Classification a priori de sinistres pour le provisionnement individuel

L'Institut des actuaires a le plaisir de vous inviter à la présentation du mémoire d'Axel Chartrel sur le thème : Classification a priori de sinistres pour le provisionnement individuel.

Cette présentation aura lieu mercredi 18 janvier à 12h30.

Vous pouvez vous inscrire ICI.

Assister à cette conférence vous permettra d'ajouter 6 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu.

Résumé :

L'estimation des provisions pour sinistres à payer en assurance non-vie repose à l'heure actuelle majoritairement sur des données agrégées. Cependant, la disponibilité croissante de données de sinistres individuelles suscite un grand intérêt pour le provisionnement ligne à ligne.
Plusieurs modèles, simulant à la fois les sinistres connus et encore inconnus de l'assureur, peuvent être raffinés par l'ajout en amont d'une classification des sinistres pour constituer des groupes de sinistres au développement semblable.
Deux méthodes de classification s'appuyant sur l'apprentissage statistique sont mises en place. La première s'appuie sur l'algorithme des k-moyennes et n'est pas supervisée, tandis que la seconde l'est et repose sur un arbre de classification. Une classification manuelle proche des méthodes traditionnelles des gestionnaires est ajoutée pour fournir un point de comparaison basique. Les modèles de provisionnement individuel sont lancés séparément sur chaque classe. Les résultats sont évalués à partir de backtesting à horizon court, et les charges ultimes sont confrontées à des valeurs issues de méthodes classiques et de jugements d'experts, puis comparées entre elles.
Les analyses et les réflexions menées au cours du travail contribuent à approfondir la compréhension des modèles de provisionnement individuel utilisés, de leurs avantages et de leurs limites et permettent de discuter l'intérêt de procéder à une classification.