Mémoires d'Actuariat
Quantification de l'impact de la loi Lemoine sur la mortalité en emprunteur via l'approche de crédibilité
Auteur(s) BUHLER J.
Société Sogecap
Année 2022
Résumé
La loi Lemoine, entrée en vigueur le 1er juin 2022, permet un meilleur accès au marché de l'emprunteur en France. La suppression des formalités médicales risque d'engendrer un impact sur la sinistralité observée de l'assureur. Cet impact doit être étudié et quantifié afin d'adapter au mieux les hypothèses techniques de projection. Le cas particulier du risque décès est traité dans cette étude et une nouvelle loi de mortalité décrivant la sinistralité du new business post loi Lemoine est construite. Les étapes suivies sont l'étude des contraintes liées aux données emprunteur, l'analyse de l'effet de la sélection médicale, l'explication de l'apport de la théorie de la crédibilité au sujet, le développement d'un algorithme de sélection de tranches d'âges venant supporter les limites de cette dernière théorie, et enfin la mise en place d'une méthodologie de construction d'une loi de mortalité moyenne d'un portefeuille new business post loi Lemoine. L'estimation de ces taux permet enfin le chiffrage de l'impact mortalité de la loi Lemoine ainsi que l'établissement d'un intervalle de confiance en réalisant des travaux de sensibilité. Mots clés : Mortalité, Loi Lemoine, Emprunteur, Théorie de la crédibilité, Effet sélection médicale, Sélection de tranches d'âges, Impact loi Lemoine, Contraintes maille prêt, Méthode bayésienne empirique de Bühlmann
Abstract
The Lemoine law, which came into force on June 1, 2022, allows better access to the borrower's market in France. The abolition of medical formalities risks having an impact on the insurer's observed loss experience. This impact must be studied and quantified to best adapt the technical projection hypotheses. The particular case of death risk is treated in this study and a new mortality law describing the mortality rates of the new business post Lemoine law is built. The steps followed are the study of the constraints linked to the borrower data, the analysis of the medical selection effect, the explanation of the contribution of the credibility theory to the subject, the development of a selection algorithm for age groups coming to support the limits of this last theory, and finally the establishment of a methodology for constructing an average mortality law for a new business post Lemoine law portfolio. Finally, estimating these mortality rates allows quantification of the Lemoine law mortality impact as well as the establishment of a confidence interval by carrying out sensitivity work. Key words : Mortality, Lemoine law, Borrower, Credibility theory, Medical selection effect, Selection of age groups, Lemoine law impact, Borrower database constraints, Bühlmann's empirical Bayesian method
Mémoire complet
Auteur(s) BUHLER J.
Société Sogecap
Année 2022
Résumé
La loi Lemoine, entrée en vigueur le 1er juin 2022, permet un meilleur accès au marché de l'emprunteur en France. La suppression des formalités médicales risque d'engendrer un impact sur la sinistralité observée de l'assureur. Cet impact doit être étudié et quantifié afin d'adapter au mieux les hypothèses techniques de projection. Le cas particulier du risque décès est traité dans cette étude et une nouvelle loi de mortalité décrivant la sinistralité du new business post loi Lemoine est construite. Les étapes suivies sont l'étude des contraintes liées aux données emprunteur, l'analyse de l'effet de la sélection médicale, l'explication de l'apport de la théorie de la crédibilité au sujet, le développement d'un algorithme de sélection de tranches d'âges venant supporter les limites de cette dernière théorie, et enfin la mise en place d'une méthodologie de construction d'une loi de mortalité moyenne d'un portefeuille new business post loi Lemoine. L'estimation de ces taux permet enfin le chiffrage de l'impact mortalité de la loi Lemoine ainsi que l'établissement d'un intervalle de confiance en réalisant des travaux de sensibilité. Mots clés : Mortalité, Loi Lemoine, Emprunteur, Théorie de la crédibilité, Effet sélection médicale, Sélection de tranches d'âges, Impact loi Lemoine, Contraintes maille prêt, Méthode bayésienne empirique de Bühlmann
Abstract
The Lemoine law, which came into force on June 1, 2022, allows better access to the borrower's market in France. The abolition of medical formalities risks having an impact on the insurer's observed loss experience. This impact must be studied and quantified to best adapt the technical projection hypotheses. The particular case of death risk is treated in this study and a new mortality law describing the mortality rates of the new business post Lemoine law is built. The steps followed are the study of the constraints linked to the borrower data, the analysis of the medical selection effect, the explanation of the contribution of the credibility theory to the subject, the development of a selection algorithm for age groups coming to support the limits of this last theory, and finally the establishment of a methodology for constructing an average mortality law for a new business post Lemoine law portfolio. Finally, estimating these mortality rates allows quantification of the Lemoine law mortality impact as well as the establishment of a confidence interval by carrying out sensitivity work. Key words : Mortality, Lemoine law, Borrower, Credibility theory, Medical selection effect, Selection of age groups, Lemoine law impact, Borrower database constraints, Bühlmann's empirical Bayesian method
Mémoire complet
