Construction d'une table de maintien en arrêt de travail en assurance emprunteur
Auteur(s) A-ICHA ISSOU WALIDA K.
Société Harmonie Mutuelle
Année 2023

Résumé
Les organismes d’assurance doivent pouvoir appréhender les différents risques qu’ils couvrent afin de faire face à leurs engagements futurs. C’est le cas de l’assurance emprunteur avec la garantie arrêt de travail. Tout assureur doit donc pouvoir prédire la durée de l’arrêt de travail afin d’évaluer le montant des futures prestations (provisions) qu’elle sera amenée à verser tout au long de l’arrêt. Pour ce faire, l’utilisation des tables de maintien en arrêt de travail est nécessaire. Toutefois, afin d’avoir une meilleure évaluation de ses engagements, l’assureur doit utiliser des tables d’expérience qui reflètent au mieux la sinistralité de son portefeuille. C’est dans cette optique qu’Harmonie Mutuelle souhaite construire une table de maintien en arrêt de travail pour son portefeuille emprunteur et analyser l’impact de cette nouvelle table sur les provisions. Il a donc été question premièrement de construire et d’étudier la base de données qui a été utilisée pour la construction de la table. Ensuite, une estimation des taux bruts de sortie a été effectuée à l’aide des méthodes d’estimation de Kaplan-Meier et de Hoem dans la seconde partie. La troisième partie de ce mémoire portait sur le lissage des taux bruts estimés. Pour ce faire, trois méthodes ont été implémentées : la méthode de Whittaker Henderson, le modèle de Brass et l’ajustement logistique. Dans la quatrième partie, il était question de comparer les différents modèles d’ajustement à l’aide de plusieurs critères et de valider celui dont la table d’expérience reflète au mieux les observations. Dans la dernière partie du mémoire, une étude d’impact sur les provisions est réalisée afin d’observer l’évolution de ces dernières avec le changement de table de maintien. Mots clefs : Assurance emprunteur, Kaplan-Meier, Hoem, Modèle de Brass, Whittaker-Henderson, Ajustement logistique, provisions, Best Estimate

Abstract
Insurance companies need to understand the different risks they cover in order to meet their future commitments. This is the case of the loan insurance, with its work stoppage cover. All insurers need to be able to predict the duration of any work stoppage, in order to forecast the amount of benefits (reserves) they will pay out over the duration of the stoppage. For doing this, it is necessary to use the work stoppage tables. However, in order to better assess its commitments, the insurer must use experience tables that best describ the claims experience of its portfolio. It is the reason why Harmonie Mutuelle wishes to build a work stoppage table for its loan portfolio and analyse the impact of this new table on the reserves. Firstly, the database used to build the table will be constructed and studied. Then, in the second part, gross rates are estimated using the Kaplan-Meier and Hoem estimation methods. The third part deals with the smoothing of the estimated gross rates. For doing this smoothing, three methods have been implemented: the Whittaker Henderson method, the Brass model and logistic adjustment. The fourth section compares the different adjustment models using several criteria, and validates the one whose experience table best reflects the observations. In the final part, we carry out an impact study on the reserves, to observe how they evolve with the change in the work stoppage table. Keywords: Loan insurance, Kaplan-Meier, Hoem, Brass Model, Whittaker Henderson, logistic adjustment, reserves, Best Estimate

Mémoire complet