Mémoires d'Actuariat
Evaluation du juste niveau de provisionnement de la garantie Arrêt de travail sous solva 2
Auteur(s) BALLANGER R.
Société Mutex
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 20/06/2024
Résumé
En vision Solvabilité 1, plusieurs niveaux potentiels de prudence peuvent être identifiés dans le provisionnement de la garantie Arrêt de travail. L’objectif de ce mémoire est, comme demandé par la directive Solvabilité 2, d’isoler le juste niveau de provisionnement et d’en déduire les niveaux de marge technique de prudence présents dans les provisions vision Solvabilité 1. Le mémoire s’articule en trois chapitres. Un premier pour poser le contexte et décrire les données à disposition. Un deuxième pour construire des lois d’expérience via l’utilisation de l’estimateur de Kaplan-Meier, les affiner en proposant une segmentation suivant les modèles de Cox et d’Aalen, et les lisser avec la méthode de Whittaker-Henderson. Un troisième chapitre emploie les tables construites pour le provisionnement. Cette dernière partie doit permettre d’exploiter les tables au-delà des travaux actuariels existants, notamment en poussant la réflexion de meilleure estimation à l’ensemble des provisions et en proposant des solutions face aux difficultés de type règle de sélection des encours ou reconnaissance des sinistres tardifs. Mots-clés : Provisionnement, Solvabilité 1, Solvabilité 2, Arrêt de travail, Marge de prudence, Lois d’expérience, Estimateur de Kaplan-Meier, Lissage de Whittaker-Henderson, Segmentation, Modèle de Cox, Modèle d’Aalen, Règle de sélection des encours
Abstract
In the Solvency 1 vision, several potential levels of prudence can be identified in the provisioning of the work stoppage guarantee. The objective of this report is, as required by the Solvency 2 directive, to isolate the right level of provisioning and to deduce the levels of technical margin of prudence present in the Solvency 1 provisions. The report is divided into three chapters. A first one to set the context and describe the available data. The second chapter constructs experience laws using the Kaplan-Meier estimator, refines them by proposing a segmentation according to the Cox and Aalen models, and smoothes them using the Whittaker-Henderson method. A third chapter uses the tables built for provisioning. This last part should make it possible to use the tables beyond existing actuarial work, in particular by extending the best estimate approach to all reserves and by proposing solutions to difficulties such as the rule for selecting outstanding amounts or the recognition of late claims. Keywords : Reserving, Solvency 1, Solvency 2, Work stoppage, Prudence margin, Experience laws, Kaplan-Meier estimator, Whittaker-Henderson smoothing, Segmentation, Cox model, Aalen model, Outstanding selection rule.
Auteur(s) BALLANGER R.
Société Mutex
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 20/06/2024
Résumé
En vision Solvabilité 1, plusieurs niveaux potentiels de prudence peuvent être identifiés dans le provisionnement de la garantie Arrêt de travail. L’objectif de ce mémoire est, comme demandé par la directive Solvabilité 2, d’isoler le juste niveau de provisionnement et d’en déduire les niveaux de marge technique de prudence présents dans les provisions vision Solvabilité 1. Le mémoire s’articule en trois chapitres. Un premier pour poser le contexte et décrire les données à disposition. Un deuxième pour construire des lois d’expérience via l’utilisation de l’estimateur de Kaplan-Meier, les affiner en proposant une segmentation suivant les modèles de Cox et d’Aalen, et les lisser avec la méthode de Whittaker-Henderson. Un troisième chapitre emploie les tables construites pour le provisionnement. Cette dernière partie doit permettre d’exploiter les tables au-delà des travaux actuariels existants, notamment en poussant la réflexion de meilleure estimation à l’ensemble des provisions et en proposant des solutions face aux difficultés de type règle de sélection des encours ou reconnaissance des sinistres tardifs. Mots-clés : Provisionnement, Solvabilité 1, Solvabilité 2, Arrêt de travail, Marge de prudence, Lois d’expérience, Estimateur de Kaplan-Meier, Lissage de Whittaker-Henderson, Segmentation, Modèle de Cox, Modèle d’Aalen, Règle de sélection des encours
Abstract
In the Solvency 1 vision, several potential levels of prudence can be identified in the provisioning of the work stoppage guarantee. The objective of this report is, as required by the Solvency 2 directive, to isolate the right level of provisioning and to deduce the levels of technical margin of prudence present in the Solvency 1 provisions. The report is divided into three chapters. A first one to set the context and describe the available data. The second chapter constructs experience laws using the Kaplan-Meier estimator, refines them by proposing a segmentation according to the Cox and Aalen models, and smoothes them using the Whittaker-Henderson method. A third chapter uses the tables built for provisioning. This last part should make it possible to use the tables beyond existing actuarial work, in particular by extending the best estimate approach to all reserves and by proposing solutions to difficulties such as the rule for selecting outstanding amounts or the recognition of late claims. Keywords : Reserving, Solvency 1, Solvency 2, Work stoppage, Prudence margin, Experience laws, Kaplan-Meier estimator, Whittaker-Henderson smoothing, Segmentation, Cox model, Aalen model, Outstanding selection rule.
