Mémoires d'Actuariat
Modélisation de la prime pure RC omnicanale en assurance automobile
Auteur(s) CHAPUIS C.
Société Aviva Assurances
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 30/06/2025
Résumé
Face à une pression de la concurrence toujours plus forte et à la transformation digitale à l’origine des nouvelles attentes des clients de bénéficier d’une expérience client la plus complète, les différents acteurs du marché sont amenés à revoir leurs stratégies en proposant des offres plus modulables et un service client omnicanal. Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie « Client Unique » d’Aviva France destinée à renforcer son attractivité sur le marché des particuliers. Il propose, à travers l’étude de la tarification de la garantie responsabilité civile automobile, un nouveau modèle de prime pure capable de s’ajuster sur tous les canaux de distribution. L’approche présentée dans cette étude consiste à unifier l’expérience du digital et des agents généraux au sein d’une même base de données étendue et à modéliser séparément la fréquence et le coût moyen des sinistres. Cette modélisation s’appuie sur la méthode traditionnelle des modèles linéaires généralisés (GLM) en distinguant les composantes matérielles et corporelles. Ce mémoire aborde également la problématique de l’influence de la zone géographique dans la tarification avec l’élaboration d’un zonier permettant de couvrir la totalité du territoire. Mots clés : Tarification, Assurance automobile, Responsabilité civile, Omnicanalité, Modèles linéaires généralisés (GLM), Théorie des valeurs extrêmes, Zonier.
Abstract
The increasing competitive pressure and the digital transformation made the customer demand more difficult to satisfy in order to have the best purchaser experience. This is the reason why the various market insurers had to review their strategies by offering more flexible deals and propose an omnichannel environments to better serve their clients. The purpose of this note is to introduce Aviva's new strategy « Unique customer » intended to strengthen the attractiveness of the compagnie on the individual market and allow a better evaluation of the risks to which the company is exposed through the study of the pricing of automobile civil liability cover. This new premium model is capable of adjusting to all distribution channels. We will focus on this study on this new approach which consists in unifying the experience of digital and general agents within the same extended database and in processing separately the frequency and the average cost of claims. For this we will use the generalized linear models method (GLM) widely applied in insurance by distinguishing each of the two material and bodily injury claims components. This thesis also addresses the influence of the geographical area in pricing with the development of a zoning system to cover the entire territory. Key words : Pricing, Auto Insurance, Liability, Omnichannel, Generalized Linear Models (GLM), Extreme Value Theory, Zoning.
Auteur(s) CHAPUIS C.
Société Aviva Assurances
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 30/06/2025
Résumé
Face à une pression de la concurrence toujours plus forte et à la transformation digitale à l’origine des nouvelles attentes des clients de bénéficier d’une expérience client la plus complète, les différents acteurs du marché sont amenés à revoir leurs stratégies en proposant des offres plus modulables et un service client omnicanal. Ce mémoire s’inscrit dans le cadre de la nouvelle stratégie « Client Unique » d’Aviva France destinée à renforcer son attractivité sur le marché des particuliers. Il propose, à travers l’étude de la tarification de la garantie responsabilité civile automobile, un nouveau modèle de prime pure capable de s’ajuster sur tous les canaux de distribution. L’approche présentée dans cette étude consiste à unifier l’expérience du digital et des agents généraux au sein d’une même base de données étendue et à modéliser séparément la fréquence et le coût moyen des sinistres. Cette modélisation s’appuie sur la méthode traditionnelle des modèles linéaires généralisés (GLM) en distinguant les composantes matérielles et corporelles. Ce mémoire aborde également la problématique de l’influence de la zone géographique dans la tarification avec l’élaboration d’un zonier permettant de couvrir la totalité du territoire. Mots clés : Tarification, Assurance automobile, Responsabilité civile, Omnicanalité, Modèles linéaires généralisés (GLM), Théorie des valeurs extrêmes, Zonier.
Abstract
The increasing competitive pressure and the digital transformation made the customer demand more difficult to satisfy in order to have the best purchaser experience. This is the reason why the various market insurers had to review their strategies by offering more flexible deals and propose an omnichannel environments to better serve their clients. The purpose of this note is to introduce Aviva's new strategy « Unique customer » intended to strengthen the attractiveness of the compagnie on the individual market and allow a better evaluation of the risks to which the company is exposed through the study of the pricing of automobile civil liability cover. This new premium model is capable of adjusting to all distribution channels. We will focus on this study on this new approach which consists in unifying the experience of digital and general agents within the same extended database and in processing separately the frequency and the average cost of claims. For this we will use the generalized linear models method (GLM) widely applied in insurance by distinguishing each of the two material and bodily injury claims components. This thesis also addresses the influence of the geographical area in pricing with the development of a zoning system to cover the entire territory. Key words : Pricing, Auto Insurance, Liability, Omnichannel, Generalized Linear Models (GLM), Extreme Value Theory, Zoning.
