Mémoires d'Actuariat
Critères de segmentation et impact de la sélection médicale en assurance emprunteur
Auteur(s) MARZIO J.
Société April Santé Prévoyance
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 13/06/2025
Résumé
Le marché de l'assurance emprunteur est très réglementé et la loi Lemoine, qui est la dernière en date, permet notamment de supprimer toute sélection médicale pour un certain segment de la population. L'étude de cette dernière montre qu'après un certain laps de temps, son influence s'estompe. En tronquant les bases de tout ce qui a eu lieu sous son effet, nous pouvons ainsi étudier les tendances comme si aucune sélection n'avait été faite. Le but est de se rendre compte au mieux des impacts de la loi Lemoine. Cependant, nous avons mis de côté l'aspect restrictif de cette loi en regardant toutes les données disponibles. Par ailleurs, les assurés sont tous passés par une sélection médicale ; les prospects ayant été refusés et pour lesquels la loi a été créée afin de rendre l'égalité de l'accès aux prêts, n'ont pas pu être pris en compte dans cette étude. Nous avons tout d'abord étudié l'effet bénéfique sur le risque de la sélection médicale dans le temps afin de pouvoir contourner son biais. Ensuite des modèles linéaires généralisés ont été mis en place, portant sur chacune des particularités impactant la sinistralité. Nous passons en revue toutes les caractéristiques une à une, d'abord sur le portefeuille global puis sur un échantillon afin de débiaiser les autres attributs des assurés. Nous comparons ensuite les études réalisées sur le portefeuille complet et le portefeuille tronqué après que l’effet de la sélection médicale s’est estompé afin de proposer une première mesure d’impact de la suppression du questionnaire médical et donc de la loi Lemoine. Par souci de confidentialité, les données sont anonymisées. L'intérêt de ce travail est la démarche employée permettant d'étudier les critères de segmentation et l'impact de la sélection médicale selon les profils. Les conclusions sont donc biaisées et ne peuvent en aucun cas être reprises comme référentiel de marché.
Abstract
The borrower insurance market is highly regulated, the Lemoine Law, the latest, allows the removal of any medical selection for a certain segment of the population. The study of medical selection shows that after a certain time, its influence fades out. By cutting the data from what occurred under its effect, we can study the trends as if no selection had been made. The goal is to get a better idea of the impact of the Lemoine Law. Nevertheless, we have set aside the restrictive aspect of this law by considering all the data. In addition, the insured have all gone through a medical selection; the prospects who were refused and for whom the law was created to give equal access to loans, could not be considered in this study. First, we studied the medical selection effect over time to avoid its bias. Then, generalized linear models were set up, dealing with each of the characteristics impacting the claims experience. We go through all the characteristics one by one, first on the overall portfolio and then on a sample to debunk the other attributes of the insured. Finally, we compare the studies carried out on the full portfolio and on the truncated portfolio, after the effect of medical selection has faded, to expose an initial measure of the impact of the abolition of the medical selection and therefore of the Lemoine Law. To respect the confidentiality of April Santé Prévoyance, the figures given in this study have been biased. The interest of this work is in the method used to study the segmentation criteria and the impact of medical selection on the profiles studied. The conclusions are therefore biased and can under no circumstances be used as a market benchmark.
Auteur(s) MARZIO J.
Société April Santé Prévoyance
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 13/06/2025
Résumé
Le marché de l'assurance emprunteur est très réglementé et la loi Lemoine, qui est la dernière en date, permet notamment de supprimer toute sélection médicale pour un certain segment de la population. L'étude de cette dernière montre qu'après un certain laps de temps, son influence s'estompe. En tronquant les bases de tout ce qui a eu lieu sous son effet, nous pouvons ainsi étudier les tendances comme si aucune sélection n'avait été faite. Le but est de se rendre compte au mieux des impacts de la loi Lemoine. Cependant, nous avons mis de côté l'aspect restrictif de cette loi en regardant toutes les données disponibles. Par ailleurs, les assurés sont tous passés par une sélection médicale ; les prospects ayant été refusés et pour lesquels la loi a été créée afin de rendre l'égalité de l'accès aux prêts, n'ont pas pu être pris en compte dans cette étude. Nous avons tout d'abord étudié l'effet bénéfique sur le risque de la sélection médicale dans le temps afin de pouvoir contourner son biais. Ensuite des modèles linéaires généralisés ont été mis en place, portant sur chacune des particularités impactant la sinistralité. Nous passons en revue toutes les caractéristiques une à une, d'abord sur le portefeuille global puis sur un échantillon afin de débiaiser les autres attributs des assurés. Nous comparons ensuite les études réalisées sur le portefeuille complet et le portefeuille tronqué après que l’effet de la sélection médicale s’est estompé afin de proposer une première mesure d’impact de la suppression du questionnaire médical et donc de la loi Lemoine. Par souci de confidentialité, les données sont anonymisées. L'intérêt de ce travail est la démarche employée permettant d'étudier les critères de segmentation et l'impact de la sélection médicale selon les profils. Les conclusions sont donc biaisées et ne peuvent en aucun cas être reprises comme référentiel de marché.
Abstract
The borrower insurance market is highly regulated, the Lemoine Law, the latest, allows the removal of any medical selection for a certain segment of the population. The study of medical selection shows that after a certain time, its influence fades out. By cutting the data from what occurred under its effect, we can study the trends as if no selection had been made. The goal is to get a better idea of the impact of the Lemoine Law. Nevertheless, we have set aside the restrictive aspect of this law by considering all the data. In addition, the insured have all gone through a medical selection; the prospects who were refused and for whom the law was created to give equal access to loans, could not be considered in this study. First, we studied the medical selection effect over time to avoid its bias. Then, generalized linear models were set up, dealing with each of the characteristics impacting the claims experience. We go through all the characteristics one by one, first on the overall portfolio and then on a sample to debunk the other attributes of the insured. Finally, we compare the studies carried out on the full portfolio and on the truncated portfolio, after the effect of medical selection has faded, to expose an initial measure of the impact of the abolition of the medical selection and therefore of the Lemoine Law. To respect the confidentiality of April Santé Prévoyance, the figures given in this study have been biased. The interest of this work is in the method used to study the segmentation criteria and the impact of medical selection on the profiles studied. The conclusions are therefore biased and can under no circumstances be used as a market benchmark.
