Mémoires d'Actuariat
Classification et segmentation tarifaire en vision Best Estimate des risques des Identifiants de Convention Collective (IDCC) en prévoyance collective
Auteur(s) DIANE B.
Société AXA France
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 20/09/2026
Résumé
Depuis 2017, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) a conduit à une automatisation de la transmission des informations sociales et fiscales des entreprises aux organismes sociaux. Elle permet donc entre autres pour les assureurs une connaissance plus fine du risque corporel (incapacité́ et invalidité́) mais également les différentes causes de sorties (décès, licenciements). En 2024, la France répertorie plus de 1000 Identifiants de Conventions Collectives (IDCC): 65% de ces IDCC sont présents dans le portefeuille prévoyance d’AXA France. Le domaine de l’assurance étant fortement règlementé́ et en constante évolution, un prochain Accord National Interprofessionnel (ANI) pourrait rendre la souscription de contrat prévoyance obligatoire pour les non-cadres. AXA France doit donc être en mesure de répondre à tous les appels d’offres y com- pris pour les IDCC non encore présents dans son portefeuille. Ce mémoire vise à classifier ces entreprises ayant des IDCC non encore présents dans le portefeuille en fonction du niveau de risque lié à l’activité́ professionnelle exercée. Cela sera possible en s’appuyant sur des données externes. En effet, certains secteurs d’activité́ comportent intrinsèquement plus de risques que d’autres et l’activité́ exercée par une entreprise constitue également un facteur d’aggravation ou de diminution du risque encouru par ses salariés. Pour répondre à la problématique, dans un premier temps, les généralités du fonctionnement de la prévoyance collective seront abordées. Ensuite, différents modèles de classification seront utilisés pour la segmentation tarifaire des IDCC présents dans le portefeuille. Les IDCC seront regroupés en classe de risque en faisant une distinction par catégorie socio-professionnelle. Et enfin à l’aide de l’apprentissage statistique, la classification sera étendue aux IDCC manquants. Une tarification plus juste sera donc possible pour l’ensemble des IDCC.
Abstract
Since 2017, the Déclaration Sociale Nominative (DSN) has automated the transmission of social and tax information from companies to social organizations. Among other things, it allows insurers to gain a more detailed understanding of bodily risk (short-term disability and long-term disability) as well as the various causes of employee departures (death, layoffs, etc.). In 2024, France lists approximately more than 1000 Identifiants de Conventions Collectives (IDCC): 65% of these IDCC are present in the group benefit portfolio of AXA France. With the insurance sector being highly regulated and constantly evolving, a forthcoming National Interprofessional Agreement (ANI) could make the subscription of a group benefit contract compulsory for non-executives. AXA France must therefore be able to respond to all tenders, including those for the IDCC not yet in its portfolio. This study aims to classify those companies with IDCC not yet present in the portfolio according to the level of risk related to the professional activity carried out. This will be possible by relying on external data. Indeed, some sectors of activity are inherently riskier than others. Moreover, the activity carried out by a company also constitutes a factor of aggravation or reduction of the risk incurred by its employees. To answer the problem, first the general outlines of the operation of the group benefit contracts will be discussed. Then, different classification models will be used for the pricing segmentation of the IDCC present in the portfolio. The IDCC will be grouped into risk classes by socio-professional category. As a result of this consolidation, the IDCC in the portfolio now have a label. And finally, by using machine learning, the classification will be extended to the missing IDCC. More accurate pricing will therefore be possible for all IDCC.
Auteur(s) DIANE B.
Société AXA France
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 20/09/2026
Résumé
Depuis 2017, la Déclaration Sociale Nominative (DSN) a conduit à une automatisation de la transmission des informations sociales et fiscales des entreprises aux organismes sociaux. Elle permet donc entre autres pour les assureurs une connaissance plus fine du risque corporel (incapacité́ et invalidité́) mais également les différentes causes de sorties (décès, licenciements). En 2024, la France répertorie plus de 1000 Identifiants de Conventions Collectives (IDCC): 65% de ces IDCC sont présents dans le portefeuille prévoyance d’AXA France. Le domaine de l’assurance étant fortement règlementé́ et en constante évolution, un prochain Accord National Interprofessionnel (ANI) pourrait rendre la souscription de contrat prévoyance obligatoire pour les non-cadres. AXA France doit donc être en mesure de répondre à tous les appels d’offres y com- pris pour les IDCC non encore présents dans son portefeuille. Ce mémoire vise à classifier ces entreprises ayant des IDCC non encore présents dans le portefeuille en fonction du niveau de risque lié à l’activité́ professionnelle exercée. Cela sera possible en s’appuyant sur des données externes. En effet, certains secteurs d’activité́ comportent intrinsèquement plus de risques que d’autres et l’activité́ exercée par une entreprise constitue également un facteur d’aggravation ou de diminution du risque encouru par ses salariés. Pour répondre à la problématique, dans un premier temps, les généralités du fonctionnement de la prévoyance collective seront abordées. Ensuite, différents modèles de classification seront utilisés pour la segmentation tarifaire des IDCC présents dans le portefeuille. Les IDCC seront regroupés en classe de risque en faisant une distinction par catégorie socio-professionnelle. Et enfin à l’aide de l’apprentissage statistique, la classification sera étendue aux IDCC manquants. Une tarification plus juste sera donc possible pour l’ensemble des IDCC.
Abstract
Since 2017, the Déclaration Sociale Nominative (DSN) has automated the transmission of social and tax information from companies to social organizations. Among other things, it allows insurers to gain a more detailed understanding of bodily risk (short-term disability and long-term disability) as well as the various causes of employee departures (death, layoffs, etc.). In 2024, France lists approximately more than 1000 Identifiants de Conventions Collectives (IDCC): 65% of these IDCC are present in the group benefit portfolio of AXA France. With the insurance sector being highly regulated and constantly evolving, a forthcoming National Interprofessional Agreement (ANI) could make the subscription of a group benefit contract compulsory for non-executives. AXA France must therefore be able to respond to all tenders, including those for the IDCC not yet in its portfolio. This study aims to classify those companies with IDCC not yet present in the portfolio according to the level of risk related to the professional activity carried out. This will be possible by relying on external data. Indeed, some sectors of activity are inherently riskier than others. Moreover, the activity carried out by a company also constitutes a factor of aggravation or reduction of the risk incurred by its employees. To answer the problem, first the general outlines of the operation of the group benefit contracts will be discussed. Then, different classification models will be used for the pricing segmentation of the IDCC present in the portfolio. The IDCC will be grouped into risk classes by socio-professional category. As a result of this consolidation, the IDCC in the portfolio now have a label. And finally, by using machine learning, the classification will be extended to the missing IDCC. More accurate pricing will therefore be possible for all IDCC.
