révolution potentielle dans la prédiction des comportements financiers. L'enjeu est donc important. Cette nouvelle approche offre-t-elle une représentation plus fidèle du comportement financier et des enjeux afférents ? À travers ce travail, la loi conjointe est scrutée minutieusement ; son efficacité est confrontée aux méthodes traditionnelles et ses implications pour les assureurs sont évaluées. Différentes approches et mécanismes sont ainsi mis en évidence et mesurés, afin d’approfondir la connaissance actuarielle en la matière.
Abstract
Mastering and predicting policyholder behavior is a major financial challenge for the long-term survival of insurance companies. For many years now, policyholder payments and surrenders have been modeled using two separate laws to reflect these movements. This practice, which is well established, nevertheless raises an essential question: does it offer a faithful, accurate and appropriate view of policyholders' financial movements ? Faced with this problem, this thesis presents an alternative: the joint law. It proposes a unified model, simultaneously encompassing the policyholder's decision (payment or redemption) and the amount resulting from this decision. By replacing a dual modeling approach with a single one, it represents a potential revolution in the prediction of financial behavior. The stakes are therefore high. Does this new approach offer a more faithful representation of financial behavior and the stakes involved ? In this work, the joint law is scrutinized; its effectiveness is compared with traditional methods, and its implications for insurers are assessed. Various approaches and mechanisms are thus highlighted and measured, in order to deepen actuarial knowledge in this field.
Auteur(s) BAKHTIARI C.
Société KPMG
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 14/06/2026
Résumé
La maîtrise et la prévision du comportement des assurés constituent un enjeu financier majeur pour la pérennité des compagnies d'assurance. Depuis des années, dans le but de refléter ces mouvements, les versements et rachats des assurés sont modélisés au travers de deux lois distinctes. Cette pratique, ancrée dans les usages, suscite néanmoins une interrogation essentielle : offre-t-elle une vision fidèle, précise et adaptée des mouvements financiers des assurés ? Face à cette problématique, ce mémoire présente une alternative : la loi conjointe. Elle propose une modélisation unifiée, englobant simultanément la décision de l'assuré (versement ou rachat) et le montant résultant de cette décision. En substituant une double modélisation par une approche unique, elle se positionne comme une révolution potentielle dans la prédiction des comportements financiers. L'enjeu est donc important. Cette nouvelle approche offre-t-elle une représentation plus fidèle du comportement financier et des enjeux afférents ? À travers ce travail, la loi conjointe est scrutée minutieusement ; son efficacité est confrontée aux méthodes traditionnelles et ses implications pour les assureurs sont évaluées. Différentes approches et mécanismes sont ainsi mis en évidence et mesurés, afin d’approfondir la connaissance actuarielle en la matière.
Abstract
Mastering and predicting policyholder behavior is a major financial challenge for the long-term survival of insurance companies. For many years now, policyholder payments and surrenders have been modeled using two separate laws to reflect these movements. This practice, which is well established, nevertheless raises an essential question: does it offer a faithful, accurate and appropriate view of policyholders' financial movements ? Faced with this problem, this thesis presents an alternative: the joint law. It proposes a unified model, simultaneously encompassing the policyholder's decision (payment or redemption) and the amount resulting from this decision. By replacing a dual modeling approach with a single one, it represents a potential revolution in the prediction of financial behavior. The stakes are therefore high. Does this new approach offer a more faithful representation of financial behavior and the stakes involved ? In this work, the joint law is scrutinized; its effectiveness is compared with traditional methods, and its implications for insurers are assessed. Various approaches and mechanisms are thus highlighted and measured, in order to deepen actuarial knowledge in this field.
