Mémoires d'Actuariat
Evaluations alternatives du SCR de Réserve en Responsabilité Civile Médicale par Modèle interne Partiel
Auteur(s) JOUX F.
Société SHAM
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 11/04/2025
Résumé
Ce mémoire propose des méthodes d’évaluations alternatives portant sur le Risque de Réserve (ou SCR Réserve) de la mutuelle SHAM. L’entreprise est principalement spécialisée dans la Responsabilité Civile Médicale et doit détenir, dans le cadre de ses activités, des niveaux réglementaires de fonds propres. Ces derniers sont spécifiés dans la directive européenne Solvabilité 2 et permettent de couvrir, en ce qui concerne le Risque de Réserve, le risque de sous provisionnement du stock de sinistres à horizon 1 an. Ce module de risque est évalué par SHAM à l’aide d’un Modèle Interne Partiel sur le périmètre de la RC Médicale France. Ce Modèle Interne Partiel base son calcul sur des données de règlements. Or les pratiques de marché retiennent plus couramment les charges sinistres pour l’évaluation du Risque de Réserve car contenant davantage d’informations. La charge est en effet constituée des règlements passés et de la provision pour sinistres à payer. Afin de permettre au Modèle Interne Partiel de continuer à refléter les risques de l’entreprise le plus fidèlement à la réalité, les données de charges sont testées à la place des règlements. Une première catégorie de scénarios abordée dans ce mémoire mette en œuvre le modèle de Munich Chain Ladder couplé au Bootstrap, et présente l’avantage d’être très proche du cadre de modélisation du Modèle Interne Partiel initial. Puis une approche alternative basée sur la logique Bayésienne est développée à travers le modèle CRC. A l’issue des simulations, nous avons obtenu des montants de Risque de Réserve avec charges sinistres, sensiblement inférieurs comparativement aux résultats avec règlements seuls.
Abstract
SHAM is a mutual insurance company specialized in medical civil liability. The Solvency II Directive requires insurance companies to calculate SCRs, corresponding to regulatory levels of capital to be held in the context of their insurance activities. Medical liability is a non-life insurance activity, for which a non-life SCR must be assessed. This SCR integrates risk sub-modules, in particular those related to provisioning such as the Risk of Reserves which reflects a poor estimate of the insurer's technical provisions. This risk module is calculated by SHAM using a Partial Internal Model on the scope of Civil Liability France. The following pages develop alternative methods on the Risk of Reserves Civil Liability France. The current model applies to a triangle of payments for the assessment of this risk. The goal of this paper will be to implement new methods based on a triangle of incurred claims (including past settlements and an estimate of unpaid liabilities) in order to integrate more information into our result. A first category of scenarios addressed in this thesis implements the Munich Chain Ladder model coupled with Bootstrap, and is very close to the modeling framework of the initial Partial Internal Model in terms of methodology. An alternative approach, based on Bayesian statistics, is developed through the CRC model. At the end of the simulations, we obtained the amounts of Reserve Risk, using incurred claims data, lower compared to the current amounts with paid claims data.
Auteur(s) JOUX F.
Société SHAM
Année 2023
Confidentiel jusqu'au 11/04/2025
Résumé
Ce mémoire propose des méthodes d’évaluations alternatives portant sur le Risque de Réserve (ou SCR Réserve) de la mutuelle SHAM. L’entreprise est principalement spécialisée dans la Responsabilité Civile Médicale et doit détenir, dans le cadre de ses activités, des niveaux réglementaires de fonds propres. Ces derniers sont spécifiés dans la directive européenne Solvabilité 2 et permettent de couvrir, en ce qui concerne le Risque de Réserve, le risque de sous provisionnement du stock de sinistres à horizon 1 an. Ce module de risque est évalué par SHAM à l’aide d’un Modèle Interne Partiel sur le périmètre de la RC Médicale France. Ce Modèle Interne Partiel base son calcul sur des données de règlements. Or les pratiques de marché retiennent plus couramment les charges sinistres pour l’évaluation du Risque de Réserve car contenant davantage d’informations. La charge est en effet constituée des règlements passés et de la provision pour sinistres à payer. Afin de permettre au Modèle Interne Partiel de continuer à refléter les risques de l’entreprise le plus fidèlement à la réalité, les données de charges sont testées à la place des règlements. Une première catégorie de scénarios abordée dans ce mémoire mette en œuvre le modèle de Munich Chain Ladder couplé au Bootstrap, et présente l’avantage d’être très proche du cadre de modélisation du Modèle Interne Partiel initial. Puis une approche alternative basée sur la logique Bayésienne est développée à travers le modèle CRC. A l’issue des simulations, nous avons obtenu des montants de Risque de Réserve avec charges sinistres, sensiblement inférieurs comparativement aux résultats avec règlements seuls.
Abstract
SHAM is a mutual insurance company specialized in medical civil liability. The Solvency II Directive requires insurance companies to calculate SCRs, corresponding to regulatory levels of capital to be held in the context of their insurance activities. Medical liability is a non-life insurance activity, for which a non-life SCR must be assessed. This SCR integrates risk sub-modules, in particular those related to provisioning such as the Risk of Reserves which reflects a poor estimate of the insurer's technical provisions. This risk module is calculated by SHAM using a Partial Internal Model on the scope of Civil Liability France. The following pages develop alternative methods on the Risk of Reserves Civil Liability France. The current model applies to a triangle of payments for the assessment of this risk. The goal of this paper will be to implement new methods based on a triangle of incurred claims (including past settlements and an estimate of unpaid liabilities) in order to integrate more information into our result. A first category of scenarios addressed in this thesis implements the Munich Chain Ladder model coupled with Bootstrap, and is very close to the modeling framework of the initial Partial Internal Model in terms of methodology. An alternative approach, based on Bayesian statistics, is developed through the CRC model. At the end of the simulations, we obtained the amounts of Reserve Risk, using incurred claims data, lower compared to the current amounts with paid claims data.
