Mémoires d'Actuariat
Modélisation de l'évolution d'un portefeuille en assurance santé individuelle
Auteur(s) IBN HADJ FARHAT A. A.
Société Garcia Rochette & Associés
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 07/09/2024
Résumé
Entre la mise en place du 100% santé, la crise sanitaire et la mise en œuvre de la résiliation infra-annuelle des contrats santé, les complémentaires santé ont de plus en plus de mal à estimer leurs résultats avec les méthodes de tarification usuellement employées dans un milieu qui subit différentes évolutions. Dans ce contexte, ce mémoire vise à concevoir un modèle dynamique permettant de prédire l’évolution d’un portefeuille en assurance santé individuelle, en termes d’effectifs et de consommation, à l’horizon d’un an à partir des données historiques du portefeuille et de paramètres en entrée tels que la variation des cotisations, l’arrivée d’une vague épidémique ou bien la transformation du niveau des garanties. Pour ce faire, nous allons estimer pour chaque assuré du portefeuille la probabilité de résiliation à horizon un an, la durée de couverture restante dans le cas d’une résiliation probable et la consommation probable pendant la durée de couverture restante (un an dans le cas de non résiliation). Un tel modèle dynamique, prenant en compte les événements qu’a connu dernièrement l’assurance santé, permettra aux assureurs non seulement d’optimiser leurs résultats en fonction de l’indexation tarifaire mais aussi de prévoir l’évolution de la composition de leurs portefeuilles en termes de profils de risque.
Abstract
Between the establishment of the 100% health insurance scheme, the health crisis and the implementation of the infra-annual cancellation of health contracts, complementary health insurance companies are finding it increasingly difficult to estimate their profits using the pricing methods usually employed in an environment that is undergoing various changes. In this context, this thesis aims at designing a dynamic model that allows to predict the evolution of an individual health insurance portfolio, in terms of membership and consumption, over a one-year horizon on the basis of historical portfolio data and input parameters such as the variation of contributions, the arrival of an epidemic wave or the transformation of the level of coverage. To do this, we will estimate for each insured in the portfolio the probability of cancellation at the one-year horizon, the remaining duration of coverage in the case of probable cancellation and the probable consumption during the remaining duration of coverage (one year in the case of non-cancellation). Such a dynamic model, taking into account recent events in the health insurance industry, will allow insurers not only to optimize their results in function of tariff indexation but also to predict the evolution of the composition of their portfolios in terms of risk profiles.
Auteur(s) IBN HADJ FARHAT A. A.
Société Garcia Rochette & Associés
Année 2022
Confidentiel jusqu'au 07/09/2024
Résumé
Entre la mise en place du 100% santé, la crise sanitaire et la mise en œuvre de la résiliation infra-annuelle des contrats santé, les complémentaires santé ont de plus en plus de mal à estimer leurs résultats avec les méthodes de tarification usuellement employées dans un milieu qui subit différentes évolutions. Dans ce contexte, ce mémoire vise à concevoir un modèle dynamique permettant de prédire l’évolution d’un portefeuille en assurance santé individuelle, en termes d’effectifs et de consommation, à l’horizon d’un an à partir des données historiques du portefeuille et de paramètres en entrée tels que la variation des cotisations, l’arrivée d’une vague épidémique ou bien la transformation du niveau des garanties. Pour ce faire, nous allons estimer pour chaque assuré du portefeuille la probabilité de résiliation à horizon un an, la durée de couverture restante dans le cas d’une résiliation probable et la consommation probable pendant la durée de couverture restante (un an dans le cas de non résiliation). Un tel modèle dynamique, prenant en compte les événements qu’a connu dernièrement l’assurance santé, permettra aux assureurs non seulement d’optimiser leurs résultats en fonction de l’indexation tarifaire mais aussi de prévoir l’évolution de la composition de leurs portefeuilles en termes de profils de risque.
Abstract
Between the establishment of the 100% health insurance scheme, the health crisis and the implementation of the infra-annual cancellation of health contracts, complementary health insurance companies are finding it increasingly difficult to estimate their profits using the pricing methods usually employed in an environment that is undergoing various changes. In this context, this thesis aims at designing a dynamic model that allows to predict the evolution of an individual health insurance portfolio, in terms of membership and consumption, over a one-year horizon on the basis of historical portfolio data and input parameters such as the variation of contributions, the arrival of an epidemic wave or the transformation of the level of coverage. To do this, we will estimate for each insured in the portfolio the probability of cancellation at the one-year horizon, the remaining duration of coverage in the case of probable cancellation and the probable consumption during the remaining duration of coverage (one year in the case of non-cancellation). Such a dynamic model, taking into account recent events in the health insurance industry, will allow insurers not only to optimize their results in function of tariff indexation but also to predict the evolution of the composition of their portfolios in terms of risk profiles.
