Mémoires d'Actuariat
Construction d’un score de risque Tempêtes au bâtiment en assurance Multirisques Habitation
Auteur(s) ROCHELLE M.
Société Addactis
Année 2023
Résumé
À l’heure actuelle, le dérèglement climatique constitue un réel enjeu pour les assureurs qui cherchent à appréhender les risques climatiques touchant leurs assurés. Bien que l’intensification des phénomènes de tempêtes par le dérèglement climatique n’ait pas été prouvée, la charge que représente ce risque suscite l’intérêt. Couvert par la garantie Tempêtes, Grêle, Neige (TGN) en assurance Multirisque Habitation, le risque tempêtes constitue en effet le premier poste de sinistralité hors Catastrophes Naturelles. Dans ce contexte, l’utilisation de données « intelligentes » représente un réel levier en tarification non-vie. En effet, exploiter des données au bâtiment permet une meilleure approche du risque, notamment climatique, en assurance Habitation. C’est pourquoi les entreprises addactis® et namR ont associé leurs expertises dans les domaines de l’assurance et de la smart data afin de proposer aux assureurs un outil digital de connaissance des biens immobiliers à l’adresse : Insurance Smart Home Pricing® (SHoP). L’objectif de ce mémoire consiste alors à doter la solution SHoP, à l’instar d’autres risques climatiques déjà en place, d’un indicateur de risque Tempêtes au bâtiment prenant la forme d’un score défini entre 1 et 10. Ce dernier est construit à l’appui d’open data météorologiques caractéristiques des évènements tempêtes survenus depuis 1982, d’un portefeuille de sinistralité TGN pour la sous-garantie Tempêtes et de données complémentaires à l’adresse (namR) permettant de caractériser le logement individuel assuré. Il permet ainsi de refléter l’exposition d’un bâtiment au risque tempêtes en termes de situation géographique et de vulnérabilité du bâti. Au-delà de l’apport que représentent les données au bâtiment, la méthodologie employée pour la construction de ce score permet de considérer les faibles fréquences des tempêtes à fortes intensités. Mots-clés : Assurance Multirisque Habitation, Garantie TGN, Péril Tempête, Tarification, Score de risque au bâtiment, Insurance Smart Home Pricing® (SHoP).
Abstract
At the present time, climate change is a real challenge for insurers seeking to understand the climatic risks affecting their policyholders. Although the intensification of storm phenomena due to climate change has not been proven, the burden of this risk is arousing interest. Covered by the Storms, Hail and Snow (SHS) coverage in the multi-risk home insurance, the storm risk is in fact the leading cause of claims outside the scope of natural disasters. In this context, the use of intelligent data offers real leverage in non-life underwriting. In fact, the building data allows for a better understanding of risk, particularly the climatic risk, in home insurance. Subsequently, addactis® and namR have combined their expertise in the fields of insurance and smart data to offer insurers a digital home pricing tool: Insurance Smart Home Pricing® (SHoP). Following the framework of the already implemented climate risks, the aim of this master thesis is to equip the SHoP solution with a building storm indicator in the form of a score defined between one and ten. The latter indicator is based on open meteorological data on storm events since 1982 combined with a SHS claims portfolio for storm sub-coverage, and additional address data provided by namR to characterize the insured’s individual accommodation. It thus reflects a building’s exposure to storm risk in terms of geographical location and building vulnerability. In addition to the contribution made by the building data, the methodology used to construct this score allow us to consider the low frequency of high-intensity storms. Keywords : Home insurance, TGN, Wind hazard, Pricing, Building risk score, Insurance Smart Home Pricing® (SHoP).
Auteur(s) ROCHELLE M.
Société Addactis
Année 2023
Résumé
À l’heure actuelle, le dérèglement climatique constitue un réel enjeu pour les assureurs qui cherchent à appréhender les risques climatiques touchant leurs assurés. Bien que l’intensification des phénomènes de tempêtes par le dérèglement climatique n’ait pas été prouvée, la charge que représente ce risque suscite l’intérêt. Couvert par la garantie Tempêtes, Grêle, Neige (TGN) en assurance Multirisque Habitation, le risque tempêtes constitue en effet le premier poste de sinistralité hors Catastrophes Naturelles. Dans ce contexte, l’utilisation de données « intelligentes » représente un réel levier en tarification non-vie. En effet, exploiter des données au bâtiment permet une meilleure approche du risque, notamment climatique, en assurance Habitation. C’est pourquoi les entreprises addactis® et namR ont associé leurs expertises dans les domaines de l’assurance et de la smart data afin de proposer aux assureurs un outil digital de connaissance des biens immobiliers à l’adresse : Insurance Smart Home Pricing® (SHoP). L’objectif de ce mémoire consiste alors à doter la solution SHoP, à l’instar d’autres risques climatiques déjà en place, d’un indicateur de risque Tempêtes au bâtiment prenant la forme d’un score défini entre 1 et 10. Ce dernier est construit à l’appui d’open data météorologiques caractéristiques des évènements tempêtes survenus depuis 1982, d’un portefeuille de sinistralité TGN pour la sous-garantie Tempêtes et de données complémentaires à l’adresse (namR) permettant de caractériser le logement individuel assuré. Il permet ainsi de refléter l’exposition d’un bâtiment au risque tempêtes en termes de situation géographique et de vulnérabilité du bâti. Au-delà de l’apport que représentent les données au bâtiment, la méthodologie employée pour la construction de ce score permet de considérer les faibles fréquences des tempêtes à fortes intensités. Mots-clés : Assurance Multirisque Habitation, Garantie TGN, Péril Tempête, Tarification, Score de risque au bâtiment, Insurance Smart Home Pricing® (SHoP).
Abstract
At the present time, climate change is a real challenge for insurers seeking to understand the climatic risks affecting their policyholders. Although the intensification of storm phenomena due to climate change has not been proven, the burden of this risk is arousing interest. Covered by the Storms, Hail and Snow (SHS) coverage in the multi-risk home insurance, the storm risk is in fact the leading cause of claims outside the scope of natural disasters. In this context, the use of intelligent data offers real leverage in non-life underwriting. In fact, the building data allows for a better understanding of risk, particularly the climatic risk, in home insurance. Subsequently, addactis® and namR have combined their expertise in the fields of insurance and smart data to offer insurers a digital home pricing tool: Insurance Smart Home Pricing® (SHoP). Following the framework of the already implemented climate risks, the aim of this master thesis is to equip the SHoP solution with a building storm indicator in the form of a score defined between one and ten. The latter indicator is based on open meteorological data on storm events since 1982 combined with a SHS claims portfolio for storm sub-coverage, and additional address data provided by namR to characterize the insured’s individual accommodation. It thus reflects a building’s exposure to storm risk in terms of geographical location and building vulnerability. In addition to the contribution made by the building data, the methodology used to construct this score allow us to consider the low frequency of high-intensity storms. Keywords : Home insurance, TGN, Wind hazard, Pricing, Building risk score, Insurance Smart Home Pricing® (SHoP).
