Mémoires d'Actuariat
Refonte de la prime commerciale du périmètre DOM en assurance MRH
Auteur(s) CHELBON A.
Société AXA France
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 12/01/2025
Résumé
Dans le contexte d’un marché de l’assurance habitation fortement concurrentiel, les actuaires de l’équipe Actuariat Pricing MRH d’AXA France doivent sans cesse établir une multitude de modèles de prime pures pour différents segments et garanties et les maintenir dans le temps afin d’accoler à la sinistralité réelle et proposer ainsi des produits rentables. Se pose alors la question de la simplification du processus tarifaire dans le but de réduire le nombre de modèle à réaliser. L’objet de ce mémoire est ainsi d’étudier la pertinence de l’intégration des contrats situés dans les DOM à la modélisation de la prime pure actuelle pour les contrats de France métropolitaine. On sélectionnera donc le modèle de prime pure optimal d’un point de vue opérationnel mais également d’un point de vue technique. Le cœur du mémoire sera la modélisation de la prime pure dégâts des eaux grâce à un modèle coût-fréquence. On utilisera les modèles linéaires généralisés avec les distributions classiques dans un premier temps. Dans un second temps on utilisera une modélisation novatrice : le Generalised Additive Models for Location Scale and Shape, dit GAMLSS qui va nous permettre de modéliser de nouvelles distributions mieux adaptées à nos données. On complètera l’étude par une analyse du risque géographique avec une méthode de zoniers intitulée GeoRev. Enfin, on étendra les conclusions à toutes les garanties et on réalisera une étude commerciale des contrats situés dans les DOM en comparant ancien et nouveau tarif. Pour cela on utilisera les modèles selectionnés précedemment sur une nouvelle base de données et on pourra ainsi apprécier les impacts de notre nouvelle tarification.
Abstract
In the context of a highly competitive home insurance market, the actuaries of AXA France’s Home Insurance Pricing team must constantly establish a multitude of pure premium models for different segments and guarantees and maintain them over time in order to attach to the actual loss and thus offer profitable products. This raises the question of simplifying the pricing process in order to reduce the number of models to be carried out. The purpose of this thesis is thus to study the relevance of the integration of contracts located in the French overseas departments (DOM) to the modelling of the current pure premium for metropolitan France contracts. The optimal pure premium model will therefore be selected from an operational point of view but also from a technical point of view. The heart of the thesis will be the modeling of the pure water damage premium thanks to a cost-frequency. Conventional generalized linear models will be used with classical distributions in a first step. In a second step, an innovative method will be used: the Generalised Additive Models for Location Scale and Shape, known as GAMLSS, which will allow us to model new distributions better adapted to our data. The study will be supplemented by a geographical risk analysis with a new zoniers method entitled GeoRev. Finally, the conclusions will be extended to all guarantees and a commercial study of contracts located in the French overseas departments will be carried out by comparing old and new pricing. For this we will use the models selected previously on a new database and we will be able to assess the impacts of our new pricing.
Auteur(s) CHELBON A.
Société AXA France
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 12/01/2025
Résumé
Dans le contexte d’un marché de l’assurance habitation fortement concurrentiel, les actuaires de l’équipe Actuariat Pricing MRH d’AXA France doivent sans cesse établir une multitude de modèles de prime pures pour différents segments et garanties et les maintenir dans le temps afin d’accoler à la sinistralité réelle et proposer ainsi des produits rentables. Se pose alors la question de la simplification du processus tarifaire dans le but de réduire le nombre de modèle à réaliser. L’objet de ce mémoire est ainsi d’étudier la pertinence de l’intégration des contrats situés dans les DOM à la modélisation de la prime pure actuelle pour les contrats de France métropolitaine. On sélectionnera donc le modèle de prime pure optimal d’un point de vue opérationnel mais également d’un point de vue technique. Le cœur du mémoire sera la modélisation de la prime pure dégâts des eaux grâce à un modèle coût-fréquence. On utilisera les modèles linéaires généralisés avec les distributions classiques dans un premier temps. Dans un second temps on utilisera une modélisation novatrice : le Generalised Additive Models for Location Scale and Shape, dit GAMLSS qui va nous permettre de modéliser de nouvelles distributions mieux adaptées à nos données. On complètera l’étude par une analyse du risque géographique avec une méthode de zoniers intitulée GeoRev. Enfin, on étendra les conclusions à toutes les garanties et on réalisera une étude commerciale des contrats situés dans les DOM en comparant ancien et nouveau tarif. Pour cela on utilisera les modèles selectionnés précedemment sur une nouvelle base de données et on pourra ainsi apprécier les impacts de notre nouvelle tarification.
Abstract
In the context of a highly competitive home insurance market, the actuaries of AXA France’s Home Insurance Pricing team must constantly establish a multitude of pure premium models for different segments and guarantees and maintain them over time in order to attach to the actual loss and thus offer profitable products. This raises the question of simplifying the pricing process in order to reduce the number of models to be carried out. The purpose of this thesis is thus to study the relevance of the integration of contracts located in the French overseas departments (DOM) to the modelling of the current pure premium for metropolitan France contracts. The optimal pure premium model will therefore be selected from an operational point of view but also from a technical point of view. The heart of the thesis will be the modeling of the pure water damage premium thanks to a cost-frequency. Conventional generalized linear models will be used with classical distributions in a first step. In a second step, an innovative method will be used: the Generalised Additive Models for Location Scale and Shape, known as GAMLSS, which will allow us to model new distributions better adapted to our data. The study will be supplemented by a geographical risk analysis with a new zoniers method entitled GeoRev. Finally, the conclusions will be extended to all guarantees and a commercial study of contracts located in the French overseas departments will be carried out by comparing old and new pricing. For this we will use the models selected previously on a new database and we will be able to assess the impacts of our new pricing.
