Construction de lois de maintien en incapacité par pathologie et application à l’estimation du gain des contrôles médicaux
Auteur(s) LAMRI Y.
Société Malakoff Humanis
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 11/07/2025

Résumé
Depuis quelques années Malakoff Humanis a développé un premier suivi à travers un certificat médical d’incapacité de travail (CMIT) envoyé à l’assuré généralement au 31e jour d’arrêt. Cette démarche permet à l’assureur de récupérer des informations essentielles telles que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail ou les différents traitements prescrits par le médecin traitant. Dans un contexte de dégradation du risque incapacité, les compagnies d’assurance cherchent à estimer la durée des arrêts de travail le plus finement possible dans le but de mieux piloter leurs provisions et faire face aux engagements vis-à-vis des assurés. Les assureurs construisent généralement des lois de maintien en incapacité temporaire de travail en utilisant des tables réglementaires du Bureau Commun d'Assurances Collectives (BCAC) ou des tables spécifiques certifiées. L’objectif de ce mémoire est de présenter les différentes étapes dans la conception de lois de maintien en incapacité par pathologie Après la présentation des différents risques et des différents enjeux, ces lois de maintien en incapacité sont construites puis segmentées par famille de pathologie à l’aide d’une base de données constituée d’arrêts de travail de 2016 à 2021. Les taux bruts de sortie étant erratiques, les tables seront lissées en utilisant des méthodes mathématiques telles que la moyenne mobile ou la méthode de Whittaker-Henderson. Les différentes tables étant construites et lissées, il sera question de juger de leur pertinence et de leur prudence à travers un backtesting de manière à vérifier l’adéquation des prédictions avec les résultats réels. Enfin, les résultats seront utilisés pour modéliser les différentes durées par pathologie afin d’analyser l’efficacité du processus de contrôle médical implémenté depuis quelques années par Malakoff Humanis.

Abstract
Depuis quelques années Malakoff Humanis a développé un premier suivi à travers un certificat médical d’incapacité de travail (CMIT) envoyé à l’assuré généralement au 31e jour d’arrêt. Cette démarche permet à l’assureur de récupérer des informations essentielles telles que la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail ou les différents traitements prescrits par le médecin traitant. Dans un contexte de dégradation du risque incapacité, les compagnies d’assurance cherchent à estimer la durée des arrêts de travail le plus finement possible dans le but de mieux piloter leurs provisions et faire face aux engagements vis-à-vis des assurés. Les assureurs construisent généralement des lois de maintien en incapacité temporaire de travail en utilisant des tables réglementaires du Bureau Commun d'Assurances Collectives (BCAC) ou des tables spécifiques certifiées. L’objectif de ce mémoire est de présenter les différentes étapes dans la conception de lois de maintien en incapacité par pathologie Après la présentation des différents risques et des différents enjeux, ces lois de maintien en incapacité sont construites puis segmentées par famille de pathologie à l’aide d’une base de données constituée d’arrêts de travail de 2016 à 2021. Les taux bruts de sortie étant erratiques, les tables seront lissées en utilisant des méthodes mathématiques telles que la moyenne mobile ou la méthode de Whittaker-Henderson. Les différentes tables étant construites et lissées, il sera question de juger de leur pertinence et de leur prudence à travers un backtesting de manière à vérifier l’adéquation des prédictions avec les résultats réels. Enfin, les résultats seront utilisés pour modéliser les différentes durées par pathologie afin d’analyser l’efficacité du processus de contrôle médical implémenté depuis quelques années par Malakoff Humanis.