Mémoires d'Actuariat
Jugement d'expert, biais cognitifs et volatilité - Influences sur le provisionnement en assurance non-vie
Auteur(s) CHABERT R.
Société Deloitte Conseil
Année 2023
Résumé
En dépit du développement de méthodes de plus en plus sophistiquées afin d’affiner les calculs de provisions techniques, la méthode de Chain-Ladder demeure plébiscitée. Celle-ci repose largement sur l’analyse des données et le jugement d’expert des actuaires. Cependant, aucun être humain ne peut prétendre être une machine et effectuer constamment les choix les plus rationnels et appropriés. Dès lors, quelle est l’ampleur de ce facteur humain, où intervient-t-il et comment peut-il être estimé ? C’est ici l’enjeu de ce mémoire, visant à mettre en évidence les biais cognitifs pouvant influencer la prise de décision et la volatilité résultant du facteur humain dans le domaine du provisionnement en assurance non-vie. Afin de parvenir au but recherché, une étude statistique prenant la forme d’une série de cas pratiques a été diffusée auprès d’un large panel d’actuaires, permettant une approche et une modélisation aussi fine que possible des phénomènes sous-jacents. Différents biais et sources de volatilité sont ainsi mis en évidence et mesurés, afin d’approfondir la connaissance actuarielle en la matière. Mots clés : provisionnement, assurance non-vie, jugement d’expert, biais cognitifs, volatilité, Chain Ladder
Abstract
Despite the development of increasingly sophisticated methods to refine the calculation of technical provisions, the Chain-Ladder method remains the most popular. This method relies heavily on data analysis and the expert judgment of actuaries. However, no human being can claim to be a machine and constantly make the most rational and appropriate choices. Therefore, what is the extent of this human factor, where does it apply and how can it be assessed ? This is the purpose of this study, which aims to highlight the cognitive biases that can influence decision making and the volatility resulting from the human factor in the field of property and casualty insurance reserving. In order to achieve this goal, a statistical study in the form of a series of practical cases was distributed to a large panel of actuaries, allowing for the most detailed approach and modeling of the underlying phenomena. Various biases and sources of volatility are thus highlighted and measured, in order to deepen the actuarial knowledge on the subject. Keywords : reserving, property & casualty insurance, expert judgment, cognitive biases, volatility, Chain Ladder
Mémoire complet
Auteur(s) CHABERT R.
Société Deloitte Conseil
Année 2023
Résumé
En dépit du développement de méthodes de plus en plus sophistiquées afin d’affiner les calculs de provisions techniques, la méthode de Chain-Ladder demeure plébiscitée. Celle-ci repose largement sur l’analyse des données et le jugement d’expert des actuaires. Cependant, aucun être humain ne peut prétendre être une machine et effectuer constamment les choix les plus rationnels et appropriés. Dès lors, quelle est l’ampleur de ce facteur humain, où intervient-t-il et comment peut-il être estimé ? C’est ici l’enjeu de ce mémoire, visant à mettre en évidence les biais cognitifs pouvant influencer la prise de décision et la volatilité résultant du facteur humain dans le domaine du provisionnement en assurance non-vie. Afin de parvenir au but recherché, une étude statistique prenant la forme d’une série de cas pratiques a été diffusée auprès d’un large panel d’actuaires, permettant une approche et une modélisation aussi fine que possible des phénomènes sous-jacents. Différents biais et sources de volatilité sont ainsi mis en évidence et mesurés, afin d’approfondir la connaissance actuarielle en la matière. Mots clés : provisionnement, assurance non-vie, jugement d’expert, biais cognitifs, volatilité, Chain Ladder
Abstract
Despite the development of increasingly sophisticated methods to refine the calculation of technical provisions, the Chain-Ladder method remains the most popular. This method relies heavily on data analysis and the expert judgment of actuaries. However, no human being can claim to be a machine and constantly make the most rational and appropriate choices. Therefore, what is the extent of this human factor, where does it apply and how can it be assessed ? This is the purpose of this study, which aims to highlight the cognitive biases that can influence decision making and the volatility resulting from the human factor in the field of property and casualty insurance reserving. In order to achieve this goal, a statistical study in the form of a series of practical cases was distributed to a large panel of actuaries, allowing for the most detailed approach and modeling of the underlying phenomena. Various biases and sources of volatility are thus highlighted and measured, in order to deepen the actuarial knowledge on the subject. Keywords : reserving, property & casualty insurance, expert judgment, cognitive biases, volatility, Chain Ladder
Mémoire complet
