Mémoires d'Actuariat
Refonte des bases de tarifications en arrêt de travail chez APICIL
Auteur(s) GIRONCE T.
Société APICIL
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 11/06/2026
Résumé
Dans le secteur exigeant et concurrentiel de l’assurance, optimiser la segmentation et l’utilisation des données disponibles est essentiel pour établir des tarifs compétitifs et adaptés aux risques. Ce défi est particulièrement crucial dans le domaine de l’assurance arrêt de travail, où la rentabilité de l’assureur doit être maintenue tout en offrant une couverture adéquate aux assurés en cas d’incapacité de travail. Ce mémoire examine le cas spécifique d’Apicil, un acteur majeur de l’assurance, en proposant une révision de ses méthodes de tarification pour les arrêts de travail. L’objectif est de raffiner les bases tarifaires à travers une analyse approfondie des données d’arrêts de travail de 2017 à 2021. L’étude met en lumière l’influence de divers facteurs sur les probabilités d’arrêt de travail, en s’appuyant sur des modèles statistiques et actuariels classiques, notamment les modèles linéaires généralisés (MLG). La recherche aboutit à la proposition de nouvelles bases tarifaires pour les garanties d’incapacité et d’invalidité, évaluées à travers un processus de validation rigoureux utilisant les contrats d’Apicil comme référence. Cette méthodologie permet de confirmer l’adéquation des nouveaux tarifs avec les conditions réelles du marché, en assurant que les ajustements proposés sont justes et pertinents, tant pour l’assureur que pour les assurés. Ce travail illustre l’importance d’une tarification équilibrée et informée, renforçant la rentabilité de l’assureur tout en offrant une protection adaptée aux besoins des assurés.
Abstract
In the demanding and competitive context of the insurance sector, optimizing segmentation and the use of available data is essential for establishing competitive rates that are adapted to risk. This challenge is particularly critical in the field of work stoppage insurance, where the insurer’s profitability must be maintained while offering adequate coverage to policyholders in case of incapacity for work. This thesis examines the specific case of Apicil, a major player in insurance, by proposing a revision of its pricing methods for work stoppages. The goal is to refine the pricing bases through an in-depth analysis of work stoppage data from 2017 to 2021. The study highlights the influence of various factors on the probabilities of work stoppage, relying on classic statistical and actuarial models, including generalized linear models (GLM). The research leads to the proposal of new pricing bases for incapacity and disability guarantees, evaluated through a rigorous validation process using Apicil’s contracts as a reference. This methodology allows for confirming the adequacy of the new rates with the real market conditions, ensuring that the proposed adjustments are fair and relevant, both for the insurer and the policyholders. This work illustrates the importance of balanced and informed pricing, enhancing the insurer’s profitability while offering protection adapted to the needs of policyholders.
Auteur(s) GIRONCE T.
Société APICIL
Année 2024
Confidentiel jusqu'au 11/06/2026
Résumé
Dans le secteur exigeant et concurrentiel de l’assurance, optimiser la segmentation et l’utilisation des données disponibles est essentiel pour établir des tarifs compétitifs et adaptés aux risques. Ce défi est particulièrement crucial dans le domaine de l’assurance arrêt de travail, où la rentabilité de l’assureur doit être maintenue tout en offrant une couverture adéquate aux assurés en cas d’incapacité de travail. Ce mémoire examine le cas spécifique d’Apicil, un acteur majeur de l’assurance, en proposant une révision de ses méthodes de tarification pour les arrêts de travail. L’objectif est de raffiner les bases tarifaires à travers une analyse approfondie des données d’arrêts de travail de 2017 à 2021. L’étude met en lumière l’influence de divers facteurs sur les probabilités d’arrêt de travail, en s’appuyant sur des modèles statistiques et actuariels classiques, notamment les modèles linéaires généralisés (MLG). La recherche aboutit à la proposition de nouvelles bases tarifaires pour les garanties d’incapacité et d’invalidité, évaluées à travers un processus de validation rigoureux utilisant les contrats d’Apicil comme référence. Cette méthodologie permet de confirmer l’adéquation des nouveaux tarifs avec les conditions réelles du marché, en assurant que les ajustements proposés sont justes et pertinents, tant pour l’assureur que pour les assurés. Ce travail illustre l’importance d’une tarification équilibrée et informée, renforçant la rentabilité de l’assureur tout en offrant une protection adaptée aux besoins des assurés.
Abstract
In the demanding and competitive context of the insurance sector, optimizing segmentation and the use of available data is essential for establishing competitive rates that are adapted to risk. This challenge is particularly critical in the field of work stoppage insurance, where the insurer’s profitability must be maintained while offering adequate coverage to policyholders in case of incapacity for work. This thesis examines the specific case of Apicil, a major player in insurance, by proposing a revision of its pricing methods for work stoppages. The goal is to refine the pricing bases through an in-depth analysis of work stoppage data from 2017 to 2021. The study highlights the influence of various factors on the probabilities of work stoppage, relying on classic statistical and actuarial models, including generalized linear models (GLM). The research leads to the proposal of new pricing bases for incapacity and disability guarantees, evaluated through a rigorous validation process using Apicil’s contracts as a reference. This methodology allows for confirming the adequacy of the new rates with the real market conditions, ensuring that the proposed adjustments are fair and relevant, both for the insurer and the policyholders. This work illustrates the importance of balanced and informed pricing, enhancing the insurer’s profitability while offering protection adapted to the needs of policyholders.
