Mémoires d'Actuariat
Solution d'assurance indicielle beau temps contre les aléas climatiques en camping vacance:Tarification et impact du changement climatique
Auteur(s) BANCE Y.
Société Galea & Associés
Année 2023
Résumé
Face aux événements climatiques de plus en plus extrêmes, les clubs de campings sont confrontés à de nombreux défis pour adapter leur offre et maintenir leur attractivité. L'assurance paramétrique apparaît comme une solution idéale. L’objectif de ce mémoire est de présenter un régime fictif nommé « beau temps » qui proposera une solution d’assurance indicielle contre les aléas climatiques (température, pluie et vent) permettant d’indemniser une victime du mauvais temps en camping. Il s’agira également dans ce mémoire d’évaluer l’impact du changement climatique sur le régime à l’horizon 2100. Pour atteint cet objectif ce mémoire exploite, dans la phase de conception, les données de l’INSEE sur les campings vacances en France métropolitaine ainsi que les données historiques de Météo France pour définir dans un premier temps les indices climatiques des trois risques couverts, faire la tarification du produit et mettre en place une grille tarifaire. L'analyse de la sinistralité du régime « beau temps » à l'aide d'outils statistiques et de la Théorie des valeurs extrêmes révèle un caractère extrême de cette sinistralité. Par conséquent, ce mémoire propose une modélisation spécifique à travers l'arbre de régression pareto généralisée, permettant de prendre en considération ce caractère extrême lors de la projection du régime. Afin d'évaluer l'impact du changement climatique sur le régime à l'horizon 2100, en fonction des scénarios du GIEC (RCP 2.6 et 8.5), les indicateurs du régime (ratio S/P, réserves) sont projetés en utilisant deux approches distinctes : l'approche déterministe et l'approche par modélisation. La première repose uniquement sur les données de projection du DRIAS et ne fait appel à aucun modèle. En revanche, la seconde intègre le modèle de l'arbre de régression Pareto pour la modélisation des sinistres extrêmes.
Abstract
Faced with increasingly extreme climatic events, camping clubs are faced with numerous challenges in adapting their offer and maintaining their attractiveness. Parametric insurance appears to be an ideal solution. The objective of this thesis is to present a fictitious regime called « good weather » which will offer an index insurance solution against climatic hazards (temperature, rain and wind) making it possible to compensate a victim of bad weather while camping. This dissertation will also assess the impact of climate change on the regime by 2100. To achieve this objective, this dissertation uses, in the design phase, INSEE data on holiday campsites. in mainland France as well as historical data from Météo France to first define the climatic indices of the three risks covered, price the product and set up a price list. The analysis of the loss experience of the “fair weather” regime using statistical tools and the Extreme Value Theory reveals an extreme nature of this loss experience. Consequently, this thesis proposes a specific modeling through the generalized Pareto regression tree, allowing this extreme character to be taken into consideration when projecting the regime. In order to assess the impact of climate change on the regime by 2100, according to the IPCC scenarios (RCP 2.6 and 8.5), the regime indicators (S/P ratio, reserves) are projected using two approaches distinct: the deterministic approach and the modeling approach. The first is based solely on DRIAS projection data and does not use any model. On the other hand, the second integrates the Pareto regression tree model for modeling extreme losses.
Mémoire complet
Auteur(s) BANCE Y.
Société Galea & Associés
Année 2023
Résumé
Face aux événements climatiques de plus en plus extrêmes, les clubs de campings sont confrontés à de nombreux défis pour adapter leur offre et maintenir leur attractivité. L'assurance paramétrique apparaît comme une solution idéale. L’objectif de ce mémoire est de présenter un régime fictif nommé « beau temps » qui proposera une solution d’assurance indicielle contre les aléas climatiques (température, pluie et vent) permettant d’indemniser une victime du mauvais temps en camping. Il s’agira également dans ce mémoire d’évaluer l’impact du changement climatique sur le régime à l’horizon 2100. Pour atteint cet objectif ce mémoire exploite, dans la phase de conception, les données de l’INSEE sur les campings vacances en France métropolitaine ainsi que les données historiques de Météo France pour définir dans un premier temps les indices climatiques des trois risques couverts, faire la tarification du produit et mettre en place une grille tarifaire. L'analyse de la sinistralité du régime « beau temps » à l'aide d'outils statistiques et de la Théorie des valeurs extrêmes révèle un caractère extrême de cette sinistralité. Par conséquent, ce mémoire propose une modélisation spécifique à travers l'arbre de régression pareto généralisée, permettant de prendre en considération ce caractère extrême lors de la projection du régime. Afin d'évaluer l'impact du changement climatique sur le régime à l'horizon 2100, en fonction des scénarios du GIEC (RCP 2.6 et 8.5), les indicateurs du régime (ratio S/P, réserves) sont projetés en utilisant deux approches distinctes : l'approche déterministe et l'approche par modélisation. La première repose uniquement sur les données de projection du DRIAS et ne fait appel à aucun modèle. En revanche, la seconde intègre le modèle de l'arbre de régression Pareto pour la modélisation des sinistres extrêmes.
Abstract
Faced with increasingly extreme climatic events, camping clubs are faced with numerous challenges in adapting their offer and maintaining their attractiveness. Parametric insurance appears to be an ideal solution. The objective of this thesis is to present a fictitious regime called « good weather » which will offer an index insurance solution against climatic hazards (temperature, rain and wind) making it possible to compensate a victim of bad weather while camping. This dissertation will also assess the impact of climate change on the regime by 2100. To achieve this objective, this dissertation uses, in the design phase, INSEE data on holiday campsites. in mainland France as well as historical data from Météo France to first define the climatic indices of the three risks covered, price the product and set up a price list. The analysis of the loss experience of the “fair weather” regime using statistical tools and the Extreme Value Theory reveals an extreme nature of this loss experience. Consequently, this thesis proposes a specific modeling through the generalized Pareto regression tree, allowing this extreme character to be taken into consideration when projecting the regime. In order to assess the impact of climate change on the regime by 2100, according to the IPCC scenarios (RCP 2.6 and 8.5), the regime indicators (S/P ratio, reserves) are projected using two approaches distinct: the deterministic approach and the modeling approach. The first is based solely on DRIAS projection data and does not use any model. On the other hand, the second integrates the Pareto regression tree model for modeling extreme losses.
Mémoire complet
